Нейроны не покажут направление цены.
Фразу «Я могу с точностью до секунды предсказать движение планет, но не могу понять, что будет делать на бирже толпа этих безумцев через пять минут» Ньютону стали приписывать годы спустя после его смерти, так что при жизни он мог ее сказать, а мог и не сказать.
С тех пор предсказателей сменились поколенья, но до сих пор никто не знает, где будет цена завтра :(
Зато у нас есть компьютеры, нейронные сети!
Может, нейроны покажут направление цены?
Нет! Если в задачах распознавания образов они показывают выдающиеся результаты, в прогнозировании движения биржевых цен никакого продвижения как не было, так и нет.
Попыток было много. Было дело, сам баловался. Увидев результат прогнозов 50:50, фактически «пальцем в небо», закрыл вопрос.
Но кого это остановит? Примеры:
1. smart-lab.ru/blog/359147.php (страница удалена, скриншот ниже)
2. smart-lab.ru/my/silentium/blog/all/ (http://www.anngroup.ru, сайта уже нет, но некоторые картинки ниже)
3. smart-lab.ru/blog/530991.php (прикол, но тут людям верят, могут и денег дать ;)
Итак, смартлабовцы, будьте осторожны на бирже, не доверяйте нейронным сетям свои деньги! :)
Да пребудет с вами тренд!
т.е. КАЖДЫЙ нейрон это ОТДЕЛЬНЫЙ компьютер.
В модели нейронной сети параллельность отстутствует, т.к. процессор способен обрабатывать стек только последовательно (LIFO или FIFO конструкция конвейера [программеры на ассемблере знают]).
Так что тщетны попытки создать нейронную сеть по аналогии с корой человека.
Кроме того именно психологи работают над алгоритмизацией процессов обучения, когда надо снять матрицу с процесса обучения человека и наложить ее на ИИ. Так что мы суслики кое что в этом понимаем. :)
Не надо уходить в частности. Эта технология находится на стыке наук. И умалять значение ни одной из отраслей я не собираюсь. Я только хотел сказать что эти вопросы на коленке не решаются. Нужна команда, деньги и тех.оснащение. А теперь извините у меня плита на нефти в стакане на 68,93 и на 69,10 :)
Около 400 миллиардов нейронов вовлечены в процесс, а точнее параллельны в этом процессе. И вы мечтаете это реализовать на домашнем ноутбуке ?? Ну хотя я достаточно дремуч видимо и непонятлив :)
Вам рассказать, как просираются миллиарды долларов на «серьезные проекты», и как Кулибины творят продукты, которые потом кормят огромные корпорации?
Можно ли создать торгующий на бирже ИИ? — можно. Будет ли он сливать? — будет. будет ли он зарабатывать — возможно. как и любая другая система (человек, банк, хеджфонд, фунд. и теханализ)
Виктор, да елки палки, разве ж я спорю что не нельзя? И я по сути такой же кулибин. И так же пытаться заработать на этом.
Я хотел сказать что не надо пытаться создать ТОРГУЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА.
Надо ставить посильные задачи.
Например:
— взять один статистически подтвержденный паттерн(или как модно сейчас — сетап),
— проанализировать когнитивный процесс его восприятия УСПЕШНЫМ трейдером (когнитивную матрицу).
— и создать модуль только по одному паттерну на базе технологии ИИ и нейронной сети.
Как то так.
А то как только нейронные сети — так сразу прям перенос сознания на HDD :)
По кусочкам надо. Как все Кулибины :)
Тут скорее проблема не в модели (можно создать любую сложную нейронную сеть с параллельными вычислениями и аналоговой логикой), а в том, что механизм принятия решения мозгом до сих пор не раскрыт. Да, есть формула работы нейрона — нобелевка, есть определение клеток, отвечающих за ориентацию — нобелевка, и все.
Я ушел от этой идеи.
Проще автоматизировать процесс ведения сделки, а поиск паттерна водрузить на человека оператора. И использовать его лобные доли как часть системы :)
Поэтому ваша сеть может и сможет их распознать с точностью более 50%, но результаты будут те же 1:1. Печально, но это так.
https://smart-lab.ru/blog/530488.php
Глянул пост, там, в комментариях, упоминается еще один почивший проект:
UPD: Глянул пост, там упоминается еще один почивший проект:
Человек, у которого точность прогнозов равна или больше 51% — уже давно хулиардер и молча колбасит потихоньку на всех биржах мира на какой-нибудь секретной вилле. Поэтому ваши цифры 70-80% — это 3.14...
Молча как вы выразились, «колбасят» или не молча — дело и выбор каждого. Если ваше видение процесса «колбасят» — связано с молчанием, это ваше право и ваш выбор. Или вы будете настаивать, что так же должны и все остальные считать?
А в своей статье я черным по белому и русским языком написал причину, по которой опубликовал эту тему: я надеялся с кем то, имеющим подобный опыт прогнозов, пообщаться и обсудить некоторые аспекты прогноза. Не более. К сожалению, в комментариях гораздо чаще попадаются любители «посраться» на сайте или балаболы, мечтающие научиться торговать в плюс. Но это мне не интересно. Заметьте, вас я не причисляю ни к одной из этих категорий. Но ваше поведение и высказывания сделать это могут. И хочу предупредить, что с представителями обоих категорий я предпочитаю не общаться, совсем. Смысл?
Рекомендую молча напечатать свои прогнозы хотя бы раз 5-10,
ДО НАЧАЛА ТОРГОВ!!!
и тогда все сектанты РА к вам подтянутся, инвесторы в очередь встанут, а от грамотных собкседников не отобьетесь, уверяю!
Рекомендовать вы что-то можете своим близким, а мне вы можете предложить. Только вот из-за таких неадекватных на реакцию случаев, один из которых демонстрируете сейчас вы, не вижу смысла это делать.
И напоследок. Насчет зарабатывания на бирже. Я на эту тему тоже писал. В том числе выкладывал результат с начала года. По-моему, за январь-февраль. Если интересно — найдете на сайте. На данный момент изменение в том же направлении. Сравните со своим. Даже не прошу выложить здесь и показать мне ваш результат, сделайте выводы сами. Продолжать эту тему не стал — по причине подобного вашей, на мой взгляд эмоционально-негативной реакции. Почему вы так болезненно и негативно относитесь к чужим успехам?
Поясню еще раз свою позицию. Я здесь зарегистрировался для общения и обмена мыслями и идеями. Но, к сожалению, этого практически на сайте нет. Чаще обсуждение (сейчас я не только про себя) скатывается на какие то бессмысленные споры. А по существу вопроса диалога нет. Вот так же и вы ведете себя сейчас. Как вы написали? Жгите дальше! А мне это не интересно, мне интересен трейдинг.
Да, хотел еще спросить — плюс то мне по ошибке что ли поставили, неужели промахнулись — не туда мышкой ткнули?! ))))
Насчет зарабатывания и всего остального — вы, конечно же, правы, кроме пресловутых 70-80%, тут вы явно преувеличили.
Просто есть вопросы, которые хотелось бы обсуждать по делу с взаимной пользой, не вариться в своем мировоззрении и знаниях. А получается на эти темы поговорить не с кем. Наш случай с вами из этой же, увы, оперы....
Но ваши пресловутые проценты (я уже устал их рекламировать) они такие страшенные, что конкретно отпугивают адекватных людей! Да и неадекватов тоже не видно ;).
Вы бы снизили показатели, например, до 53-55%, ну будьте чуток поскромнее, тогда стопудово потянутся пообсуждать, поговорить, а вы все про свое, «адекват-неадекват, январь-февраль».
Продолжать дальше диалог с вами не вижу смысла. Приберегите свои советы для себя и не тратьте на меня свое драгоценное время.
До последнего не хотелось вешать каких ярлыков, но — увы — вынуждаете. С вами я в дальнейшем не намерен ни что-то обсуждать, ни слушать ваши ценные советы.
В любом случае — спасибо за диалог. До свидания.
Пример, Вы в 70% правильно прогнозируете направление движения в +0,1%, а в 30% случаях ошибаетесь и получаете по -0,3%. Матожидание финреза отрицательно.
Другой пример.
Вы даете на 100% правильный прогноз 0,01% в среднем, при издержках 0,1% в среднем.
Отсюда вывод. Прогнозировать цены — сишком много, прогнозировать направление — слишком мало. Я прогнозирую финрез с учетом издержек.
Если вы прогнозируете финансовый результат с учетом издержек и точность такого прогноза у вас высокая — только рад за вас. Я прогнозирую, еще раз повторюсь, только направление изменения цены, т.е. качественный прогноз, а не количественный. Мне этого пока хватает.
Было приятно побеседовать. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. У меня нет желания дальше обсуждать мой прогноз — к нему тут как то нервно народ относится. Мне это не понятно, ни одного вопроса по существу его подхода никто не задал, один общий эмоциональный негатив. Поэтому давайте закончим наш небольшой диалог. Удачи.
P.S. Зря обижаетесь, все, что может быть неверно понято, будет понято неверно. Все, что не может быть неверно понято, все равно будет понято неверно. Вы вкладываете в текст одно, а другой понял другое. Я давно смирился с неизбежностью взаимонепонимания.
Что касается вашего вопроса о точке входа. Определяю, но не из прогнозных значений, а по логике движения цены и своего понимания этого движения. А для этого понимания, в свою очередь, ориентируюсь на ТА, индикаторы, новости, поведение цены на нефть (она у нас на МБ достаточно сильно влияет на настрой рынка — сегодня вон как все взлетело вверх), анализ позиций, поведение базового актива. Прогноз и все перечисленное — это исходные параметры для моего принятия решений. Формализовать все это до конкретных цифр, дат и времени входа я уверен просто невозможно.
В каких то частных случаях можно оценить уровень цены шортистов, например, чтобы понимать когда цена пробьет их уровень и может пойти дальше — например, с нефтью я так пробовал считать, не плохо получалось. Единого рецепта на мой взгляд нет. Приверженцы ТА утверждают, что все в графике уже «зашито». Ну, это от лукавого. Я не собираюсь отрицать ТА, но и слепо полагаться на него и только — считаю неразумным. Не претендую на истину и не собирался в этом плане чем то вас удивить — все это достаточно известно. У каждого просто есть свои отдельные небольшие «фишки». Но вряд ли кто-то придумал реально работающий метод, гарантирующий 100% результат. Это мое понимание рынка…
В принципе, ваша постановка вопроса интересна. На досуге для себя попробую посмотреть, что даст мой подход. Но думаю, с точностью будет намного хуже однозначно. И потом тут логику и расчетную часть надо будет сильно перестраивать. Ведь завтрашний день прогноза через день будет исходным с фактическими параметрами… На порядок сложнее задача
Взял из википедии:
Линейная регрессия (англ. Linear regression) — используемая в статистике регрессионная модель зависимости одной (объясняемой, зависимой) переменной {\displaystyle y}
С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации.
Вот пример, что у меня получалось выжать на 5-и минутках, простой прогноз, — будет расти или падать в следующие пять минут, хоть это и не совсем голимая сетка, ну и вообще я не учитывал если цена не сдвинится совсем, — взял что типа падает :
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Уже не 50/50, но рынок меняется, и ее надо или доучивать в реалтайме, или каждый день/неделю/месяц с нуля модель строить (IMHO опять-же).Prediction 0 1
0 1998 429
1 351 1653
Accuracy: 0.824
95% CI: (0.8124, 0.8351)
No Information Rate: 0.5301
P-Value [Acc > NIR]: < 2.2e-16
Kappa: 0.6459
Mcnemar's Test P-Value: 0.005833
Sensitivity: 0.8506
Specificity: 0.7939
Pos Pred Value: 0.8232
Neg Pred Value: 0.8249
Prevalence: 0.5301
Detection Rate: 0.4509
Detection Prevalence: 0.5477
Balanced Accuracy: 0.8223
'Positive' Class: 0
PS Делал давно, года два-три назад, исключительно в образовательных целях, возможно сейчас чуть лучше будут результаты…
Нейронка, писали совместно… -
www.comon.ru/user/camry759/strategy/detail/?id=11750
нейрошел метлаб, статистика проги ..
Всё работает !
_____
достойный результат!
===
самое интересное есть разработки позволяющие с высокой долей вер. угадывай выйгр. комбинации лотерейных билетов ..
главное настроить верно и иметь хорошее железо ..
неиросети как нано-технологии… позволяют делать что угодно… — в правильных руках ...
___
Сеть, обученная в Google Colaboratory (с бэкендом Keras+Tensorflow) однозначно распознает сигнал на покупку (сверху) и продажу (снизу) на ближайшие 2000 тиков (200 свечей).