23 апреля 2019, 15:13
О "Русском Баффете" замолвите слово
Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.
На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:
— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.
Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.
Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно .
Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось
А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет. Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».
На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:
— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.
Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.
Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно .
Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось
c 29.12.2017 по 22.04.2019 |
Всего |
Комиссия |
После вычета комиссии |
52.2% |
3% |
48.2% |
|
36.5% |
3% |
32.5% |
|
30.5% |
6% |
22.5% |
|
27.2% |
5% |
20.6% |
|
26.3% |
2% |
23.7% |
|
20.9% |
6% |
12.9% |
|
19.4% |
3% |
15.4% |
|
17.7% |
6% |
9.7% |
|
14.9% |
4% |
9.5% |
|
14.0% |
4% |
8.6% |
А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет. Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».
ALB, А оценка активов в 49 млрд рублей случайно не тогда образовалась, когда аффилированные оценщики оценили активы в качестве залога для открытия кредитной линии под ввод нового ТЦ.
И по поводу ...
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
Назовите её «Стратегия Горчакова». Зачем на Баффета кивать? Опять же импортозамещение.
??