14 марта 2019, 16:39
Si сегодня экспирация. Маркетан просто снайпер ...
Si — сегодня экспирация неделек.
Маркетан просто снайпер, точно ставит цель на 65500, прямо ЗМС какой-то.
Ну а мы ему мишень стрелками подрисовываем потихоньку, чтобы легче ему было прицеливаться.
Сам сижу в путах 66000, колы уже сгорели почти. Изначально был стреддл на 66.
Вот и проходиться издержки отбивать стрелочками.
Всем желаю успехов.
Маркетан просто снайпер, точно ставит цель на 65500, прямо ЗМС какой-то.
Ну а мы ему мишень стрелками подрисовываем потихоньку, чтобы легче ему было прицеливаться.
Сам сижу в путах 66000, колы уже сгорели почти. Изначально был стреддл на 66.
Вот и проходиться издержки отбивать стрелочками.
Всем желаю успехов.
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
Работяга, но «родитель» все же хорош тем, что там, кроме Европлана, — еще и страховая компания ВСК, тоже приносящая кучу кэша.
L51, помимо впн есть еще браузерные расширения, дурилки dpi, скачивальщики роликов, сервисы по просмотру ютуб контента через себя. Если лично вам лень полчаса посвятить самообразованию и охота жало...
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
Никто и не пристает, но
Кто как обзывается, тот так и называется
«Прямая линия» © Владимир Владимирович
Если интересно)
igorwolf, уже говорят(Мартынов)- торгуется в «Атоне» на внебирже — вроде по 2500 вчера была.
— А вы присматриваетесь?
— Еще к нерасторгованрой?
— Денех на дивы — вроде 150 ярдов и обещают ...
«Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пробы морской воды, отобранные на пляжах Анапы, соответствуют санитарным требованиям, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.»
Эт...
Пермэнергосбыт — Дивы 9 мес 2024г: 20 руб/ао, ап. Реестр 11.01.2025 год
Марэк, растем не смотря ни на что.😉
Так Вы и есть тот «маркетан»: сами и стабилизируете рынок на 65 500.
=) Меня, конечно, устраивает.
Наверное, забыли, как Вы и Новиков мне идею подкинули.
Покупать Стреддлы и отбивать издержки роботом на БА в рэйндже.
Только Новиков о другом немного говорил.
А мне эта идея в масть пришлась, потому что у меня готовые роботы для интрадея уже давно были в моем арсенале.
А вместе с купленными опционами они как раз и пригодились.
Получается они друг друга страхуют.
Если рынок стоит то роботы на БА в рэндже заработавают стабильно и много.
А если движение сильное, то роботы эти залетают тоже не хило,
но опционы эти залеты страхуют.
Осталось теперь правильное соотношение открытых позиций роботов на фьючах и опционных позиций подобрать правильное.
Так что Вам и Новикову респект и Спасибо.
Молодцом автор.
А на чем робот(язык/платформа) и сколько сделок в день?
Отвечу вкратце.
Я в теме давно, у меня полно этих роботов.
Я сам все пишу. Сейчас на С#. Раньше сидел на Плюсах.
У меня много чего написано на эту тему.
Но, от языка это не зависит, потому что, все компоненты это службы, взаимодействующие между собой.
А GUI можно надеть любой, хошь на Web положи, хошь WinApplication слепи. Не в этом суть.
А суть в непрерывно работающей технологии.
Как то так.
А вот еще про сделки забыл написать.
Раньше это было не меньше 300 сделок в день.
Сейчас еле-еле 100 набирается.
Работаю над уменьшением кол-ва, так как комиссии конские. Трудно отбивать.
чтобы комиссия не напрягала,
а то ведь из-за нее заразы от много — чего очень хорошего пришлось отказаться совсем.
да уж, Вы правы,
Грааль трудно сразу увидеть, если даже о нем написать.
Поэтому он и Грааль.
Тестирование, оптимизация, запуск, «все пропало», тестирование ...
Даже в нейрошелл-2 в разные сетки примерно два десятка индикаторов засовывал.
Но оказалось, что работают простые вещи. Или скажем так:
Простые вещи просто работают ...
Amen
_sg_, пожалуйста.
У меня прямо противоположная задача. И это прекрасно. Из этого и возникает Рынок. ;-)
Я то свой следующий стреддл 21.03 SI на 65500 уже приобрел.
А поскольку мы получается работаем в противофазе, то стесняюсь спросить: Вы то что-нибудь уже продали ?
А то нам не об кого крыться будет.
_sg_, =) об меня особо не покроешься. До экспирации тяну почти всегда.
В последние часы приятней всего за эквити наблюдать.
Стас Бржозовский, так и не понял как надо покупать, если айви 9, а ашви 6 (в полтора раза!). Как ты в нуль выкручиваешься? Недавно попробовал купить — так меня так шарахнули, что еле ноги унес.
=) Что поделать, я как тот флюгер: куда дует, туда и поворачиваюсь.
Идею подбирать дешевые putы или колы на выносах БА, потом продавать — надо подумать. Тут можно испортить — перекосить основную конструкцию.
Тогда, наверное, лучше будет месячные стреддлы брать,
а не недельные, а то получается «Оглянуться не успела, Как зима экспирация катит в глаза".
Дмитрий Новиков, сейчас? Ашви 5.5% в SiH9
И БА 66 500, а не 66 000.
Дмитрий Новиков, это Вы к чему? =) Фантазия у Вас, знаете ли. Мне такую жуть даже представить страшно. А Вы на ночь глядя… А если дети прочитают?
А если Стас на пару лямов закупится?..
Собственно, примерно этим и развлекаюсь. Вон, даже Стас уже на меня недобро смотрит.
Дмитрий Новиков, у Вас же есть своя «китайская улыбка» и Вас все устраивает. Или не все? Может быть, дальние опционы слишком переоценены оказываются? Еще более «слишком» чем, они слишком переоценены в обычном случае?
Я вот ни разу не видет как китайскую улыбку вписывают в котировки. Может, покажете скриншот как это выглядит для квартальных опционов на RIM9 и SiM9?
А если есть некое неудовлетворение, то, может быть, просто возьмете ТСЛаб и попробуете сами? Обещаю со своей стороны помощь в освоении. Так сказать, в знак уважения.
ПС Календарные комбинации сейчас фактически нельзя сделать как единую позу. Только как 2 независимые.
а что неплохая система, вот и проверим на практике.
Может быть «рихтанем» слегка, думаю жить будет.
Главное, есть вероятность,
что в каком-нибудь редком исходе выстрел купленных опционов будет феерическим.
практика критерий истины, дорогу осилит идущий.
Поэтому я пробою это делать небольшими суммами.
Главное, необходимо в результате получить полный, непротиворечивый алгоритм. А там уже — дело техники.
Главное, что мне нравится — это то, что в какое-нибудь, пусть даже очень хмурое утро, гэпнуть может очень хорошо.
При этом у меня есть роботы, которые работают в рэйндже неплохо, и они будут стараться гасить издержки.
Спасибо за Ваше мнение.
Upd:
Мы за то, чтобы не было реально «продаж», а на самом деле они как бы есть — вот за это стоит побороться.
Как я понял даже после 2-х недельной практики. Лучше, наверное, покупать месячные серии опционов, а не недельные. Как считаете?
у меня по роботам коридор динамический, там уже все сделано. Они сами этажи меняют.
Тем более, что БШ «малость» (на 7%) ошибается в указании сайза (как мы все недавно уяснили).
У меня очевидно минус по вармарже. Пока ничего критичного. В понедельник посмотрим как откроемся. С каким гепом и на каком уровне волатильности.
На экспирации Si 14.03, выхлоп получился небольшой. Прибыль по путам не перекрыла общие издержки по стреддлу. Роботы сработали в плюс.
По ситуации Si 21.03.
Роботы и колы в минусе, по путам хороший плюс. В итоге пока общий минус.
Эксперимент будет продолжен в дальнейшем с разными вариациям.
Например, может быть, часть плюсующей ноги крыть, а возникающий перекос хеджировать трендовыми роботами.
То есть, например, кроем путы в хорошем плюсе и включаем направленных роботов в том же направлении — в шорт.
Пока у меня не сложилось мнение как лучше действовать.
Вариантов много.