О "Русском Баффете" замолвите слово

Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.

Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.

Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно .

Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось

c 29.12.2017 по 22.04.2019	Всего	Комиссия	После вычета комиссии
Сигналы Atlant'a	52.2%	3%	48.2%
Мега фонд	36.5%	3%	32.5%
Усиленные Инвестиции	30.5%	6%	22.5%
Кутузовская	27.2%	5%	20.6%
«Русский Баффет»	26.3%	2%	23.7%
АНТИ Мэин Стрим	20.9%	6%	12.9%
На волне успеха	19.4%	3%	15.4%
Акции Наб Челны	17.7%	6%	9.7%
Дивидендная	14.9%	4%	9.5%
Денежный поток. Россия	14.0%	4%	8.6%

А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет. Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».

"Русский Баффет" comon.ru алгоритмическая стратегия купил и держи

howtotradeag

А. Г.

Москва

1691

77 804

с 17 января 2011

10 Комментариев

Алексей Бачеров
23 апреля 2019, 16:01
С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет. Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят»
Так недалеко до портфеля из стратегий А.Г. — ONLY!
+1
Alex_owk
23 апреля 2019, 16:05
Занимательная статья! Спасибо!
+1
ch5oh
23 апреля 2019, 16:45
Назовите её «Стратегия Горчакова». Зачем на Баффета кивать? Опять же импортозамещение.
+1
- А. Г.
  23 апреля 2019, 16:50
  ch5oh, моя репутация и b&h как то несовместимы и потому это введет в заблуждение. А Баффет и b&h — это классика.
  0
  - ch5oh
    23 апреля 2019, 18:02
    А. Г., классическое заблуждение? Да, возможно.
    0
Александр Силаев
23 апреля 2019, 20:27
Глянул описание на Комоне. Баффет как раз фундаментальный анализ. А здесь чистое незамутненное алго. Ради прикола можно было бы назвать анти-Баффет.
0
- А. Г.
  23 апреля 2019, 20:33
  Александр Силаев, это просто альтернативный способ выбора «хороших» акций в портфель. Баффет же учит покупать «хорошие» акции и держать. Реализована такая стратегия только с перпендикулярными критериями «хорошести».
  0
BydloTrader
24 апреля 2019, 07:51
перпендикулярными критериями «хорошести»

??
0
- А. Г.
  24 апреля 2019, 10:50
  AIF, в том, что мой критерий основан исключительно на прошлой динамики рыночных цен, а Баффетт говорит, что на эти цены не стоит обращать внимание, разве что при их сильном падении прикупить еще.
  +1
  - BydloTrader
    24 апреля 2019, 11:17
    А. Г., благодарю, Маэстро!
    0