Николай Лазарев
Николай Лазарев личный блог
01 мая 2012, 12:18

Системы торговли.

Интересно узнать кто какую ситему торговли использует.
Для затравки расскажу про свою.
В основе системы несколько установок:
— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем
— Будущие котировки и движения непредсказуемы, но ожидаемы
Это значит, что мне важно узнать только одно, в какой фазе рынок находится в текущем моменте: растём, пилим, падаем, движемся в канале, бъёмся об поддержку/сопротивление, сужаемся в клину/вымпеле или наоборот диапазон пилы расширяется. Ещё смотрю ликвидность (через ОИ и ATR), но это уже скорее доп. информация и к решению на сделки почти не влияет.
По класике смотрим это всё на разных периодах и если где то видим начало роста, встаём в лонг. Рост может и не состояться и рынок может запилить, но всё равно, встаём, а когда станет понятно, что не растём а пилим, вот тогда и режем лося или микропрофит, это уже как получится. Аналогично с шортом.
Если начало тренда заметно на разных периодах, ещё лучше.

Никаких целей по уровням и ценам. стоим в позиции, пока движение не застопорилось.
Стоп ордеров тоже не ставим, стоп касанием цены практически обречён на съедение)) только стоп по условию.
Всё это я закладываю в ТЗ бота(ов) и вот так торгую.
Старательно диверсифицирую торговлю разными стратегиями на разных периодах.
Кумиров и всяческих гуру не слушаем. Т.е. почитать конечно интересно, но чисто для информации. В этом особенно хороши боты. они не реагирую ни на какие подсказки со стороны))))
Самое сложное для меня это описать боту поддержки/сопротивления/экстремумы. здесь я не сильно преуспел. Что неудивительно, я скорее любитель, чем профи в ботах.
Индикаторы старательно избегаю как класс, особенно интервальные. Почему? в самом начале написал. Но совсем избежать индикаторов не удаётся. Например смотрю максимум и минимум сессии, волатильность ну и простую SMAшку. Но они вспомогательную функцию выполняют. Например по волатильности ставлю порог, за которым торговля неуместна.
Интересно послушать и других трейдеров. Граалей не надо, а вот подход к торговле в общих чертах очень любопытен.
38 Комментариев
  • Oksana
    01 мая 2012, 12:33
    А я использую классический ТА (тренд, каналы, уровни диагональные и горизонтальные) и СА впридачу. А индикаторы тоже не люблю. А насчет стопов не согласна. Когда ставлю стопы, эквити растет. Не ставлю — сначала может и порастет, но в результате слив.
    Вот в профиле эквити. Период с конца января по март (слив)- это несистемные сделки и отсутствие стопов. И если эквити бы можно было продолжить в прошлое, то все просадки и сливы — это отход от системы и «стоп не поставлю, все равно слижут, лучше руками закроюсь»
      • Oksana
        01 мая 2012, 12:40
        Николай Лазарев, Это в квике, я так понимаю, называется «условная заявка по цене другого интсрумента», а вместо другого инструмента выбираешь этот же. Так?
  • Gugenot
    01 мая 2012, 12:44
    1. Внутридневной трейдинг с преимущественным использованием внутридневных горизонтальных уровней (Camarilla);
    2. «НовостнОй» трейдинг;
    3. Соотношение стоп-лосс/тейк-профит 1:1,75; трейлинг-стоп;
    4. Оценка возможности «прорыва волатильности» на дневках по соотношению ДТД предыдущего дня к ATR (10) на дневках;
    5. Использование «индикаторов сантимента»:
    заявки на покупку/заявки на продажу; совокупный спрос/совокупное предложение;
    6. Анализ «святой» троицы": Объёмы + A/D + ОИ…
    7. Ишимоку — для моментальной оценки рынка инструмента «вбыструю» на разных ТФ.
    Как-то так — если вкратце…
    :)))…
      • Gugenot
        01 мая 2012, 12:53
        Николай Лазарев,
        Да, правы. «Рыночный тайминг» — да, разумеется.
        Просто не хотелось полностью раскрываться…
        :)))…
        Ещё — и — определённые методики «пирамидинга»…
        («каяться так каяться»)…
          • Gugenot
            01 мая 2012, 13:02
            Николай Лазарев,
            Поверьте, «пирамидингом» пользоваться умею…
            :)))…
            А насчёт «полностью раскрываться» — эт я шуткую так…
            :)
            Удачи Вам! Временно отбыл в лабаз за пивом и сигаретами…
            • Brahman
              01 мая 2012, 13:17
              Gugenot, с праздником Док!
              • Gugenot
                01 мая 2012, 13:29
                Brahman,
                Взамно, Дэн, с праздником!
            • Sekator
              01 мая 2012, 15:36
              Gugenot, не расшифруете ". Пирамидинг" термин в вашем случае?
              • Gugenot
                01 мая 2012, 15:49
                Sekator,
                Охотно.
                «Пирамидинг» — это контртрендовое усреднение позы
                не «плоскими» (одинаковыми) ступеньками — а — «пирамидальными» — с определённым «коэффициентом пирамидизации», отличным от единицы — и — как правило, СЕПАРАТНЫМ профитным фиксом ступенек-«пирамидалок»…
                Как-то так…
                :)
                • Sekator
                  01 мая 2012, 23:57
                  Gugenot, значит если по тренду с наращиванием то это уже не " пирамидинг"?
  • upeko
    01 мая 2012, 12:46
    Ишимоку+VSA
  • F L I N T
    01 мая 2012, 13:09
    Смотря кто по какому фрейму торгует. У меня на дневки (наверно как у свсех) У меня примерно с 10 апреля в боковике
    Зона поддержки 152800 по 150800
    Вниз пробивать не видно, Выход в верх хотят, но пока юоковик.
  • alexv1975
    01 мая 2012, 13:31
    «описать боту поддержки/сопротивления/экстремумы»

    как только получится точно описать можно будет «хай продать» и «лой купить».
    можно пробовать ловить экстремумы перезаходами с коротким стопом, но будет проблема в ударные дни — только стопы насобираешь.
    сам тоже над этим бьюсь, пока решил только частично запретом на контртренд при значительном отклонении от средневзвешенной по дню, но условие запаздывающее.
  • ves2010
    01 мая 2012, 13:53
    1) есть три правила торговли
    2) отрицательное матожидание тоже торгуется в профит, т.е. не обязательно уметь торговать, все решает ММ
    3) тестил условные стопы… имеет смысл входить-выходить если цена 12-15минут выше-ниже уровня
    4) не обязательно считать уровни автоматически их можно задать с утра вручную
  • GriinAleks
    01 мая 2012, 14:08
    Моя стратегия: Price Channel. Использую этот индикатор. То есть, при прохождении максимума или минимума цены за последние два часа я покупаю. Одновременно ставлю стоп-лосс. Соотношение стоп-лосс/тейк-профит 1:10. Использую 5 мин. таймфрейм. Интересно, кто нибудь использует подобную систему? Каковы результаты и вообще мысли?
  • Баширов Эдуард
    01 мая 2012, 14:42
    Николай Лазарев,
    "— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем"
    хотелось бы Вашего комментария исходя из вышеуказанного Вами условия- имеет ли смысл тестить торговую систему на эффективность используя историю прошлых торгов (как обычно принято делать)
  • с волатильностью интересно, обычно чем она меньше, тем вероятней, что вот-вот будет УД)
      • Николай Лазарев, вот например давайте посмотрим когда был последний УД. 14 мая у меня на графике. На 12 мая на 23:45 атр крайне низкий, после чего и происходит движение.
          • Николай Лазарев, так смысл в моей системе как раз и состоит что покупка идёт только после пробития утреннего диапазона вверх. Получается, сначала ждём движения, потом входим в него.
          • Николай Лазарев, просто у меня размер позы от волатильности зависит ещё, поэтому и смотрю на неё пристально)
              • Николай Лазарев, если Вы про систему, то там за волатильность берётся утренний диапазон. Чем он меньше, тем меньше стоп, соответственно, мы можем зайти большим количеством контрактов. Размер позиции выбирается таким образом, чтобы общий риск на сделку не превысил 1% от депозита.
                  • Николай Лазарев, первая свеча с гэпом исключается. Берётся диапазон от минимума до максимума с 10:15 до 11:59, то есть как только 12 00 открывается свеча (15 минут), мы можем входить в позицию при пробое диапазона
      • Николай Лазарев, или вот мой любимый день мая — 2е число. Посмотрите какой атр на 28 апреля — снова минимальный и что дальше происходит?

        Если интересно, можете сами поисследовать

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн