ГО на индекс РТС в динамике

Оказывается биржа публикует исторические данные по ГО. Ибо в день, «когда земля остановилась», приходилось собирать ежедневно вручную

РТС ГО биржа MOEX полезно знать

Sergio

Москва

с 31 августа 2016

9 Комментариев

Сергей Симонов
21 февраля 2019, 16:08
Если не ошибаюсь, график ГО можно вывести в QUIK. Только он там нах не нужен)
0
- Sergio
  21 февраля 2019, 16:56
  Сергей Симонов, было бы здОрово, но у меня не получилось
  0
Sofikhafi
21 февраля 2019, 16:35
Тоже приходилось каждый день собирать, а поскольку не каждый день на рынке, не собрать. Дайте ссылку. Спс
0
- Sergio
  21 февраля 2019, 16:55
  Sofikhafi, https://www.moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx
  0
SergeyJu
21 февраля 2019, 19:16
Господа, откройте тайну, зачем Вам ГО? Вы же не ХФТ, разумное для Вас плечо не должно вывадить на маржин. Никак!
0
- Sergio
  21 февраля 2019, 19:48
  SergeyJu, как посмотреть… арифметическое увеличение ГО биржей 9 апреля с 14,5 до 36 тыс, т.е. в 2,5 раза, само по себе катастрофично. В пересчете на рабочую часть депозита при торговле линейными инструментами, вы должны использовать не более 50% своих денег, подразумевая черных лебедей. А рост ГО опционной конструкции в этот же период исчислялся десятками раз, что приводит к рабочей части депозита ~5% от всей котлеты. А это делает работу на рынке бессмысленной. Поэтому, мне размер ГО — товарищ и друг)
  0
  - SergeyJu
    21 февраля 2019, 19:58
    Sergio, Вы ХФТ? Если нет, то товарищ и друг для Вас риск менеджмент. А он говорит, что торговать с большим плечом не только опасно, но и не выгодно. Свободные средства разумные люди держат в ОФЗ, в валюте, акциями торгуют. На всю котлету=разорение. И надо не ГО изучать на истории, а риски считать. Особенно в опциках. Там вообще чума.
    0
    - Sergio
      21 февраля 2019, 20:23
      SergeyJu, то, о чем вы говорите — это не риск-, а манименеджмент. Без обеих менеджментов никуда, это так. Все фьючерсы — инструменты с плечом. Большое оно или нет — вопрос риторический. Зависит не от цифры, как таковой, а от того самого манименеджмента. Под всей котлетой подразумевается размер депозита у брокера, а не остатки на всех счетах, включая наследство бабушки (если оно есть). Это понятно по смыслу заметки. В опционах соотношение риск/прибыль распределяется по кривой от нирваны с контролируемыми потерями и спокойным сном до безумных доходов с седативным средствами вперемешку с алкоголем) Каждый сам ищет свое место на графике))
      +1
Константин
22 февраля 2019, 13:25
+, а общее го по бирже(в терминале quik выводится сообщением каждый день) где-то можно найти?
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

02.04.2026

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

03.04.2026

💡 ГК «Мать и дитя»: тренд на долгосрочный рост

🔹 Группа компаний «Мать и дитя» — качественная идея в несырьевом секторе российского рынка. По мнению начальника управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина , инвестиционная...

ВТБ Мои Инвестиции

03.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...