Игорь NN
Игорь NN личный блог
23 апреля 2019, 16:21

Почему фьючерс на индекс волатильности российского рынка - полный неликвид?

Подскажите почему фьюч на RVI — мертвый?

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=VIK9

Эффективнее строить стратегии на опционах на индекс?
Или какие-то другие причины? Опционы распадаются, а тут, кажется, можно было бы с роллированием более выгодно пересиживать длительные периоды низкой волатильности. Хотя понятно, что у фьюча контанго, но и тем не менее, почему никто не пользуется этим инструментом?


19 Комментариев
  • qwerty
    23 апреля 2019, 16:47
    Потому-что он очень опасен.
    Это по сути фьючерс на опцион.(если ошибаюсь поправьте)
  • Rotor78
    23 апреля 2019, 18:00
    Слишком мудреный расчет на этом RVI
  • Lilith
    23 апреля 2019, 18:03
    да потому как он сделан для крупных, типа профи. А они чо, дураки что ли?
    Все попытки как-то оживить и завлечь обычно происходили в моменты, когда делать этого было нельзя. 
    В общем, гумно это местного разлива
  • Rotor78
    23 апреля 2019, 18:11
    То, что этим Г торговать никто не будет бирже говорили на всех конференциях сразу после создания этого индекса, но им на это пох и тогда и сейчас.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн