Всем быкам по NASDAQ посвящается!

Если Вы торгуете SP500, то Вам стоит прочитать мой предыдущий недавний пост Всем быкам по SP500 посвящается!

По NASDAQ же на исход 21/03/2019 было зафиксировано 95% быков (индикатор Daily Sentiment Index сокр. DSI):

Вывод очень простой: сейчас рынок будет разворачиваться в обратную сторону, соответственно, не рекомендуется быть в лонге ни по по данному индексу, ни по акциям компаний, которые в него входят. Вероятность, что Вы заработаете денег, имеется, но очень небольшая.
Предваряя вопросы в комментариях: шансы, что будет новый перехай по данному индексу, тоже имеются, но они крайне малы. Грубо, я бы их оценил в 10-15%).

Ниже график, который показывает корреляцию индикатора сентимента DSI с движениями индекса NASDAQ с начала последнего бычьего рынка в 2009 году:

Если внимательно посмотреть на сей график, то видно, что в разворотные моменты рынка толпа всегда не права:

на вершинах рынка толпа стоит вверх (лонгует как сейчас, тк быков 95%),

на низах рынка толпа стоит вниз (шортит, тк быков очень мало, 5%-10%-15%)

Сейчас именно такой момент. Соответственно, что делать?

Все достаточно просто (принцип KISS, надеюсь все знают, если нет, то см ниже) :

Те, кто уже в позиции и в прибыли, могут просто подтянуть стопы;

те кто в позиции и не вышли в безубыток, лучше закрыть позицию;

те кто собирался войти в лонг, не стоит это делать.

Всем успехов в торговле.

П.С. а) 95% быков по индексу значит по определению, что остальные 5% являются медведями в данный момент. Это на вершине рынка.
       б) На дне же мы обычно имеем картину иную: 5% быков, что значит, что остальные 95% являются медведями.
       в) Индикатор сентимента DSI дает всегда количество быков. Бесплатно его можно получать для многих торгуемых инструментов на след сайте: www.tag618.com/.
       г) Рекомендую данный индикатор встроить в Вашу торг систему как фильтр. Уверен, что результативность сильно изменится в лучшую сторону за счет того, что Вы на экстремумах рынка начнете играть против толпы, которая там всегда ошибается. Больше инфо по нему смотрите на англ языке на www.trade-futures.com.
       д) KISS = keep it simple stupid :-)

NASDAQ Nasdaq Composite long elliottwave.com S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Ne Va

Москва

145

с 2 июля 2017

22 Комментария

Горшочек вари
23 марта 2019, 17:12
Хорошее объяснение, хорошие картинки… но почему такие темы выходят только после свершившегося факта? Автор написал бы это за пару дней до падения, был бы смысл ) А так, все мастера объяснять факты.
0
- Ne Va
  23 марта 2019, 17:35
  Горшочек вари, У меня нет цели объяснить недавнее падение фонд индексов США. Цель же, показать, что будет серьезная коррекция вниз, длиться же она будет по времени несколько недель как минимум, а может и квартал-два. Поэтому, не стоит «волноваться», у Вас имеется шанс а) не слить депо лонгуя индекс б) пополнить депо через шорт. Но это уже тема отдельного поста. Будет время, — напишу)
  +1
Андрей
23 марта 2019, 17:23
ФИгня все это дядя Фёдор, будем дальше расти
0
SOL
23 марта 2019, 17:33
Караул! Медведи оккупировали смартлаб!
+1
Юнчикс
23 марта 2019, 20:35
Мда. А мне пост понравился-аффтору респект. А такое я нечасто пишу- 2-3 раза в год. За ясность мыслей…
0
Юрий Маркин
24 марта 2019, 05:03
Если сюда еще добавить что сегодняшние графики 2018-начало 2019 по СиПи похожи как близнецы на графики 2007-начало 2008, то продолжение напрашивается само собой.
0
RUH666
24 марта 2019, 13:38
там сверху двойной зигзаг. таких плоских, как в этот раз пректер нарисовал, не бывает. падение мож и продолжицца какре-то время, декабрьские низы теоретически можем даже перебить, но это не глобальный разворот
0
- Ne Va
  24 марта 2019, 17:05
  RUH666, Разметки могут быть разные. Та, о которой Вы говорите, тоже имеет право на существование. У Пректера и его команды в приоритете нерегулярная плоская, которых до сих пор не было на рынках. Посмотрим на текущую коррекцию, может она подскажет, как будут развиваться события дальше. Но, ясно что для новых максимумов сентимент должен в течение (грубо) квартала-двух из 95% прийти к 20% и возможно ниже, а по цене можно ожидать стандартную коррекцию к росту от дек2018 года по фибо: 38,5%, 50% или 61,8%. Ничего нового :-). Относительно глобального разворота, я уверен, что никто этого не знает. Факт только тот, что с последних пиков импульса вниз мы не имеем, поэтому и об развороте пока не говорим. Спасибо за коммент)
  0
  - RUH666
    24 марта 2019, 17:29
    Ne Va, про армагеддощиков, у которых всё «сегодня-завтра» уже пейсал.
    0
  - RUH666
    24 марта 2019, 17:29
    Ne Va,
    У Пректера и его команды в приоритете нерегулярная плоская
    В в которой чуть ли не больше, чем сам импульс. ну не бывает так, он явно натягивает. и ваще он циферку 5 ставит уже лет 30. не будет раньше 21-го года глобального разворота, но попадать, пробив декабрьские низы, вполне можем, ничо не мешает
    0
    - Ne Va
      24 марта 2019, 19:05
      RUH666, Про волну В Вы правы, так и есть. НО! Старика можно и простить, он за последние годы столько индикаторов, показывающих новые исторические пики, увидел, говорящих об грядущем падении фонды, что это вошло уже в привычку и реально мешает ему делать нормальные взвешенные прогнозы+его команда находится под влиянием его авторитета и не всегда может идти против Пректера. Конечно это вредит им. По поводу времени глобального разворота, с моей точки зрения, — никто ничего не знает © :-). По тек ситуации, конечно будет коррекция и можно поднять денег. Таже, возможна ситуация, что рынок от пика сделает импульс вниз, например LeadingDiagonal. Тогда разговор о перспективах будет иным. Цель же моего поста была предупредить всех лонговщиков фонды сша, что рынок разворачивается. Может хоть кому-то сие поможет…
      0
RUH666
24 марта 2019, 19:24
По поводу времени глобального разворота, с моей точки зрения, — никто ничего не знает
есть циклический анализ, он и грит што не раньше 21 года

Таже, возможна ситуация, что рынок от пика сделает импульс вниз, например LeadingDiagonal
ндт с трёшками — это новодел, почитайте его же книгу, там в ндт 1-3-5 — импульсы. да, щас бывают ндт с трёшками, но не таких таймфреймах. и чертят их тока када уже децца некуда. так што никуда рынок не разворачиваецца, вторую ногу вниз то можно сделать, но потом всё равно на перехай
0
- Ne Va
  24 марта 2019, 19:50
  RUH666, Не буду с Вами спорить, но Вы ошибаетесь, просто скопирую с его книги прям сейчас на сайте: Rules
  - A leading diagonal always appears as wave 1 of an impulse or wave A of a zigzag.
  - Waves 1, 2, 3, 4 and 5 of an ending diagonal, and waves 2 and 4 of a leading diagonal, always subdivide into zigzags.
  Guidelines Waves 1, 3 and 5 of a leading diagonal usually subdivide into zigzags but sometimes appear to be impulses
  
  Иными словами, начальная диагональ бывает в 1-3-5 и с зигзагами и с импульсами. С зигзагами чаще. Ссылка вот https://www.elliottwave.com/free-reports/elliott-wave-principle. Раздел 2.5 A Summary of Rules and Guidelines for Waves.
  Про таймфремы у Пректера ничего нет, ничего не скажу).
  Поэтому, про дальнейшее поведение рынка — вопрос открытый.
  С моей точки зрения, могут и импульс отрисовать…
  0
  - RUH666
    24 марта 2019, 19:55
    Ne Va, ещё раз, это новодел, книжку перечитайте.
    
    про дальнейшее поведение рынка — вопрос закрытый, циклы говорят о том, что до разворота ещё 7 вёрст гавном плыть
    0
    - Ne Va
      24 марта 2019, 19:58
      RUH666, ОК, но можете пояснить, что значит «новодел» в Эллиоте? Книгу я знаю практически наизусть)
      0
      - RUH666
        24 марта 2019, 20:01
        Ne Va, и што там про ндт?
        0
        Ne Va
        24 марта 2019, 20:11
        RUH666, Книга его на англ языке, Elliot Wave Principle, синяя мягкая обложка, оригинал, 11е издание 2017 года, страницы 87 и 88. Там в точности то что я написал про ндт… И что?
        0
        RUH666
        24 марта 2019, 20:36
        Ne Va, так почитайте более ранние издания. там 1-3-5 в ндт — импульсы, без вариантов. потому и грю, што новодел всё это. для малых таймфреймов это разумно (из-за HFT, которое всё перекосоё**ет). но от днёвок — чистая лажа
        0
        Ne Va
        24 марта 2019, 22:40
        RUH666, ОК, Ваша позиция понятна. Скорее всего так и было, лет надцать назад Пректер ндт размечал в импульсах, согласен. НО! Есть последнее замечание, если рынок есть фрактал и Вы с этим согласны, то почему один и тот же паттерн не должен работать на любых таймфреймах? Почему ндт, по Вашей логике, из трехвохволновок на малых фреймах работает, а на больших нет? Будет время отпишите. Спасибо)
        0
        RUH666
        24 марта 2019, 22:48
        Ne Va, из-за HFT, напейсал же
        0
        Ne Va
        25 марта 2019, 00:27
        RUH666, OK)
        0