Моя история и Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital

2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.

Текущее состояние проекта

Alfa-Quant Capital – это проект Евгения Ворончихина и KSV по алгоритмическому управлению капиталом, который помогает приумножить деньги инвесторам с помощью торговых роботов.
На сегодняшний день в портфеле торгуется 30 алгоритмов на Московской бирже. За всю историю было протестировано порядка 300 различных торговых стратегий. Идет постоянный процесс добавления новых эффективных алгоритмов в портфель и удаление самых не эффективных, которые перестают работать. До запуска торговых роботов они предварительно тестируются на истории за 7-10 лет.
Инструменты: самые ликвидные фьючерсы, акции, облигации и ETF.
Размер активов под управлением — 150 млн. руб.
Средняя доходность за 6 лет – 36% годовых.
Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.

Как контролируются риски?

Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%.
Весь риск заключается во временной просадке торгового счета. С вероятностью 95% в течении года портфель выйдет из этой просадки, т.к. стратегия имеет положительное математическое ожидание.
Управление риском происходит также за счет 3-х уровневой диверсификации портфеля по различным алгоритмам, активам и временным горизонтам удержания позиции. Все это позволяет стабильно зарабатывать деньги из года в год при минимальном риске.
Еще один способ ограничения убытков – это стоп-лоссы. Роботы автоматически выставляют стоп-заявки, которые позволяют минимизировать потери.
Ручной риск-менеджмент. Администратор постоянно следит за работой торговых алгоритмов и в случае неполадок их исправляет. Также в случае достижения лимита потерь, роботы выключаются и позиции закрываются в ручную.
Технологические риски сведены к минимуму. Вся торговля ведется на облачных серверах в дата-центре в Москве. Это обеспечивает бесперебойную работу электросетей, интернета и оперативное обслуживание серверов.

торговые роботы алготрейдинг доверительное управление управление капиталом евгений ворончихин

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

222

10 298

с 27 августа 2011

40 Комментариев

Dimon
19 мая 2019, 14:36
Почему у вас на коМоне нет подписчиков? В чем подвох или проблема?
0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 14:53
  Dimon, один подписчик то есть)) Видимо минимальная сумма в 3 ляма многих отталкивает))
  0
  - megatrade
    20 мая 2019, 03:06
    Евгений Ворончихин, дродауны конечно великоваты были, но в целом неплохо!
    0
    - Евгений Ворончихин
      20 мая 2019, 10:49
      megatrade, работаем над этим))
      0
Yan_Vas
19 мая 2019, 14:52
В конце 2018 нефть лонговали?
0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 14:53
  Yan_Vas, нет, трендовухи попилило
  0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 14:54
  Yan_Vas, лонговал, но с другого счета, причем удачно
  0
MadQuant
19 мая 2019, 18:02
«Размер позиций при торговле рассчитывается таким образом, чтобы инвестор не вышел за лимиты риска, который он для себя установил. Если инвестор определил для себя максимально допустимый риск 20%, то убыток не выйдет за эти пределы с вероятностью 95%.»

На каком горизонте? Максимальная просадка масштабируется как степенная функция от времени, поэтому без горизонта бессмысленно говорить о вероятности пробить какой-то порог.
P.S. Описание проекта интересное. Как появится не комон, а нормальный сайт с реалистичным трэком лет за 5 и подневными ретурнами — поанализирую как это коррелирует с моими системами и что-нибудь вложу
0
- А. Г.
  19 мая 2019, 18:41
  MadQuant, а чем комон не устраивает? Там эквити рассчитывается по стандартам GIPS на основе клиентских отчётов по счету с 2014-го года без исключений. Все реально для конкретного счета. Понятно, что к коротким историям может быть недоверие, но это не случай Евгения. А в случае нескольких счетов никакой сайт не поможет, так как всегда какой-то счет можно и не показывать. Только полный и независимый аудит.
  +2
  - MadQuant
    19 мая 2019, 18:53
    А. Г., ну мне рассказывали, что комон счета рисует, особенно если они имеют какое-то отношение к самой компании или ее сотрудникам. Косвенно это подтверждается тем, что нельзя выгрузить подневные ретурны куда-нибудь текстом. Ну и есть счета с длиной историей (больше 5 лет) и неплохим перформансом, с которыми можно набрать кучу денег, если бы это было правдой. В общем, выглядит как палево, пахнет как палево, и на ощупь как палево, поэтому, по тесту утки, палево и есть.
    0
    - А. Г.
      19 мая 2019, 19:03
      MadQuant, во-первых, Евгений не сотрудник. Во-вторых, повторю ещё раз: с 2014-го все реально, никакой «рисовки». Так и не смотрите на данные до 2014-го.
      
      А то, что с GIPS можно «порисовать» ввода-выводами, это не секрет. Например, Вы купили фьючерс и уверены, что завтра он вырастет. Подаете заявку на вывод всех средств, кроме необходимых под ГО, и завтра получаете доходность с огромным плечом, вечером завтра возвращаете деньги. Я не сталкивался с таким на фьючерсах, но знаю, что так некоторые опционщики на комоне делали за 2-3 дня до экспирации опционов, так как страйк был далеко от текущих цен. Только опционы на комоне запрещены в автоследовании и потому на эти стратегии нет подключения к автоследованию.
      
      Да и в стратегиях, которые я обозреваю по четвергам, уверен в честности результатов. Евгений один из таких
      
      www.youtube.com/watch?v=RQ-6bvt6Urc
      
      Только у меня получилось 31,7% годовых по сложному %%.
      +1
      - MadQuant
        19 мая 2019, 19:13
        А. Г., а где документ, в котором написано, что «с 2014 все реально, никакой рисовки»? Я при принятии решений на большие деньги должен доверять вашим словам? В суд в случае чего с чем идти, распечатками обещаний со смартлаба? До 2014 рисовка была, репутация у платформы соответствующая. Я, кстати, не вижу больших усилий по изменению этой репутации: до сих пор пиар стратегий с наибольшим ретурном за последние пару месяцев и другие признаки того, что платформа нацелена на привлечение лохов, а не на серьезную работу, в том числе с крупным капиталом. Повторюсь, ретурны даже выгрузить нельзя — о чем мы вообще говорим?
        По поводу Евгения — я написал, будет верифицируемый перформанс не на комоне — может поработаем. Фьючевая стратегия мне не нравится, последний год резкие большие сливы (и резкие большие заработки, что на самом деле тоже не есть хорошо), что говорит о том, что там ничего не захэджировано и хороший ретурн получается за счёт некислого риска, а вот за акциями можно понаблюдать, когда трэка хотя бы года 3 наберётся — вложиться.
        0
        А. Г.
        19 мая 2019, 19:49
        MadQuant, что значит «рисовка»? Если загрузка истории некоторых стратегий сотрудников делалась в 2014-м, то это «рисовка»? Кто-то считает, что да, кто-то нет. На комоне все стратегии считаются по реальным счетам чисто технически. Но можно загрузить историю счета. Поэтому с момента открытия подписки клиентов можно быть уверенным, что все реально.
        
        А что касается PRа, то нет никакого PRa стратегий с высокой доходностью со стороны комона. Есть список рекомендованных с чёткими правилам включения
        
        www.comon.ru/managers/?rcm=3
        
        А что касается трека Евгения на комоне, то я лишь отстаиваю его реальность. Дискуссию «нравится — не нравится» не считаю, что надо открывать со мной. Что есть то есть.
        0
        MadQuant
        19 мая 2019, 21:48
        А. Г., мне говорили именно, что комон может «подправить» эквити нужных счетов. Вы утверждаете, что нет? То есть там только selection bias до 2014? Ок, если это правда, это уже интереснее.
        0
        А. Г.
        19 мая 2019, 23:54
        MadQuant, подправить может индивидуально, но на счетах с автоследователями — это запрещено регламентом и это не делалось ни разу, ни для кого. Да и какой смысл комону поправлять для сторонних авторов? А стратегии сотрудников Финама имеют подписчиков с 2014-го года, года их перевода на комон. Можно конечно создать новую стратегию и по договорённости с поддержкой подгрузить историю с наиболее успешного и незадействованного на других стратегиях счета. Но я о таких случаях за время своей работы (с декабря 2017-го) не слышал ни разу. А я все прибыльные стратегии с историей с конца 2016-го или ранее, держу «на карандаше» и знаю, с какого времени там начиналась загрузка на комон отчётов, а где история того же счета в прошлом. Конечно загрузка какой-то убыточной истории могла пройти и мимо меня, но какой смысл загружать убыточную историю счета? Только ради срока?
        0
      - Евгений Ворончихин
        19 мая 2019, 19:43
        А. Г., 32% — это только по фьючерсам, без учета акций и облигаций.
        0
        А. Г.
        19 мая 2019, 20:10
        Евгений Ворончихин, я считал строго по счету. Счёт с акциями слишком короткий, чтобы что-то считать.
        0
      - Евгений Ворончихин
        19 мая 2019, 19:49
        А. Г., Спасибо за обзор!
        0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 20:02
  MadQuant, Кстати, теперь моя стратегия есть в рэнкинге Мосбиржи:
  http://ranking.moex.com/strategy/alfa-quant
  0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 20:03
  MadQuant, пока вы ждете, порог входа у меня вырастет до 10 лямов)))
  0
  - MadQuant
    19 мая 2019, 20:05
    Евгений Ворончихин, ну посмотрим, сомневаюсь если честно, в нашей нищебродской стране вы и с лимитом 3 много адекватных инвесторов не найдете. А если перформанс хороший — мне и 10 вложить не жалко, если что.
    +1
    - Евгений Ворончихин
      19 мая 2019, 20:54
      MadQuant, с депозитом меньше 3-х адекватных инвесторов еще меньше))
      +3
- flextrader
  20 мая 2019, 16:37
  MadQuant, годовой горизонт, вроде по следующему перечислению очевидно.
  
  но как мин. вопрос в том, что если практикуется торговля на клиентском счете/разделе регистра и
  есть индивидуальный клиентский лимит (на к-либо — выбранную- риск метрику, то должны (стат) параметры страты под каждого конкретного клиента тоже эджастится. Иначе нет смысла декларировать условные
  (36-ключ)%/20% с 95% доверительной вероятностью.
  Тем более, что и по эквити и по комментам трендовых составляющих ощутимо больше.
  
  Др словами то, что может быть предложено клиенту (пусть в виде того же Шарпа) сильно зависит от того когда он пришел, сколько кэша занес и сколько таких же как он с ним (опуская рассмотрение зависимости от состояния рынка).
  
  Но я все же предполагаю, что нафиг такой гемор. и с 3лямовым порогом и перспективами расширяться никаких трейдов на индивидуальных счетах не будет, будут общефондовые страты с механизмом распределения Pnl пропорционально взносу клиента и (обратно) — лимиту на max DD.
  0
  - MadQuant
    21 мая 2019, 09:14
    flextrader, по российскому законодательству «общефондовые страты с механизмом распределения Pnl» быть не могут — это мошенничество+хищение в очень крупном) То есть могут, но это должен быть ПИФ по организации. А там уже более жесткое регулирование и с капиталом несколько сотен лямов рублей я полагаю это тупо нерентабельно.
    Хоть 30 тыщ, хоть 30 миллиардов — под клиента заводится отдельный счет, и с него идет торговля, так это устроено.
    0
    - flextrader
      21 мая 2019, 11:00
      MadQuant, полагаю вы в курсе, что (с конца нулевы и до пост-крымских событий) создано достаточно фондов вне российской юрисдикции (KY,VI,LU) с местными корнями как «условно» независимыми, так и аффилированными с местными (рф) топ-институционалами. поэтому можно было об этом не писать.
      
      между комментами я, правда, исчо чуть подробностей узнал о сабже. и с учетом того, что юрлицо регается местное, то замечание справедливо
      0
      - MadQuant
        21 мая 2019, 13:49
        flextrader, угу, вне российской юрисдикции у вас вообще нулевой контроль за активами. Ваши деньги хоть все слямзят, а вы потом доказывайте, что не верблюд. Есть печальные слухи про норд-капитал, а сейчас алго-капитал. Так что то, о чем вы пишете — для нормального инвестора вообще не вариант. Разве что собственные деньги по своим оффшорам раскидывать, ну так тогда тут ни про какой пул нескольких инвесторов речи не идёт.
        0
M2
19 мая 2019, 18:24
Че-то как-то неинтересно рассказали свою историю трейдинга.
Где слив, потрясение, перерождение главного героя?
+1
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 19:52
  M2, потому что для официальных целей история была написана))
  0
Эдуард Панфилов
19 мая 2019, 18:42
Точно! и после перерождения — нахождение истинного грааля!
+1
Бланш
19 мая 2019, 18:48
- Ведется работа над созданием юридического лица для официальной деятельности.
а сейчас по какой схеме работаете?
0
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 19:52
  Бланш, раньше работал по договору КУ
  0
  - Бланш
    20 мая 2019, 04:50
    Евгений Ворончихин, КУ-это консалтинг или ..?
    0
    - Евгений Ворончихин
      20 мая 2019, 10:48
      Бланш, консультационное управление
      
      0
______1_____
19 мая 2019, 21:03
Зачем вам это?
Активная работа над увеличением капитала под управлением

Никакой % за управление активами не стоит риска отвечать жизнью своей и своих детей в случае форс-мажора. (Вы же понимаете, что когда деньги по-настоящему большие, правовыми методами решение вопросов не исчерпывается.)
+3
- Евгений Ворончихин
  19 мая 2019, 21:12
  Электромонтёр, меня это не пугает))
  0
Turbo Pascal
20 мая 2019, 08:16
- Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
Шустрый малый. В первый же год как терминал увидел, уже в ДУ взял :)
0
- Евгений Ворончихин
  20 мая 2019, 10:49
  Turbo Pascal, я не виновата, он сам принес))
  0
Феликс Осколков
20 мая 2019, 10:38
Удачи тебе по созданию юрлица. ЦБ сильно не одобряет безлицензионную деятельность. А если есть клиенты, то придется провести аккредитацию ПО.
+1
- Евгений Ворончихин
  20 мая 2019, 10:50
  Oskolkov, да придется как то легализироваться
  0