ves2010
ves2010 личный блог
21 мая 2019, 11:17

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)... 
 
т.е. 
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого 
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое  больших объемах

т.е торгуйте ри



26 Комментариев
  • SergeyJu
    21 мая 2019, 11:28
    То есть по Вашей методе емкость существенно меньше 3 миллионов. А если бы 100 000 торговали? 
  • А. Г.
    21 мая 2019, 11:58
    Я Газпром на выносе 14.05 в диапазоне 163.7-165.5 брал по стоп-лимитам (лимит=стоп+0,1%) примерно на 21 млн. руб. по номиналу в сумме на 5 счетах (три раза по 7 млн. руб.). Реальное среднее проскальзывание составило 0,062%. Но у меня среднее время в позиции больше 2-х дней, а потому средняя прибыльная сделка больше 1%.
  • Кирилл Глухов
    21 мая 2019, 12:33
    Весь объем 3 677 000 руб. в одной лимитной заявке? 
  • Тимофей Мартынов
    21 мая 2019, 14:28
    я еще в своей книге «механизм трейдинга» написал, что надо трейдинг начинать с расчетов затрат по торгуемым интрументам

    а кроме алготрейдеров этого никто не делает)
    потому что все думают что умеют прогнозировать рынок)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн