Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59
При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000 23361000 28311000
H1: 409230000 236901000 172329000
D1: 2222307000 2049978000 172329000
Очень похоже, что на самом деле торговля в этот день началась как обычно в 10:00:00, но в истории первые 23 «минутки» не сохранились. Как считаете, верно такое предположение? И, если так, то какова причина этому, и насколько это распространенное явление, если смотреть по другим инструментам?
Если кому интересно, вот файлы со свечками за 23.04.2013 и 22.04.2013, для контроля, где все согласуется:
yadi.sk/d/70iAkKuj7LcecA
формат отличается от общепринятого, который Финам использует, например:
<open><close><high><low><volume><time start><time end>.
попробуйте с финама покачать, например или с TOM сравнить
github.com/pecec/moex_iss
надо просто использовать вызов функции и заменить таймфрейм на 'H1' и на 'D1' этим же кодом можно закачать всю историю «минуток» но в несколько этапов, т.к. слишком долгие соединения сервер обрывает принудительно.
тики вроде только за последние 3 дня, но без бид асков там было если фьюч смотреть. Код на гитхабе что выложен может и тики запрашивать и даже строить, тут подробнее должно быть:
smart-lab.ru/blog/455925.php
ссылка на яндекс диск не работает, но весь тот код в проекте moex_iss тоже содержится.
P.S. все что о чем Вы спросили можно из .qsh архивов извлекать, только, правда, не в реальном времени.