🔥 Книга заявок по новым облигациям $SOFL успешно закрыта
Друзья, вчера мы успешно закрыли книгу заявок на размещение новых выпусков облигаций! Как и планировали, привлекли 3 млрд руб. Из них 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, а...
Технология, которая отсекает лишнее
Поток руды, двигающийся к дробильному оборудованию, может содержать посторонние предметы: от твердосплавных кусков металла до крупных фрагментов дерева. Если вовремя их не устранить, техника...
Объединенный портфель облигаций, акций и денег (15,3% годовых за почти 5 лет)
Раньше писал про Сводный портфель, но правильнее называть его Объединенным. Это совокупность в равных долях 3-х наших публичных портфелей: PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги и PRObonds...
Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом
Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки на дивидендном гэпе.
Шутка! Но если кто не помнит — у меня есть цикл постов...
Стандартно практикуемый подход — стохастический. При этом, вроде, ничего особо объяснять и не надо. Это такой способ исследования черного ящика.
Вторая (часто встречающаяся в обсуждениях штука) — это детерминированный хаос. Здесь сложнее. Ставлю бутылку хорошего коньяка, что на этом форуме 99% участников не смогут объяснить, что это такое. Единственная хорошая и относительно доступная книжка по этой теме на русском языке — это «Голоморфная динамика» Милнора, да и ее прочесть затруднительно. Со специальной литературой все еще хуже.
Теперь представим на секунду, что случайность на рынке — это комбинация двух указанных типов случайностей. Ну т.е. к динамической системе, генерирующей нечто, похожее на случайный процесс и/или траекторию цены актива, добавляется стохастическая компонента. В таком раскладе все классические подходы технического анализа, включая поиск паттернов, идут по п"№; е.
А какую случайность Вы имели в виду, сэр?
Под это Колмогоров даже создал математическую теорию сложности. В обыденном виде она формулируется примерно так: точный прогноз ненаблюдаемого всегда существует, но мы не можем успеть его посчитать до наступления события, а потому все недосчитанные до наступления события цепочки считаем равновероятными. Откуда берётся неравновероятность? Она возникает потому, что на «концах» разных непросчитанных цепочек могут быть одинаковые исходы.