Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции
Эх, как быстро летит время!
Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции .
Чем позже берешь билет — тем больше платишь.
А сейчас еще работает мой промик...
Итоги вчерашнего звонка с аналитиками Mozgovik Research
Ниже — ранжированный конспект именно высказанных на встрече мнений. Текст сгенирирован нейронкой на основании транскрипта нашей встречи👍 - Цифры, прогнозы и оценки сохранены в том виде, в каком...
Сколько арбитражеры заработали на дивидендном сезоне
Июль — самый урожайный месяц по дивотсечкам. Посмотрим, как трейдеры на этом заработали.
Дивидендный арбитраж на конкретных примерах
Суть стратегии в том, что трейдер входит...
Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках
Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника.
Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...
Стандартно практикуемый подход — стохастический. При этом, вроде, ничего особо объяснять и не надо. Это такой способ исследования черного ящика.
Вторая (часто встречающаяся в обсуждениях штука) — это детерминированный хаос. Здесь сложнее. Ставлю бутылку хорошего коньяка, что на этом форуме 99% участников не смогут объяснить, что это такое. Единственная хорошая и относительно доступная книжка по этой теме на русском языке — это «Голоморфная динамика» Милнора, да и ее прочесть затруднительно. Со специальной литературой все еще хуже.
Теперь представим на секунду, что случайность на рынке — это комбинация двух указанных типов случайностей. Ну т.е. к динамической системе, генерирующей нечто, похожее на случайный процесс и/или траекторию цены актива, добавляется стохастическая компонента. В таком раскладе все классические подходы технического анализа, включая поиск паттернов, идут по п"№; е.
А какую случайность Вы имели в виду, сэр?
Под это Колмогоров даже создал математическую теорию сложности. В обыденном виде она формулируется примерно так: точный прогноз ненаблюдаемого всегда существует, но мы не можем успеть его посчитать до наступления события, а потому все недосчитанные до наступления события цепочки считаем равновероятными. Откуда берётся неравновероятность? Она возникает потому, что на «концах» разных непросчитанных цепочек могут быть одинаковые исходы.