Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!



И такая ситуация не одна. Есть и другие — когда цена выходит на цель, но я уже сплю. А на следующий день все уже откатило.

Ну да ладно. К чему я веду весь этот разговор. А оказывается, опционы — это коварное хитрожопое зло. Я не строю никаких хитровыдуманных конструкций. Все должно быть просто и легко. Направленная торговля + нелинейность ценообразования. Достаточно просто входить на экстремумах и успевать отгребать выдаваемое бабло. Инструментарий для определения с высокой долей вероятности экстремумов у меня есть. Мешки для денег расставлены по квартире. Решил, что надо подойти к вопросу дисциплинировано. И… набрел в четверг на замечательный актив — WFC. Открыл свои чудо-индикаторы и… как раз вовремя. Актив как раз вышел на границу движения цены. Как ранее эта граница отрабатывалась, прекрасно видно на скрине.



Открываю IB и немедленно покупаю 49-ые коллы. Этот страйк как раз на верхней границе. Правда есть и промежуточная в районе 48,5. Её держу в уме. Коллы с экспирой в пятницу. И еще беру 49,5 коллы с экспирой через неделю. Покупаю это все дело на самых лоях.

Днем в пятницу уже просматриваю сайт мерседесовского дилера, определяясь — G63 или Майбах. Там и стата подходит рассово верная. Уже делаю предварительный заказ.
Открываемся, немного замешкавшись цена уходит на мою первую верхнюю границу в район 48,5, давая в моменте +3%.



Я лезу в опционы и...




Я похлопал себя по щечкам, протер глаза, подергал головкой… посмотрел еще раз. Но нет. Все та же самая картина



Т.е. я, сцуко, покупаю коллы на самом, сцуко, лое. Цена, сцуко, дает импульсный движняк на 3% в мою сторону! А мой, сцуко, опцион, сцуко, кол, купленный, сцуко, на, сцуко, лоях, падает в ДНО! Он даже не вылез хотя бы в милипиздрический плюсик. Даже в микропиздрический.

Я крепок, поэтому чтобы не пугать жену, я просто сделал вот такое ипало.



Но, сцуко, в душе я взорвался.

Вера моя в эту лотерею под названием ОПЦИОНЫ сильно подупала. Где все эти мегаполеты в 20-100 раз, которые я регулярно вижу, пропустив входы в очевидных местах? ГДЕ? Но стоит только Старлею взять себя в руки и дисциплинировано провести все мероприятия, так опцион КОЛЛ валится в ДНО при стреляющем вверх базовом активе.
Печально, товарищи.

Я понимаю, что мне сейчас расскажут за волатильность, тету-вегу-хуегу… формулу БлэкапростиегоШольца… но… я подхожу к той мысли, что в случае с опционами самая простая стратегий — это монетка. И нефиг тратить время на поиски экстремумов. Экстремумы буду искать на рынке нашем, где стоит тривиальная задача — брать 0,3-0,5 процента движения ежедневно. Мне больше не надо.

Но нет, амеровское депо я, конечно, еще не просрал. Так что поразвлекаемся еще маленько.

И да, кому интересно, завел себе небольшой телегоканальчик, где иногда постю свои сделки и видения по опционам. Милости прошу к нашему шалашу: t.me/usamarkets
Он, правда, не особо разговорчивый, но все-таки.