Мои итоги мая
Начнем с традиционной таблицы
Май для меня начался плохо. До 13 мая из 7 торговых дней я только один закончил в плюс и 13 мая обновил годовой максимум просадки. Все изменилось 14 мая. Причем о росте Газпрома я узнал случайно. Позиция у меня накануне вечером была небольшая и ничто не предвещало сильных изменений счета. С утра так и было: счет колебался в пределах плюс-минус 0,15%. Каково же было мое удивление, когда по обыкновению заглянув в квик примерно раз в час, я увидел +2,9%. Я даже подумал, что это сбой расчетов в квике, стал разбираться и увидел Газпром по 172 и полностью набранную позу «лонг с плечом» в Газпроме по 163,7-165,5. Газпром, кстати, был единственным из моих инструментов, где «фильтр плечей» находился в состоянии «лонг с плечом», в остальных лонг+шорт, кроме Сбера, в котором тогда вообще включился «фильтр пилы».
В итоге за день получилось +8,65%. Таких процентов за день в плюс я уже не помнил с 2009-го (-10,3% 3 марта 2014-го я не забуду никогда). Но мой внимательный знакомый указал мне на 17 ноября 2015, когда было +7,13%. А так как в то время мои объемы по отношению к счету были примерно в 5/3 раза меньше (о причинах, по которым с 12 июля 2012 по 8 ноября 2017 торговал с предельной просадкой 15%, а не 25%, как в остальное время с 2008-го, я тут уже писал), то 17 ноября в сравнении было бы даже больше: ≈+11,88%. Но перерасчет всех подневных доходностей показал, что 14 мая – это был второй день по доходности с момента перестроения торговли 12.07.2012, третье место у 22.01.2016 с ≈+7,21%.
Соответственно, 14 мая от просадки не осталось и следа, и был достигнут новый исторический максимум счета (предыдущий был 31.01.2019). До конца мая он еще несколько раз обновлялся, что традиционно для краткосрочного периода моей торговли после первого обновления.
14 мая кардинально изменило и апрельско-майскую ситуацию в РИ, когда трендовые системы сливали, а контртренд зарабатывал: с 14-го и до конца мая уже зарабатывали трендовые системы, а контртренд сливал. Поэтому в мае, в отличии от апреля, РИ в плюсе, однако контртренд ушел в легкий минус с начала года.
В СИ ситуация беспросветная. Шорты моя система в мае отказывалась торговать напрочь, несмотря на то, что фильтр позволял, а из 5-ти попыток сыграть в лонг в мае, успешными оказались только две.
Внимательный читатель наверняка обратит внимание на разницу в процентах за май в строке Спот+”синтетика” в приведенной таблице и в моей стратегии на комоне (15% против 21.9%), где торгуются мои системы в Газпроме и Сбербанке и тоже имеется «синтетика». Во-первых, там нет Норникеля, но главное, что на том счете расчетная просадка 15%, а потому по отношению к лимитам объемы примерно в 5/3 раза меньше.
Ну, а что касается отставания «Русского Баффета» от индекса Мосбиржи и его первого в этом году месячного минуса, то это легко объяснимо: в нем нет Газпрома, потому что динамика последнего за год до 30 марта 2019 не способствовала его включению в портфель. А по остальным акциям, из которых и осуществляется выбор, в мае мы видим «кто в лес, кто по дрова» (по ценам последних сделок без учета послеторговых аукционов):
ROSN 1.0%
LKOH -4.7%
CHMF -1.6%
GAZP 31.4%
SBER 3.8%
VTBR 3.1%
GMKN -5.1%
HYDR -0.2%
AFLT -2.8%
MGNT 0.4%
FEES 4.4%
ALRS -10.4%
MOEX* -3.0%
* без учета дивидендов
Мой традиционный вебинар по подведению итогов мая для индексных стратегий комона состоится в четверг 6 июня в 19:30.
PS. Какая-то кошмарная выдалась пятница на «разводки». К родителям домой пришли «пожарники», отец их зачем то впустил и даже разрешил устанавливать какие-то приборы с платой 2000 в год, только звонок мамы мне прервал этот процесс и они все свернули и ушли. У дочери хакнули айфон 6s (этот телефон я дарил жене на Новый 2016-й год, а после подарка на 2019-й 10-го она отдала старый дочери под вторую симку) и потребовали 1900 руб. за разблокировку. В эпле ей сказали, что все вернут бесплатно, если предоставим фото чеков. К счастью жена их аккуратно убрала и в субботу все восстановили. Меня чуть не развели с банком, ведь только после отказа дать номер карты с которой якобы произошло «списание» я понял, что имею дело с мошенниками, а вопрос про номер задал только потому, что карт несколько. Дочь единственная, кто из-за этих случаев, позвонила в полицию. Но там отказались принимать заявление на том основании, что меньше 2000 попадает под КоАП, а не под УК.
А с учётом 3 марта 2014 моя короткая опционная история (с экспирации месячных опционов в октябре 2013 до экспирации тех же опционов в марте 2014) закончилась минусом. Дальше чистая теория с выходом на новые максимумы в октябре 2015-го. 9 апреля 2018 был бы минус гораздо меньше 3 марта, но к апрельской (2018-го года) экспирации был бы новый максимум счета, который с тех пор обновлялся каждую экспирацию.
горизонт около 13 лет…
Но как только идет просадка (коррекция по счету), так сразу поднимается вой, мол а как так?!, а почему? Потому что отвечаю я им и ВСЕ!!)))
Ладно новые, которые еще не «прочувствовали» торговлю, но такое замечается и за старыми… ох у нас народ))
А если про РР, так когда получается 10% в месяц, так и просадка в 25% не страшна, причем максимальная (историческая), ведь все дело в отношении просадка/доходность…
Про доходность/просадку — это все бла-бла-бла, так как сделать просадку у управляющих проблем обычно не бывает, а вот показать приличную доходность — это уже проблема.
Когда получается 10% в месяц — конечно просадку 25% не страшна, вот только а) ни разу не видел, кто бы зарабатывать 10% в месяц более-менее стабильно и б) даже не превысить оговоренную просадку для многих управляющих проблема
поэтому не надо тут ля-ля, клиенты беспокоятся о просадке по вполне понятным причинам — а именно, подавляющее большинство управляющих не способно контролировать ни просадку, ни доходность.
По поводу вашего — «не сливаете своих ни копейки» — полное голословие, поскольку, как мои счета и счета клиентов полностью синхронизированы и продублированы, поэтому, если у них убытки, то и у меня.
Бла бла бла оставьте себе, и если вы не видели, это не значит что этого нет, суслика, надеюсь помните)).
Я хотел предыдущим комментом сказать простую вещь, когда генерируется прибыль, органически, — все молчат, как только начинается просадка, то тут вопросы сразу возникают, благо не у всех, клиенты тоже разные, есть нервные, а есть как спящие медведи им пофигу)), раз в квартал зададут пару вопросов и все. Я отвечаю им, что же вы молчите когда счет растет, а когда он корректируется сразу начинаете разглагольствовать..
И еще одна особенность среди клиентов ярковыраженная -
чем меньше человек вкладывает, тем больше хочет получить и тем он более нервный и достающий звонками. Так сказать обратно пропорциональная.)) Про крупняка кардинально другая вещь.
Подавляющее большинство управляющих не может контролировать и то и другое, но это не 100%% управляющих, за всех не надо говорить, пожалуйста…
Я так понимаю, что позиция была сформирована по ценам в районе 160, ГО по фьючерсу было в районе 6000.
Сейчас фьючерс на Газпром в районе 23500(т.е. явно перевалил через ГО).
Я правильно понимаю, что надо было довносить денег для поддержания фьючерсной позиции?
Вот многие любят вспоминать Газпром по 365 руб. в мае 2008-го и спрашивать, кто покупал. Ну я покупал по 364+ по одной из систем. Ну так эту позу я отфиксировал с убытком ещё тогда по 359+.