Прибыльные паттерны

Всем привет!

Сделал еще один вариант сервиса по поиску похожих паттернов — ТОП текущих прибыльных паттернов.

Работает это примерно так:

1. Берем текущий сформировавшийся паттерн на графике:




2. Для него ищем 100 наиболее похожих паттерна в прошлом на разных инструментах:



3. Проверяем, что было бы, если бы мы торговали эти 100 похожих паттерна в прошлом — открываем позицию после каждого и удерживаем в течении фиксированного времени. В итоге получаем такую торговую статистику по всем ТОП100 похожих паттерна:


Далее таким же образом нужно пройтись по всем инструментам, попробовать различные варианты длины паттерна и времени удержания позиции. Посчитать для каждого торговую статистику и отбросить те, по которым торговая статистика — не очень: низкий профит фактор, плохое соотношение прибыльных/убыточных сделок, вся прибыль получена за счет всего нескольких сделок и т.д. В итоге получаем вот такую табличку текущих сформировавшихся прибыльных паттернов:


Она отсортирована по столбцу Отн-е средней прибыли в сделке к стандартному отклонению — как показатель эффективности паттерна. Также интересный показатель — Коэфф сходства по всем 100 похожим паттернов. Для каждого текущего прибыльного паттерна можно посмотреть 100 похожих, по которым считалась статистика:




 Не уверен, что можно в лоб торговать стратегию по всему набору этих паттернов. Очевидно, что среди найденных прибыльных паттернов есть случайные статистические выбросы, которые мы находим за счет перебора. По крайней мере я получил вот такую не очень красивую эквити при тестировании с 01.01.2017 года:

 

 При тестировании торговля и поиск паттернов выполнялось всего на 6 инструментах. Возможно нужно попробовать на большем количестве инструментов, так как среди этих 6 есть те, которые последние годы сильно выросли (сипи, сбер) и, так как инструментов мало — они вносят большой вклад в итоговую статистику: почти все сделки при тестировании — на покупку (521/38).

Или попробовать добавлять еще какие то фильтры или факторы. Может быть попробовать отбрасывать паттерны, у которых низкий совокупный коэффициент сходства.  
Вот тут поднимал обсуждение данной темы:
https://www.elitetrader.com/et/threads/analyzing-similar-patterns-in-the-past.330478/
и участник форума отписался, что тестировал аналогичную стратегию на 500 ETF и результаты были положительные.

Некоторые найденный похожие паттерны весьма интересны, например вот этот с сигналом на шорт: