Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету
за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)...

т.е.
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое больших объемах

т.е торгуйте ри

алготрейдинг комиссии Проскальзывания

ves2010

тбилиси

1201

13 595

с 28 мая 2011

26 Комментариев

SergeyJu
21 мая 2019, 11:28
То есть по Вашей методе емкость существенно меньше 3 миллионов. А если бы 100 000 торговали?
+1
- ves2010
  21 мая 2019, 11:40
  SergeyJu, в прошлом году я оценивал торговлю объемом 100к на 16 самых ликвидных бумагах… всреднем по всем бумагам проскальзывание 0.05%… т.е. некоторые лучше 0.05 а некоторые хуже…
  +2
А. Г.
21 мая 2019, 11:58
Я Газпром на выносе 14.05 в диапазоне 163.7-165.5 брал по стоп-лимитам (лимит=стоп+0,1%) примерно на 21 млн. руб. по номиналу в сумме на 5 счетах (три раза по 7 млн. руб.). Реальное среднее проскальзывание составило 0,062%. Но у меня среднее время в позиции больше 2-х дней, а потому средняя прибыльная сделка больше 1%.
+5
- Денис Михайлов
  21 мая 2019, 20:51
  А. Г., а сейчас еще держите позиции в газе? или вышли?
  0
  - А. Г.
    21 мая 2019, 21:58
    Денис Михайлов, те позиции уже закрыл, ещё позавчера. Вышел в аут, сегодня перезаходил частично: 3 системы из 5, но одна вечером вышла в аут. Шортов, как я уже писал недавно ещё сидя в тех позициях, у меня сейчас быть не может.
    +1
Кирилл Глухов
21 мая 2019, 12:33
Весь объем 3 677 000 руб. в одной лимитной заявке?
+1
- ves2010
  21 мая 2019, 12:39
  Кирилл Глухов, всреднем да
  0
  - Кирилл Глухов
    21 мая 2019, 12:43
    ves2010, жуть какая, не привык к таким объемам. А вход на несколько лимиток нету возможности разделить? С выставлением, например через минуту?
    0
    - ves2010
      21 мая 2019, 12:44
      Кирилл Глухов, смысла нет… там на самом деле 6 ботов… т.е. все итак очень усреднено
      идея в том, что лимиткой можно протиснуть только 2-5% от объема свечи
      оборот в сбере 5ярдов(и то не каждый день)/100 свечей = 50мио на свечу… 5% составят 2.5мио всего… а надо протиснуть 3.7 мио
      +2
    - krolix
      21 мая 2019, 16:41
      Кирилл Глухов, 2.5мио во фьюче пропихиваются с проскользом 2-4пп если по рынку днем бить, там 100 контрактов адекватны в стакане, нет смысла дробить
      +1
    - krolix
      21 мая 2019, 16:44
      Кирилл Глухов, обычно там нде заходишь — точка бифуркации, волатильность растет, так что за минуту может на 0.2% цена улететь
      +1
Тимофей Мартынов
21 мая 2019, 14:28
я еще в своей книге «механизм трейдинга» написал, что надо трейдинг начинать с расчетов затрат по торгуемым интрументам

а кроме алготрейдеров этого никто не делает)
потому что все думают что умеют прогнозировать рынок)
+4
Sergio Fedosoni
21 мая 2019, 16:10
Тимофей Мартынов, даже 1 пункт + 1.33 рубля коммис а на СИшке может убить всю доходность теоретической высокочастотных системы.
Вообще то похоже HFТ тихонечко загибается
0
- Андрей К
  21 мая 2019, 16:16
  Sergio Fedosoni,
  Вообще то похоже HFТ тихонечко загибается
  или уже загнулся окончательно
  0
Дмитрий Овчинников
21 мая 2019, 17:54
способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

И какое отношение к проскальзыванию имеет взятие по рынку через 5 минут после того, как цена «убежала» от лимитки?
Если хотите реально оценивать проскальзывание, убирайте лимитки и бейте в рынок. Но думаю, что это вам обойдется дороже на ваших объемах.
В любом случае то, что вы посчитали, это не проскальзывание. Это издержки вашего способа набора позиции.
+5
MadQuant
21 мая 2019, 23:40
У меня в среднем по портфелю ниже получается, а я там гораздо менее ликвидные вещи торгую. Неоптимально берете, не надо называть результаты по этому алгоритму «проскальзыванием».
+2
Turbo Pascal
22 мая 2019, 10:11
А если при неисполнении — не добирать по рынку, а просто не открывать оставшиеся?
+1
- ves2010
  22 мая 2019, 16:42
  Turbo Pascal, нее… нужна гарантия сделки… а то можно в позе зависнуть… обычно как раз в боковике убыточном тебе нальют по лимитнику 100%… а когда идет рост и тренд не наливают
  +1
  - Turbo Pascal
    22 мая 2019, 16:47
    ves2010, так в том то и разница.
    Если я говорю себе — «контртренд», то обязательно ставлю лимитку.
    Если же я торгую «тренд», то это всегда по рынку, потому что я в момент сделки хочу именно в ту сторону и не верю, что она качнется хоть чуть чуть назад (иначе я в этот момент вообще не вхожу).
    
    У Вас стратегия одновременно и тренд и контра? :)
    +1
    - ves2010
      22 мая 2019, 16:50
      Turbo Pascal, тренд… я пишу ниже… глянь стакан сбера и посмотри спред на 3000 лотах… я нахрен 20копеек сгребу спреда
      
      стакан жидкий сильно...
      0
MS
22 мая 2019, 12:03
Про Сбербанк ао думаю, что проскальзывание такое чисто из-за алгоритма робота. Получается 13 копеек в среднем.
Видимо он входит «где попало».
По практике в спокойных ситуациях 2-4 копейки часты.
При волатильности может быть и 30 копеек, но на шпильках и отрицательные проскальзывания встречаются.
В среднем, думаю, 5-6 копеек реально достичь стабильно.
+1
- ves2010
  22 мая 2019, 16:43
  MS, идея в том что у мя этот же бот торгует си ри евро — и только в сбере такие чудеса = расходы на проскальзывания в 10 раз больше чем надо
  0
- ves2010
  22 мая 2019, 16:49
  MS, нее… глянь в стакан… у мя 3.7мио в сбере это счас 1500 лотов… т.к бот реверсивный мне надо пропихнуть зараз 3000 лотов...
  это будет для прям счас 7коп в одну и 15 в другую сторону...
  что всреднем 0.04% проскальзывания… причем сегодня рекордные объемы и спред узкий
  0
  - MS
    22 мая 2019, 17:21
    ves2010, я бы посмотрел статистику того, что цена минут в течение пяти будет пилить вокруг входа и набрать даст частями. И при каких условиях туда не возвращается, и брать надо почём дают.
    0
Stasik
22 мая 2019, 16:15
спекулировать плохо, этому еще Ленин учил)
+1