Соотношение Риск/Доходность и вероятности.

Всем привет!

Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься.

Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:

При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.

Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50.

P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.

Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----

Для совсем начинающих:

Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)

Добро пожаловать в реальность.

Стопы теория вероятности

Вита Мих

Петропавловск

1 027

с 18 марта 2019

5 Комментариев

PSH
19 марта 2019, 13:53
«Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50. „

Только в случае, если МО вашей ТС ~ 1. Вопрос, зачем вообще применять стратегии, которые приносят вам -комис за круг, тредстартер решил стыдливо умолчать
0
PSH
19 марта 2019, 13:55
Факт, что короткие стопы способны убить депозит (пусть и не так эффективно, как их полное отсутствие ПРИ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ), бесспорен, но зачем-то рассмотрен автором под очень странным углом
0
Дмитрий Новиков
19 марта 2019, 15:15
«Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.» В теории вероятности цена рассматривается как нелинейная функция. Поэтому она и применима к нелинейным системам событий.
0
Вита Мих
19 марта 2019, 16:53
По сути хотелось поразмыслить о том, что изменения соотношения Риск/Прибыль влечет за собой изменение вероятности достижения этих уровней.

По сути открывая позицию, мы так же открываем встречную сделку на получение стоп-лосса.

Вот об этом как раз стыдливо умалчивают те кто обучает людей сливать депозиты под знаменем успешности.

0
Вита Мих
19 марта 2019, 16:56
Я не использую стопы. Я использую таблицы статистической вероятности движения цены за 5 минут, 1 час, 1 день по инструменту за последние две недели. Этого достаточно чтоб не допустить движения цены против себя.

Ну а если не ленится и смотреть на плотности ордеров в стакане, то в общем-то многих ошибок можно избежать.

0

Читайте на SMART-LAB:

Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым был...

CarMoney

24.12.2025

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

АКРА присвоило нам рейтинг «А-(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет! ⚡️ Под конец года делимся новостями – с учетом высокой ключевой ставки и параметров оценки риска отрасли девелопмента агентство АКРА присвоило нам и нашим облигациям...