Индустрия, рынок абсолютно случаен.

Смотрю, зацепило. Зацепило про случайность в рынке. Ну оно и не мудрено. Вроде есть тренды, предсказуемость, треугольники и волны, а вот заработать не получается. Ну этому есть объяснение. Причем это связано со случайностью и еще одним аргументом. Называется это Арбитражный аргумент. Если коротко. Если вам, как токарю, предложат 25 тыс на одном заводе и 26 тыс на другом, то вы выберете второй. Если на акциях можно заработать 30%, а на облигациях 10%, то нахрен кому нужны эти облигации. Что бы понять этот процесс надо разобраться со стратегией Маркет Мейкера. Который, как вы думаете, гоняет цену по рынку. Прежде всего, это не так. К ММ приходит случайный пассажир и просит оказать ему услугу по покупке или продаже. При этом ММ все равно, так как он может сразу дать две цены, покупка и продажа. 101 и 99. Не обращая внимания ни на треугольники ни на тренды ни на волны Вульфа. Такая у него работа. Он же не может сказать: «подожди у меня тут треугольник, приходи завтра». Ему не важно, куда пойдет цена. Ему важно, что бы вы к нему пришли.

Конечно, я лукавлю, когда говорю, что ему неважно, куда пойдет цена. Вернее сказать так. Ему все равно. А если ему все равно, то он знает, как она пойдет не зависимо от направления. И в основе его знаний лежит теория вероятности.

Тут бы я хотел разобрать один пример. Он хорошо показывает, что обмануть человека можно не ложной информацией, а отсутствием информации. Достаточно просто не договорить и вы вроде не обманули, но человек обманулся. Поэтому пойдем по порядку. Так что бы это поняли не только теорведы и простые обыватели.

Если вы внимательно всмотритесь в график и посчитаете количество красных свечек и зеленых, дней за 100, то обнаружите, что их количество примерно одинаковое. Ну, если актив рос, то может быть больше зеленых. Их средняя величина будет примерно одинаковой, допустим 1% от базы. О чем это может сказать. Если у нас есть изменение в 1%, то должно быть изменение в -1%. Тогда изменение цены будет 1%-1%=-0,01%. Что эквивалентно тому, что я возьму средний размер свечи в процентах или правильнее в логарифмах  и возведу в квадрат. Тогда у меня получится простая функция изменение цены y=x^2, где x мое единичное или среднее приращение за день. Ну и из школьной программы мы знаем, что это парабола. Ну и как эту параболу торговать? Надо построить обратную функцию и согласно ей вкладывать баблосы. И если я остановлюсь на этом объяснении, то у вас получится робот Ilan на мартингейте для слива вашего депо. Вы начнете удваивать свои позиции, пирамидить и…  Но не сразу. На каком то промежутке времени, ваши функции будут рядом и вы увидите линейно растущее экви. Как только они разойдутся, вас закроют по маржену. Просто потому, что вы построили обратную функцию от балды, а не потому что мартингейл сливает. Но это уже будет маринГал и его меры. И эта система работает у ММ.

За счет чего она работает. Представим себе полностью предсказуемый рынок. Купоны по облигациям. Естественно, там это работать не будет даже на Ilan. Для использования мартингальных мер необходима случайность, недетерминированность, распределение случайностей. И если мы можем построить такую функцию, при которой мартингейт не сливает, то мы получаем Базовую модель Хестона, которая определяется стохастическим процессом. А ее решение и есть БШ, как показал bstone . Поэтому я продаю опцион и получаю деньги. А ММ продаст вам все и будет управлять своим Мани Менедментом согласно этих законов.

И в этом месте возникают такие абстрактные понятия как риск, волатильность, дельты, которые вам объяснять ни кто не будет. Не потому, что они плохие, а потому, что тогда, надо будет объяснить, то с чего мы начали. Арбитражный аргумент. Если вы получаете тут деньги, то вам платят их за риск. А риск это волатильность (наш Y^0.5), а волатильность это случайность и т.д.

Легче зазомбировать уровнями, накоплениями, индикаторами, волнами, объемами, свечками, трендами и ММ в 1% от депо. И получите вы купленный колл, премию которого вы уже заплатили вашим обучальщикам. Обидно.

Обидно то, что это не лечится. И выход только один. Прекратить торговать на Бирже. Вот Дмитрий Новиков   тоже, может быть, начинал с форекс, но нашел в себе мозги, а в мозгах выводы. 98% мне не поверят. Потому что они уже обучены. Поэтому я обращаюсь к их учителям. Перестаньте коверкать умы новичков. Побойтесь бога. Вы же знаете на собственном опыте, что это не работает. Скрыть правду, то же самое что соврать.  Побойтесь закона, в конце концов. Вы не имеете право обучать. Для этого есть ВУЗы, теорвед одобренный министерством образования.

Тут бы надо обратится в правоохранительные органы, но не думаю что будет толк. Пора нам создавать свой профсоюз и начинать гонять колдунов и ведьм. Как то так.

Если интересно…