Друзья! Слышал, что есть такой индикатор «Адаптивный параболик», учитывающий волатильность рынка. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится информацией о его сути, и есть-ли где-нибудь формула данного индикатора?
У меня нет и искать не побегу, а про суть сказать можно.
Суть та же, что во всех подобных (т.н. адаптивных) мувингах — скорей всего к формуле параболика добавлен в виде коэффициента ATR или нечто подобное.
Этих адаптивок за последние развелось что собак нерезаных,
но сути трейдинга они ниразу не меняют.
Андрей Ш., по сравнению с чем? )
Ни один индикатор сам по себе ничего с просадкой не делает.
Главный фокус не в индикаторе, а в том, насколько хорошо вы его умеете готовить. Адаптивный мувинг или нет, просадка зависит ТОЧНО не от него.
Точней говоря — не непосредственно от него.
Андрей,… В общем, суть в том, что не какой-то мифический индикатор надо искать, а надо подбирать ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ индикаторов такой, что будет решать конкретную, поставленную вами задачу.
Напр., «хочу брать свинги» — под это дело надо чтобы индикатор давал такие-то сигналы в таких-то местах! Или буду работать в широких флетах — тогда мне нужен относительно быстрый осциллятор, дающий сигналы от уровней.
И т.д. и т.п.
VladMih, есть трендследящая торговая система с использованием адаптированного индикатора Параболика, которая теоретически может уменьшить просадку, по сравнению с системой на классическом Параболике, вот это я и хочу проверить.)
Андрей Ш., ну так кто вам мешает включить гугла?
Вот, например, первый результат. Вторым идет… ваш запрос.
Дальше опять нормальные выдачи.
А насчет систем вы написали что-то не то. Если хорошая ТС работает на обычном индикаторе, то применение адаптивного ВЗАМЕН СИСТЕМНОГО, как правило дает ухудшение.
Ну попробуйте поставить на велосипед колесо от Феррари.
Андрей Ш., на здоровье, только имейте ввиду, что там неправда )))
Показано якобы однозначное преимущество адаптивного индикатора, но на самом деле сравнение некорректное! Объяснять долго, думайте сами, тем более, что искали пищу для ума. Нашли )
Андрей Ш., масло масляное.
Если уж чего-то не хватает, возьмите параболик с другими параметрами — тогда ваши совпадения будут означать совпадение сигналов явно разной силы и это будет ИМХО более ценным.
Пробовать можно всё, но, как правило, сигналы осцилляторов, например, фильтруют трендовыми индикаторами — это пример наиболее грамотного подхода. ОЧЕНЬ давно изобретенного.
Здесь используется совпадение ДВУХ принципов, а вы пытаетесь нанизать друг на друга фактически одно и то же.
Андрей Ш., я отредактировал и дополнил коммент видимо после вашего ответа. Сорри, обновите. И почитайте какие-нибудь книжки по ТА, я ведь этот совет не сам изобрел )
VladMih, то есть, к примеру, скользящая средняя задает направление, а стохастик для определения точек входа, верно? Если так, то у меня несколько раз возникала такая идея, но я не проверил ее…
Возможно, от ATR зависит входной параметр параболика с коэффициентом по экспоненциальной или логарифмической функции, которую легко на глазок подобрать в ёкселе под конкретный инструмент, но для всех рынокв — это работать никогда не будет.
Возможно, по дисперсии (типа СКО), но суть от этого не меняется.
Идея нормальная, она 100% улучшает классический индюк и если в вашей торговой стратегии параболик уже что-то делает полезное (то есть от него уже есть толк однозначно), то апнуть ему адаптивности будет гуд.
Но начинать ТС с этого нельзя! Это не может быть основой и движком ТС.
Типа 1,3 выручки стоит компания.Лучше уж Икс5 покупать. Они стоят 0,18 выручки. И темпы роста Икс5 постепенно сравниваются с ВИ.
И Икс5 — лидер рынка и национальный чемпион. А ВИ не лидер рынка. Лер...
Максим Пелихов,
Голову ломал на эту тему,
но общие вопросы-
— Сколько заработает компания в 2024-2027 нет ответа,
— Когда точно будут дивы нет ответа (дядя Вова подумает и скажет, гуляй се...
ИМ, Чем Сбер не нравится? У них можно получать доп доход от акций, которые брокер сдает в репо другим участникам. Подобное у других брокеров не слышал даже.
Вадим Рахаев, ну, переподписка была, значит нормальный ценник же
А в целом на ритейл забил, негативная у меня с ним история:
— была идея в дойной корове ДМ, но дойную корову сначала дояр-мажо...
Lucia f, отскок будет сразу какой-то, если кол смогут сделать, но ближайшие годы ниже 50 с высокой вероятностью будут торговаться. Все там тратить нет смысла наверное. Вдруг правительство приостано...
Суть та же, что во всех подобных (т.н. адаптивных) мувингах — скорей всего к формуле параболика добавлен в виде коэффициента ATR или нечто подобное.
Этих адаптивок за последние развелось что собак нерезаных,
но сути трейдинга они ниразу не меняют.
Я имел ввиду, что адаптивные мувинги (в т.ч. параболик) не дают стратегического преимущества в однозначном виде.
Ни один индикатор сам по себе ничего с просадкой не делает.
Главный фокус не в индикаторе, а в том, насколько хорошо вы его умеете готовить. Адаптивный мувинг или нет, просадка зависит ТОЧНО не от него.
Точней говоря — не непосредственно от него.
Андрей,… В общем, суть в том, что не какой-то мифический индикатор надо искать, а надо подбирать ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ индикаторов такой, что будет решать конкретную, поставленную вами задачу.
Напр., «хочу брать свинги» — под это дело надо чтобы индикатор давал такие-то сигналы в таких-то местах! Или буду работать в широких флетах — тогда мне нужен относительно быстрый осциллятор, дающий сигналы от уровней.
И т.д. и т.п.
Вот, например, первый результат. Вторым идет… ваш запрос.
Дальше опять нормальные выдачи.
А насчет систем вы написали что-то не то. Если хорошая ТС работает на обычном индикаторе, то применение адаптивного ВЗАМЕН СИСТЕМНОГО, как правило дает ухудшение.
Ну попробуйте поставить на велосипед колесо от Феррари.
Показано якобы однозначное преимущество адаптивного индикатора, но на самом деле сравнение некорректное! Объяснять долго, думайте сами, тем более, что искали пищу для ума. Нашли )
Если уж чего-то не хватает, возьмите параболик с другими параметрами — тогда ваши совпадения будут означать совпадение сигналов явно разной силы и это будет ИМХО более ценным.
Пробовать можно всё, но, как правило, сигналы осцилляторов, например, фильтруют трендовыми индикаторами — это пример наиболее грамотного подхода. ОЧЕНЬ давно изобретенного.
Здесь используется совпадение ДВУХ принципов, а вы пытаетесь нанизать друг на друга фактически одно и то же.
Мувинг в то же время еще и уровнем работает.
Откройте хоть один букварь, наконец. Кончайте смешить народ.
Возможно, по дисперсии (типа СКО), но суть от этого не меняется.
Идея нормальная, она 100% улучшает классический индюк и если в вашей торговой стратегии параболик уже что-то делает полезное (то есть от него уже есть толк однозначно), то апнуть ему адаптивности будет гуд.
Но начинать ТС с этого нельзя! Это не может быть основой и движком ТС.