Куда вложиться на кругленькую сумму с периодом в 10 лет.

Здравствуйте, коллеги!

Для консервативных инвесторов  очень благоприятная ситуация вложиться в российские облигации, как корпоративные так и ОФЗ. 

К анализу я подойду с нескольких сторон. 

1. Основываясь на методе анализа Тактика Адверза на месячном графике доходности 10-и летних российских бондов от начала даун тренда МП (модель притяжения) с пробитым уровнем НР 8,75% (сейчас выступает сопротивлением)  следующая цель уровень 100% НР, -  4,63%:

 

2. Исторические ставки за период 1200 — 1800 год  показывают в древние времена при развитии сильных экономик ставки стран снижались в район 5%:



В моменте доходность 10-и летних бондов:



3. Согласно прогнозам блумберг к 2030 году топ-10 стран по ВВП:

При этом помним недавнее повышение рейтинга и заявление Moody's:

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3, говорится в сообщении агентства. Прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Повышен и другой краткосрочный рейтинг с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3).

«Повышение рейтингов России отражает позитивное влияние политики, проводимой в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции», — сказано в сообщении.

Из чего я делаю вывод что экономика России будет стремится к сильным мирам сего.  И как со стороны ТА (Тактики Адверза), настоящих данных доходностей и исторической ретроспективе, -  ставки будут снижаться.

Выгодным вижу покупки облигаций в рублях с дальними сроками погашения, выплатой купонов (пару раз в год).  При уменьшении ставки и росте стоимости облигаций получим ещё и уменьшение дюрации.

В период 2020-2021 года рассматриваю возможные флуктуации на рынке, связанные с выборами в США и желанием демократов взять реванш несмотря ни на что. 

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro