tranquility
tranquility личный блог
25 апреля 2019, 16:27

Несоответствие минутных и m10, H1, D1 свечей по USD000000TOD

Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59

При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000         23361000        28311000
H1:   409230000        236901000      172329000
D1:   2222307000       2049978000    172329000

Очень похоже, что на самом деле торговля в этот день началась как обычно в 10:00:00, но в истории первые 23 «минутки» не сохранились. Как считаете, верно такое предположение? И, если так, то какова причина этому, и насколько это распространенное явление, если смотреть по другим инструментам?

Если кому интересно, вот файлы со свечками за 23.04.2013 и 22.04.2013, для контроля, где все согласуется:
yadi.sk/d/70iAkKuj7LcecA
формат отличается от общепринятого, который Финам использует, например:
<open><close><high><low><volume><time start><time end>.
6 Комментариев
  • Kapeks
    25 апреля 2019, 16:35
    ты откуда собираешь данные? брокерня иногда туфту гонит из-за сбоев на серверах.
  • П М
    30 апреля 2019, 10:52
    по сишке в тот день объёмы были с 10 утра.

    попробуйте с финама покачать, например или с TOM сравнить
      • broker25
        11 мая 2020, 11:19
        tranquility, а тики можно скачать? или биды-аски для опционов?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн