С таким "стаканом" каши не сваришь

По совету коллег задумал пророллировать «синтетику» по Сберу на сентябрь из-за неопределенности с датой дивидендной отсечки. Но увы. Такой «стакан» мою позу на 200+ контрактов не «съест»

Закрыл «синтетику» по Сберу до объявления даты дивидендной отсечки. На Газпром переносить смысла нет, так как акционная часть «синтетики» используется мной и для неоткрытия реальных шортов на споте. Поэтому мне «синтетика» нужна именно в Сбере, а открывать сейчас дополнительную «синтетику» в Газпроме и перевкладываться максимум через месяц Газпром->Сбер на комиссиях потеряешь почти всю прибыль. Нет смысла. Вот «гадкий» Сбер :(

PS. Газпром пророллировался на июнь «на ура» под ~7,3% годовых. Просто «лапочка».

сбербанк

Сбербанк

howtotradeag

А. Г.

Москва

1664

75 304

с 17 января 2011

33 Комментария

Андрей К
20 марта 2019, 11:50
Экспира закончится, хочу много написать по этому поводу. Одним словом — это конец.
+5
- Cristopher Robin
  20 марта 2019, 16:47
  Андрей К, все таки конец? На крипте тоже конец.
  0
  - Андрей К
    20 марта 2019, 16:49
    Cristopher Robin, посмотрю что завтра будет. Но в целом конец комом накатывает с 2016. Думаю к пятнице пост накатаю
    0
    - А. Г.
      20 марта 2019, 18:00
      Андрей К, а что Вы хотите на 9-м году борьбы с инфляцией монетарными методами? На фондовый рынок такой страны даже дурак извне не придет. Разве что на валюте, включая керри-трейд, поиграют.
      +1
- _sg_
  20 марта 2019, 17:10
  Андрей К, этот конец уже давно конец
  0
  - Андрей К
    20 марта 2019, 17:22
    _sg_, думал не дойдет =)
    0
Mr Gold
20 марта 2019, 11:56
Фортс напоминает сейчас Аральское море
+1
- Московский Лоссбой
  20 марта 2019, 12:33
  Mr Gold, «готова поехать со спонсором на любое море. арал не предлагать!»
  +8
sergik99
20 марта 2019, 12:02
У природы нет плохой погоды
Всякая погода благодать..

Надо только выучиться ждать.

+3
- Андрей К
  20 марта 2019, 12:08
  sergik99, многие уже не дождались и покинули рынок. Наверное даже не многие, большинство
  +1
  - Petrov4849
    20 марта 2019, 12:29
    Андрей К, уже давно
    0
- А. Г.
  20 марта 2019, 12:27
  sergik99, вот и ждем-с
  0
  - Mr Gold
    20 марта 2019, 12:41
    А. Г., Пациент вроде больше мертв чем жив( в коме), или ждете пока воскреснет? Что мешает уйти на более ликвидные рынки?
    0
    - А. Г.
      20 марта 2019, 12:52
      Mr Gold, да судя по PS, нормально все.
      0
EZ
20 марта 2019, 12:39
Я не следил за всей историей, но хотел бы понять, синтетика эта вам зачем?
0
- А. Г.
  20 марта 2019, 13:05
  EZ,
  
  Начало было давно
  
  smart-lab.ru/blog/412134.php
  
  Потом был примерный расчет (он был для старых %%, с ноября 2017 я все увеличил в 5/3 раза за счет «плечей»)
  
  smart-lab.ru/blog/423366.php
  
  Ну а последняя ссылка о трудностях в конкретной «синтетике» в корневом топике.
  +1
  - EZ
    20 марта 2019, 13:12
    А. Г., спасибо, интересно.
    0
    - А. Г.
      20 марта 2019, 15:10
      EZ, и еще. От ОФЗ я полностью отказался после погашения в марте 2018, увеличив на соответствующий размер «синтетику» и эту долю не увеличивал в 5/3 раза, в отличии от системной.
      0
Андрей К
20 марта 2019, 13:04
кстати может в день экспиры в пятницу поликвидней будет.
0
- А. Г.
  20 марта 2019, 13:06
  Андрей К, наверное после экспиры. Экспира завтра в четверг. Посмотрим.
  0
ch5oh
20 марта 2019, 14:54
Вы не в тот стакан смотрите.
Вам надо было в SRH9SRM9 смотреть. Там Ваши 200 лотов даже не заметят.
0
- А. Г.
  20 марта 2019, 14:58
  ch5oh, он мне не нужен. Мне нужно лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер, чтобы системные шорты не открывались в реале, а сокращали лонг Сбер.
  0
  - ch5oh
    20 марта 2019, 15:24
    А. Г., у Вас на руках спот акция и шорт фьючерс сбер. Правильно?
    Кажется, понял. Вам надо летний июньский шорт перекинуть в сентябрь.
    
    Тогда да. Его только специализированным роботом-котировщиком можно потихоньку перелить без особых потерь и рисков сидеть с направленной позой несколько часов.
    
    Либо ставить по 10 лотов туда/сюда… Но это Вы и без меня знаете. =)
    +1
    - А. Г.
      20 марта 2019, 15:48
      ch5oh, мне мартовский шорт во фьюче надо перекинуть на сентябрь, сохранив существующую аналогичную позу на споте, потому что июньский торгуется так, что дивов в нем нет, а если они «появятся», как было в 2018-м из-за отсечки после июньской экспиры, то фьюч резко вырастет на их размер. Долго роллироваться нельзя, потому что есть спотовый лонг и при падении он может «съесть» всю прибыль от «синтетики».
      +1
MadQuant
20 марта 2019, 15:36
А в чем прикол открывать позы с дохой 7.5% годовых, если то же самое можно без пыли и лишних технологических рисков получить в банках, и того больше — в ОФЗ?
0
- А. Г.
  20 марта 2019, 15:50
  MadQuant, тут в ссылках полный ответ
  
  smart-lab.ru/blog/528766.php#comment9547484
  
  Речь не о получении ставки, а о получении безрискового дохода в 2-3%% годовых в плюс к системной торговле. А с ОФЗ все хуже из-за платы за реальные шорты. Это раз. А два — ставка годовых ОФЗ с учетом спреда примерно такая же, а более длинные — это значит брать на себя дополнительный риск роста ставок.
  +1
  - MadQuant
    21 марта 2019, 02:11
    А. Г., FXMM тогда в помощь. Доходность конечно поменьше (типа 4% годовых), но и гемора меньше на порядок, и закрыть можно в любое время, а у вас, я так понимаю, там иногда ноги могут не туда ходить, и надо ждать либо экспиры, либо подходящего момента, когда можно заявленную доходность реализовать.
    0
    - А. Г.
      21 марта 2019, 08:31
      MadQuant, опять же Вы не учитываете, что если я зашорчу Сбер, то и в этом случае буду платить ставку за шорт, которая выше любой безрисковой ставки. А при наличии синтетической облигации лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер я не плачу за шорт Сбера и в плюс к нему имею ставку синтетической облигации. Проблема сейчас не в том, что не могу открыть эту позицию с июньским фьючерсом на Сбер, это как раз элементарно. А проблема в том, что если дивидендная отсечка Сбера будет после июньской экспирации, то июньский фьючерс на Сбер резко вырастет на размер дивидендов и шорт в нем даст дополнительный убыток в тех же %, что и дивиденды к споту. А вот с более дальним фьючерсом действительно «беда».
      И повторю: нет смысла «огород городить» с альтернативами с фиксированной доходностью, так как дата отсечки будет известна в течении месяца. А комиссии от таких вложений сравнимы с их месячной доходностью.
      +1
Евгений Ворончихин
20 марта 2019, 20:56
Сбер и по 2000 коней не плохо наливает с вероятностью 95%
0
- А. Г.
  20 марта 2019, 23:58
  Евгений Ворончихин, в сентябрьском фьюче? Его «стакан» на скрине.
  0
Boris Litvinov
24 марта 2019, 17:38
У меня бот перекладывает без проблем, пишите бота. И за пару дней всё случится! Скажу больше там дают маркет мейкеры перекладывать. останавливается и зажимается цена, полоска идет на графике. И летят объемы по одному лоту в секунду свист стоит. На стакан как вы смотрите, не смотрите!
0