Тимофей напугал всех новичков

Не секрет, что на Смартлаб пришло много новичков (это очевидно и видно), да и статистика по свежим открытым брокерским счетам говорит о том, что пошёл наплыв страждущих. Казалось бы, стоит порадоваться свежему мясу, прибывшему на убой, но не таков наш Тимофей. Он честен, неподкупен и всегда вступает в бой с открытым забралом… Даже написал книгу про трейдинг, где всех предостерёг…
Но своим недавним постом Тимофей очень сильно напугал всех, кто пришёл на биржу в поисках заработка. Сразу видно, накатил рюмаху… В смысле, стал раздавать советы… Вот тут - 5 советов новичкам

Мне понравились все советы, но особо совет №5:
"5. Валите отсюда поскорее. Я серьезно. Я вижу даже как самые опытные профи регулярно обсираются на бирже. Причем по полной. Тут бешеная конкуренция. Гораздо проще вам будет освоить индексное инвестирование, ну или на худой конец инвестиции в акции и облигации, чем активно торговать самому. Нереальная конкуренция за деньги".

Да, тут Тимофей честно говорит новичкам: Бегите отсюда, пока живы!
Но при этом он прекрасно знает, что никто его не послушает, ибо такова натура человеческая… По-французски, се ля ви, вроде бы, но до конца не уверен в правильности перевода :-) 

20 лет спустя
Как быстро летит время… А ведь двадцать лет – это смена целого поколения. Поэтому приходящим ныне на биржу не худо бы и напомнить, как оно бывает на самом деле. Вспомните 1998 год. Хотя, как вы можете его вспомнить, если тогда ещё не родились :-)
Впрочем, я сам тогда тоже был далёк от трейдинга, поэтому листаю старую тетрадь…
История  про банкротство хедж-фонда Long Term Capital Management в 1998 году. 

Было время…
Банкротство хедж-фонда Long Term Capital Management в 1998 году (LTCM) практически разрушило мировую финансовую систему. Действительно, потери фонда угрожали большими убытками для его кредиторов. LTCM был настолько велик, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка предпринял беспрецедентный шаг по предоставлению помощи частному хедж-фонду, опасаясь, что принудительная ликвидация может разрушить мировые рынки. 

Крутой перец
Это Джон Меривезер, который управлял облигациями в Salomon Brothers. Почему он крутой перец? Да потому что он принёс этому Salomon Brothers миллиарды долларов чистой прибыли. Американский Муханчиков :-)
Но потом он разругался и ушёл со скандалом из этого инвестбанка в 1991 году. Не забыв прихватить с собой лучших трейдеров и аналитиков академиков.
И вот, в 1994 году этот перец основывает ту самую LTCM… Частный хедж-фонд, привлекают только крупных инвесторов, минимальная сумма вложений в фонд – от 10 лямов баксов… Ну, разве не круто? Я же и говорю, крутой перец :-) 

Попутная справочка
— Средняя доходность на протяжении 4 лет – плюс 40% годовых.
— Объем активов в 1998 = $100 млрд.
— При этом собственный капитал фонда составлял $4,7 млрд.

Как было дальше
Первоначально новый фонд был чрезвычайно прибыльным. Капитал вырос с $1 млрд. до более $7 млрд. к 1997 году. Фирма взимала очень высокие комиссионные, состоящие из ежегодной фиксированной комиссии за управление (management fee) в размере 2% от капитала плюс 25% от прибыли. К 1997 году сумма всех комиссий фонда выросли примерно до $1,5 млрд.

Сумма активов LTCM достигала $125 млрд. Это число представляет собой совокупные активы фонда, большая часть которых – заимствования. Собственный капитал фонда, в размере всего $5 млрд., казался совсем низким по сравнению с активами. Еще более масштабной была внебалансовая позиция, состоящая из процентных свопов, опционов и прочих производных инструментов. Номинал  всей позиции LTCM составлял сумму более $1 трлн. 

Как LTCM потерял свой капитал
Бла-бла-бла… Тили-тили… Трали-вали…
Да, на самом интересном месте прерываю свой рассказ, ибо не хочу перегружать этот топик, да и пишу вовсе не для того. Всем, кому интересно, вот вам ссылка — LTCM. 

Мне другое интересно
Вот Тимофей напугал всех новичков. Разумеется, все новички пошлют его на юг (это понятно). Ну, а если Каракольский испугает вас ещё более страшным примером?
Смотрите. Общеизвестная статистика говорит, что 90% трейдеров потеряют тут свои деньги.
Не страшно? А ну, да, забыл, вы же уверены в том, что всяко войдёте в число 10% лучших трейдеров (сам таким был, поэтому хорошо понимаю).
Блин, не сработало :-) 

Лауреаты
К чему клоню?
Лауреат Нобелевской премии по экономике. Звучит? Думаю, да.
И вот читал я это и плакал:
«Американские экономисты Р.Мертон, М.Скоулз, Г.Марковиц, М.Миллер получили Нобелевские премии за доказательство того, что "использующиеся при создании деривативов компьютерные математические модели могут распылять риск бесконечно и безопасно".
Сцуко, распылять риск! Вот как надо было! Ну, почему я не пчела? Распылять надо! Ну, конечно, я же ни разу не математик, и с нобелевскими лауреатами спорить не могу. Тогда почему плакал?
Да патамушта гладиолус!
«Нобелевские лауреаты Р.Мертон и М.Скоулз решили применить свои модели на практике и создали хедж-фонд Long-Term Capital Management (инвестиционный фонд, не ограниченный нормативным регулированием). Именно их фонд в 1998 г. обанкротился, хотя активов в нем было не на три рубля, а на триллионы долларов». 
Нобелевские лауреаты по экономике сгорели в огне рынка, как обычные бабочки...

Джон Меривезер, Майрон Скоулз (Шоулз), Роберт Мертон

Страшно?
Ну что, новички, сумел Каракольский вас напугать? Тимофея вы отправили на юг (и это правильно, отдохнуть ему надобно, совсем исхудал, бедняга), но я привёл вам Нобелевских лауреатов по экономике, которые слились на бирже со своими хитроумными схемами и формулами. А ведь это даже не ваш кумир Коровин!
Поймите, вы пришли на самый высококонкурентный рынок, какой только есть в этом мире. Здесь оперируют циничные и коварные дядьки в очках с роговой оправой. С чего вдруг вы решили, что преуспеете тут? Хотите потягаться с нобелевскими перцами? Вы такие неординарные и одарённые? Возможно, спорить не буду, есть и такие. Но есть ли у вас очки с роговой оправой? 

Тоже на юг!
— Каракольский, а не пошёл бы тоже на юг, вслед за Тимофеем! – слышу возглас молодого смартлабовца.

Ну, что ж, я так и знал, что всё закончится именно этим…
Возгласом, я имею в виду :-)