Торгуем боковик Сбера

Приветствую, коллеги.

Пока сберушка наш лег отдохнуть), давайте посмотрим, а нельзя ли нам извлечь из этого какую-то выгоду. Представляю на ваш суд небольшую внутридневную стратегию торговли в боковике.

Казалось бы, все просто – покупай от нижней границы и продавай от верхней, и выгода у тебя в кармане. Но тот, кто реально торгует, прекрасно знает, как психологически сложно, во-первых, дождаться этой границы, поскольку цена может развернуться либо не дойдя до нее, либо пробив уровень. А во-вторых, войти в сделку, ведь согласитесь, подсознательно мы всегда ожидаем, что, подойдя к границе, цена пробьет ее и, как здесь некоторые выражаются, «выстрелит ракетой»).

Начнем с простого, определим границы боковика и его середину. Для нынешнего сбера – это 201 – нижняя, 209 – верхняя, и 205 – середина. Теперь даем себе установку – продавать выше 207, покупать выше 203.

Сформулируем первое правило:

1.   Покупаем в нижней четверти боковика, продаем в верхней четверти.

Уже легче, но не очень, поскольку, если, к примеру, мы купим по 203, стоп придется ставить ниже 201, а это не разумно с точки зрения риск-менеджмента. Для уменьшения риска вводим еще 2 правила:

2.   Стоп-лосс устанавливаем 0,5% от цены, это не более 1 рубля.

3.   При движении цены в нужном нам направлении на 1 рубль, закрываем 50% позиции, чтобы обеспечить безубыток при развороте цены и срабатывании стоп-лосса.

Далее, чтобы определить точку разворота и поставить минимальный стоп, который не сработает в ту же минуту, нужны дополнительные сигналы. Для их получения я использую Spyindicator, о котором уже писал и который разработал специально для торговли внутри дня, он устанавливает метки на график при исполнении крупных рыночных ордеров, скачать можно бесплатно по ссылке в конце статьи.

Теперь рассмотрим сигналы, которые дает нам индикатор при движении цены в боковике и которые можно использовать для открытия позиции.

1. Выход серии крупных рыночных ордеров означает приближение цены к локальному максимуму.

Входить в позицию по этому сигналу можно только в том случае, когда цена подошла вплотную к границе боковика и наш стоп-лосс в 0,5% находится за этой границей.

2 После образования максимума начала образовываться проторговка, и при этом вышли крупные ордера в противоположном направлении. Это дополнительный подтверждающий сигнал для открытия позиции в сторону разворота.

Рассмотрим пример.

Торговая ситуация A.

При подходе цены к верхней границе боковика исполнена серия крупных рыночных ордеров. Сами по себе эти два сигнала (граница боковика и серия крупных сделок в лонг) не являются определяющими для разворота, а тем более в конце торговой сессии вряд ли стоило по ним открывать позицию в шорт. Но в 17.25 мы становимся свидетелями исполнения серии крупных рыночных ордеров в шорт, причем один из них размером 52000 лотов, это очень сильный сигнал для шорта, и здесь можно открыть позицию. При достижении цены уровня 207,5 мы закрываем половину позиции в соответствии с нашей системой. А поскольку мы торгуем внутри дня, то и вторая половина позиции должна быть закрыта. Таким образом мы получили небольшой, но профит.

Торговая ситуация B.

В начале торговой сессии мы видим исполнение серии рыночных ордеров в лонг, и пробой верхней границы боковика, по таким сигналам инстинктивно хочется войти в лонг. Но при этом:

Во-первых, обращаем внимание на то, что серия сделок менее интенсивна и слабее, чем серия сделок, вышедших накануне перед закрытием торгов.

Во-вторых, произошел выход нескольких крупных рыночных ордеров в шорт (зона 4).

В-третьих, не забываем о выходе купного шортового ордера накануне (стрелка 3), он еще не утратил своего влияния.

Все эти сигналы являются достаточно сильными аргументами для открытия позиции в шорт (красная стрелка 2).

Это далеко не все закономерности и сигналы, которые нам показывает Spyindiсator, но о них уже в следующих статьях.

Скачать индикатор можно по ссылкам: https://yadi.sk/d/GV7uNFow8E4VqQ (zip), https://yadi.sk/d/7OfBAx34x6IFig (rar)