Проблематика трейдинга с небольшим капиталом (5). Объект как он есть.
Здравствуйте, коллеги!
Заключительная часть этого исследования.
1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.
с) объект как он есть.
Основной вывод из предыдущего исследования — это то что практически не реально из относительно небольшого депо, используя современные знания в области финансов и среду в которой находится трейдер зарабатывать и жить с трейда. Как показывает статистика и крупные структуры на рынке не сильно то опережают бенчмарки и долгосрочно выживают на рынке.
В этом топике я предлагаю моим уважаемым читателям на некоторое время «забыть» то, что Вы уже знаете и посмотреть на Цену под другим углом.
====
Кто запрашивал у меня доступ к курсу «Управления Инвестициями» университета Женевы, обратил внимание, что часть одного из курсов посвящена сognitive biases (когнитивные искажения).
Что это как не заблуждения и плод нашего ума.
В фильме «Снайпер самые опасные задания 2010» (ютуб удалил тогда мной залитый фильм) боевой американский офицер, при стрельбе по мишеням из движущегося вертолёта, обращает внимание на концентрации внимания на цели и таком японском понятии как мусин — это состояние ума, в котором (по их словам) пребывают мастера боевых искусств во время боя. Термин мусин — сокращение от мусин но син, выражения из дзена переводящегося как ум без ума. Это значит, что ум не занят ни мыслями, ни эмоциями, и, таким образом, открыт для всего.
В восточных источниках есть такое высказывание:
«Не позволяй уму даже на самую малость остаться внутри самого себя»
Т.е. при работе с Ценой наш ум генерирует тонны мыслей и концепций.
Как вы думаете сколько известно технических индикаторов?
А сколько существует методов рассмотрения фундаментальных данных?
Кроме этого, мы, при «напряжённой» работе ума, вовлекаемся в объект, а когда находимся с ним в контакте (открыли позицию и находимся в рынке) не можем дистанцироваться. И если у нас не стоит жёсткий стоп, и цена «полетела» против нас очень сложно закрыть большой убыток руками, в надежде, что на откате закроемся с меньшим убытком.
Отсюда следует из других восточных источников:
А венец всему этому:
Сосредоточение, которое при сознании, собранном в точку, высвечивает объект как он есть в реальности.
===
Оригинал (метафизический трактат, являющийся основой метода анализа Тактика Адверза) начинается словами:
— Как мне познать Ее?
— Наблюдай с разных Планов. Так, идя от частного, придешь к общему.
===
И недавно я осознал, что это не только построения моделей и их анализ на своих Планах. Это восприятие объекта Цена, такой как она есть вне Планов.
В этом случае у работы с небольшим депозитом есть какой-то шанс. Это другой подход и техники. В этом направления я сам ещё делаю первые шаги и в случае вопросов не смогу на них ответить.
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
Двоечник, то, что вы под трансом понимаете, можно потоком назвать — на эту тему у Чиксентмихайи есть книга «Поток» — довольно глубокий разбор, глубже стандартных трудов по поппсихологии. Там есть пример про конвейер.
«Вещества» (тм) есть и разрешенные. Кофеин/никотин и т.п.
Автор, смотри, мозг можно обмануть каким образом.
У меня только недавно этот подход оформился, хотя торгую несколько лет уже. Поскольку я всегда закрываю позицию руками, а не по стопу, в четко определенных ТС случаях, то, чтобы не было косяков, лично мне помогают такие аффирмации.
1. Я всегда буду открывать/закрывать сделки хуже, чем это сделал бы робот, не надо с этим бороться (сие не факт, потому что если я вдарю роботом сходу на 1.5МИО во фьюче ГМКН, то меня может размотать при пустом стакане на 0.2%, но очень важно для психике, чтобы мозг не пытался заработать копейки, дожидаясь срабатывания лимитки и упустить движение на 2-3% (см. недавний рост ГМКН от 13950 до 14230 за несколько часов без отката, где в твой бид никто не нальет)).
2. МЕЛКИЕ косяки и проскальзывание — неизбежная плата рынку за то, что ты входишь в сделку с положительным МО и они все равно меньше, чем матожидание сделки.
3. Плевать, сколько прибыли или убытка, надо закрывать/открываться строго по плану. Прошляпил заход/выход, цена улетела на 0.5%, но ты должен быть в сделке — заходи все равно, даже если текущее МО около нуля. Лучше оплакать отдельно 0.5% недополученной прибыли/лишних убытков и сказать «опять лоханулся, бывает», чем пропустить движняк в несколько процентов.
4. Баланс смотреть раз в месяц/квартал, т.е. через периоды, когда по твоей ТС у тебя депозит должен увеличиться в 80% случаях, а не каждый день, когда шансы 50/50.
5. Баланс не важен, важна лишь то, сколько ты сможешь снимать с депозита. Важно, если живешь с рынка. Т.е. было 3 ляма, стало 2.8. Если ты снимаешь по 1% в месяц, то теперь выводишь не 30 косарей, а 28. Так что пофиг. Ощущения гораздо нейтральнее, чем если ты думаешь о том, что просрал 200 кусков. Разумеется, если уверен в ТС и риски по ней ограничены и просчитаны. 7% просадки — рабочий момент обычно. Однако это возможно лишь при...
6. Депозите от Х млн. рублей. Поэтому я не понимаю как люди СЕРЬЕЗНО торгуют (не учатся или знакомятся с терминалом/рынком) на мелких депозитах. По-моему, это гэмблинг. У автора в одном из предыдущих материалов было, что силы (время/внимание) на качественное управление портфелем/трейдинг не очень сильно зависят от суммы. Оно так. В случае долгосрока, на мой взгляд, тоже немного пустая трата времени, потому как долгосрок вряд ли сильно обгонит ОФЗ, а с 300 тыр что 20, что 40 тысяч в год — по большому счету — одинаково. Если уж тратить на трейдинг Х часов в неделю, то надо, чтобы было за что «страдать». Не за обалденные 200% годовых, которые на деле оказываются 50 тыр с депозита 25. Это мы уже приходим к желанию стать «крутым трейдером» и подкормить самооценку, что на деле часто оборачивается нехорошо при отрицательных выбросах дисперсии на больших плечах, не говоря уж о классическом споре с рынком.
VitNik, больше пишешь — больше самомнение — нафиг оно на рынке.
Потихоньку на самоокупаемости кручу капитал, особо депозит растить не получается, прожираю, ну и бог с ним.
Все счастливые семьи одинаковы. ©Л.Толстой
Основная концепция SWT-метода — рассматривать движение цены одновременно по всем существующим трендам, т.е. по всему многообразию частностей. А решение принимать на основе результирующего движения…
P.S. О множественности одновременно существующих трендов писалось во всех старых книгах по техническому анализу, признанных сегодня классикой ТА (ТА — это технический анализ, а не Тактика Адверза). Однако в головы современных авторов и большинства современных трейдеров эта идея либо не помещается вовсе, либо помещается с большими искажениями. У них тренд всегда один, поэтому изменения на рынке против этого тренда считаются сюрпризом, а ТА «не работает».