Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

волатильность алгоритмическая торговля кванты

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

kachanov
25 февраля 2019, 15:14
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
+3
- flextrader
  25 февраля 2019, 17:05
  kachanov, а Афтару точно нужна HV?
  +1
- Foudroyant
  25 февраля 2019, 17:21
  kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
  Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
  0
  - kachanov
    25 февраля 2019, 17:38
    Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
    IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
    Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
    Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
    www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
    www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew
    
    волатильность за неделю фраза некорректная
    По аналогии, примерно как погода за неделю
    какую обещали, какая есть или какая случилась?
    примерно так и с волатильностью
    
    +1
Adam Kazimirovich
25 февраля 2019, 15:15
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
+1
Андрей Свечков
26 февраля 2019, 01:20
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

11.06.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)

🟢ООО «Интерлизинг» " Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал рейтинг на том же уровне ruA со стабильным...

Иволга Капитал

10:12

B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?

2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась пресс-релизом и датабуком. Датабук Пресс-релиз...

Mozgovik

11:52

Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…

Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные расходы — 485,4 млрд руб. (+19,7% г/г) 👉Операционная...