Коэффициент прибыль убыток. Что работает лучше 1:1 или 1:3 и более?
Коллеги, всем добра!
Торгую больше 5 лет. Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.
Но если я начинаю торговать по принципу либо стоп либо профит например 1 к 3 и более, тогда чаще получаю стопа.
Хочется чтобы все поделились своими наблюдениями и мыслями, что работает лично для вас.
Мое мнение таково, что рынок чаще всего даёт небольшие соотношения с большей вероятностью, чем ходит на 1 к 3-10.
Соответственно по книжкам и советам «бывалых трейдеров торговать получается менее результативно» с большим соотношением.
Что работает для вас? Только ребят, прошу без воды.
SAV555, я скажу, что не выставляя стопы я засадил в итоге сумму с шестью нолями, и больше от этого правила не отхожу. Поэтому по поводу стопов я с вами не соглашусь.
SAV555, с удовольствием, еще бы понимать как Нужно же еще понимать какое количество опционов приобретать на один фьючерс и сколько в итоге это будет стоить?
Кроме риск/прибыль нужно еще анализировать прибыльные/убыточные сделки. Иначе нет смысла. В вашем случае прибыльных должно быть >50%. Если 1 к 3, то прибыльных уже нужно >30% ну и так дальше. Тестировать нужно выбранную стратегия и искать наиболее прибыльные соотношения.
Вообщем риск и мани менеджмент неотъемлемая часть стратегии.
МО и СКО ТС надо смотреть, а не убиваться за соотношение «риск/прибыль», сама по себе эта цифра не значит ничего. Уменьшайте СКО, увеличивайте МО, подбирайте риски для максимизации прибыли и будет Вам счастье.
Рабочее соотношение тэйк / стоп может быть получено только путем тестирования стратегии на истории и в реале. Нет фиксированных оптимальных значений. Есть стратегии с коротким стопом, а есть вообще без стопов.
Евгений, у меня нет классических тейков и стопов. Самые прибыльные мои стратегии, имеющие наименьшую просадку, вообще без стопов. Я много экспериментировал с тейками и стопами, все они снижают результативность торговли.
Открываю сделку при наступлении некоторого условия. Закрываю, когда оно прекратилось, или в конце дня независимо от результата. Стопов в привычном понимании не использую.
Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.
согласен полностью, такая же система. Входы с соотношением 1 к 1 очень частые. Дальше уже как повезет.
стоп выставляю по картинке ТА, а вот позицию рассчитываю из соображения что при стопе потери не более 2% от депо, а так соотношение может быть и 1 к 100, если бумагу сможешь держать год)
Igr, А вам не кажется, что по сути это все одно и тоже. Просто когда ты торгуешь интрадей все происходит быстрей. По факту все, что рисуется на большом графике, тоже самое может рисоваться и на мелком. Просто когда торгуешь среднесрок вмешиваются еще и различные моменты на которые ты не можешь никак повлиять или знать заранее. Я говорю о новостях и различных непредвиденных событиях. Это мне не нравится при торговле в среднесрок.
Igr, ну как не выставил если автоматом выставился и стоп получил запланированный. Просто был у компьютера если бы то после движения на 30 пунктов переставил бы в безубыток. Если бы стопа не было то пронесло бы жёстко. Цена же вон как вниз по нефти улетела значительно ниже.
Излишне удержанный Ндфл - Сбербанк Внимание, друзья
Узнал неожиданную для себя информацию.
Оказывается брокеры по разному решают вопрос с излишне удержанным ндфл
После сальдирования.
В конце...
Излишне удержанный Ндфл - Сбербанк Внимание, друзья
Узнал неожиданную для себя информацию.
Оказывается брокеры по разному решают вопрос с излишне удержанным ндфл
После сальдирования.
В конце...
Разумно ли продать Сбер, который вырос, и купить Газпром, который упал? Портфельная теория говорит, что "это разумно", но после санкций на НКЦ, банки будут зарабатывать и на обмене валюты. ...
Хазин. Самый вероятный срок для обвала американских рынков и про большие батальоны. Самый вероятный срок для обвала американских рынков
В эфире с Айнисом Петкусом Михаил Хазин сделал ряд важных ...
Вообщем риск и мани менеджмент неотъемлемая часть стратегии.
Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.
согласен полностью, такая же система. Входы с соотношением 1 к 1 очень частые. Дальше уже как повезет.
Евгений, не кажется, во первых шума больше, во вторых надо чаще следить за графиком
они и на день влияют, при том сильнее
Идеальный вариант
Евгений, а стоп тейк в квике для чего )
т.е. ты ушёл и не выставил ни стопа ни тейка? это уже ошибка