Соотношение Риск/Доходность и вероятности.

Всем привет!

Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься.

Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:

При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.

Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50.

P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.

Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----

Для совсем начинающих:

Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)

Добро пожаловать в реальность.

Стопы теория вероятности

Вита Мих

Петропавловск

1 027

с 18 марта 2019

5 Комментариев

PSH
19 марта 2019, 13:53
«Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50. „

Только в случае, если МО вашей ТС ~ 1. Вопрос, зачем вообще применять стратегии, которые приносят вам -комис за круг, тредстартер решил стыдливо умолчать
0
PSH
19 марта 2019, 13:55
Факт, что короткие стопы способны убить депозит (пусть и не так эффективно, как их полное отсутствие ПРИ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ), бесспорен, но зачем-то рассмотрен автором под очень странным углом
0
Дмитрий Новиков
19 марта 2019, 15:15
«Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.» В теории вероятности цена рассматривается как нелинейная функция. Поэтому она и применима к нелинейным системам событий.
0
Вита Мих
19 марта 2019, 16:53
По сути хотелось поразмыслить о том, что изменения соотношения Риск/Прибыль влечет за собой изменение вероятности достижения этих уровней.

По сути открывая позицию, мы так же открываем встречную сделку на получение стоп-лосса.

Вот об этом как раз стыдливо умалчивают те кто обучает людей сливать депозиты под знаменем успешности.

0
Вита Мих
19 марта 2019, 16:56
Я не использую стопы. Я использую таблицы статистической вероятности движения цены за 5 минут, 1 час, 1 день по инструменту за последние две недели. Этого достаточно чтоб не допустить движения цены против себя.

Ну а если не ленится и смотреть на плотности ордеров в стакане, то в общем-то многих ошибок можно избежать.

0

Читайте на SMART-LAB:

Сообщение по итогам совещания Минфина и интервью СЕО

Друзья, привет! Делимся выдержкой из сообщений по итогам совещания в Минфине и интервью CEO в рамках новостной повестки, которая так взбудоражила рынок: ✅ Минфин НЕ видит предпосылок рисков...

Самолет

19:24

Займер — в топ-3 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году

УК «Доход» обновила рейтинг эмитентов по ожидаемым выплатам дивидендов в ближайшие 12 месяцев. 📈 Займер вошел в тройку самых доходных дивидендных акций на год. По оценке аналитиков фонда,...

МКК "Займер"

17:30

USD/JPY: у йены заканчиваются аргументы в пользу укрепления

Японская йена торговалась с выраженной волатильностью, переходя от резкого укрепления к ослаблению в широком диапазоне. Ключевым фактором такой волатильности стала победа...

Tickmill

14:18

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...