15 февраля 2019, 19:40

I need help! (только для математически подкованных)

Добрый вечер, коллеги!

В процессе своих мудовых рыданий кропотливых исследований общей теории МТС удалось придумать робастную систему (основанную на единственном индикаторе) с кривой эквити, равномерно болтающейся около нуля. К примеру, на дневках Эквити никогда не выходит за диапазон +- 3 дневных отклонения.

Для торговли данный результат не имеет никакого прикладного значения. Однако те, кто занимался curvefitting, знают, как выглядят подогнанные Эквити — они могу расти, расти а потом падать, падать, а потом расти и т.д., но никогда не похожи на горизонтальную прямую. Теория управления тоже объясняет нам, что просто так загнать входной сигнал в ноль на выходе крайне непросто (ну, кроме умножения на ноль ))))

ВОПРОС:
Как это использовать для построения МТС с Эквити, максимально быстро удаляющейся от нуля (пох в какую сторону)?

Ответ вертится на кончике языка. Общая эрудиция подсказывает, что нужно взять неопределенный интеграл от старого индикатора (сумму всех предыдущих значений) — и использовать в качестве нового индикатора.

Возможно, кто-то даст ссылку на классические исследования по похожим вопросам? Сам я крайне эпизодически знаком с теорией оптимального управления.

С уважением и благодарностью за любой мотивированный ответ

Общее развитие

Мальчик buybuy

Lisboa

420

23 595

с 11 августа 2018

30 Комментариев

Александр Исаев
15 февраля 2019, 19:54
классика уважаемый… это матиматическое ожидание(писят на писят) минус спред
0
А. Г.
15 февраля 2019, 20:03
Если эквити ходит так, то значит у неё есть сильная отрицательная корреляция приращений и это можно использовать для торговли контртрендом от эквити. Главное, чтоб не «сломалось».
0
- Мальчик buybuy
  15 февраля 2019, 20:07
  А. Г., сразу попробовал — не получается
  
  Неопределенный интеграл от индикатора работает сильно лучше. Жаль, вычисления чересчур сложные — для увеличения масштаба в 16-32 раза почти неделю потратить придется...
  
  P.S. Индикатор не просто робастный — он дает такой результат (пока) на любом активе. Протестированы — евра, золото, брент, доу, до России не дошел пока (((
  0
  - А. Г.
    15 февраля 2019, 23:17
    Мальчик Buybuy, а причём здесь индикатор? Считаете АКФ для эквити и действует по ней.
    0
- Мальчик buybuy
  15 февраля 2019, 20:12
  А. Г., попробовал решить общую задачу оптимизации (замены робастного индикатора на любой другой) с использованием дискретного аналога дифференциала Ито.
  
  Получил 2 системы уравнений без единого общего решения.
  
  Думаю дальше…
  0
wrmngr
15 февраля 2019, 20:26
Что тут думать, нужно продавать синтетические стренглы на эквити со страйками ± 3 дневных отклонения. Можно и стреддлы с нулевым страйком, но уже страшновато
0
- Мальчик buybuy
  15 февраля 2019, 20:37
  wrmngr, так, я еще начинающий опционщик. Торгую только от центрального страйка.
  
  Есть индикатор, работа по которому упаковывает Эквити в диапазон +- 3 дневных отклонения. Какие опционы на каком страйке покупаем/продаем?
  
  На Эквити никаких опционов нет, ессно, и легко их синтезировать никак не получится (((
  0
  - wrmngr
    15 февраля 2019, 21:19
    Мальчик Buybuy, продаем колл на страйке +3 и одновременно продаем пут на страйке -3.
    Синтезируются они операциями на базовом активе (дельта-хедж). Ваша эквити будет коэффициентом пересчета
    0
    - Мальчик buybuy
      15 февраля 2019, 21:21
      wrmngr, Ок. Не вполне понял, но посчитаю.
      0
bozon
15 февраля 2019, 20:31
попробуйте использовать нелинейные инструменты для теста. Рост точности сигнала в теории должен понижать шум (волатильность). Нелинейные инструменты интересны ещё и тем, что асимптотическая точка (сигнал) инвариантна, т. е. одновременно существует несколько правильных сигналов (даже противоречащих друг другу).
0
- Мальчик buybuy
  15 февраля 2019, 20:35
  bozon, а можно подробнее
  
  У меня и так робастный индикатор — полином третьей степени от приращений цен. Какие еще нелинейности надо использовать?
  0
  - bozon
    15 февраля 2019, 20:47
    Мальчик Buybuy, нелинейные инструменты — опционы. Для чего Вам нужен этот индикатор? Ленты Боллинджера тоже держат цену в диапазоне трёх отклонений.
    0
    - Мальчик buybuy
      15 февраля 2019, 21:21
      bozon, с удовольствием поясню
      
      Не умею торговать Эквити. А сам базовый актив легко гуляет и в более широком диапазоне.
      Если подскажете — как синезировать опцион на Эквити, исходя из цены базового актива — буду премного благодарен.
      0
      - bozon
        15 февраля 2019, 21:49
        Мальчик Buybuy, интересная задачка! Так с лёту не возьмёшь, надо обмозговать на досуге:)) В общем, что я понял: 1) Ваш полином — это ковариация (если приращения в 3 степени) + дисперсия + мо; 2)...
        пс:… пока писал ответ, мысль пришла — 4-ый момент попробуйте добавить!
        0
        bozon
        16 февраля 2019, 10:37
        bozon,... в общем всю ночь думал (как Менделеев Д.И.)), и во сне мне пришла мысль — Ваш индикатор измеряет отклонения отклонений. Если Вам надо куда-то его сдвинуть, добавьте множитель к первому члену полинома. Если я не ошибаюсь, этот множитель можно считать фильтром сигнала.
        0
dim800
15 февраля 2019, 20:51
Вот тебе ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=eOC9psShCQw

Привет Бабай, ты ищешь не то и не там. В этой навозной куче жемчуга не осталось. Весь понятийный матаппарат должен быть переработан, ибо зашел в тупик. Переработан с самого основания, скорее всего с базовой языковой лингвистики.

ps я вот тебе решение задачи рулетки на основе пересекающихся множеств принес на блюдечке, бери — пользуйся, задача хоть и не филдсовская, но хайп, как сейчас модно выражаться, имеет, ты его проверил? Ни хуя, так ведь, ты мне предложил в экселе там что-то сделать? А я проверил за 15 лет перед тем как тебе отписать.

+1
- Мальчик buybuy
  15 февраля 2019, 21:10
  dim800, спасибо! По"№; Ннул от души!
  
  Зря ты на меня обиделся за пересекающиеся множества. Я пытался быть понятным, т.к. ни разу не писатель и часто выражаюсь косноязычно. Без обид, но на поляне с разными исходами в казино тебя ничего не ждет.
  
  Что касается новой математики — жду ее с нетерпением. Сам слабоват для того, чтобы предложить новый view, думаю, для начала и старого хватит.
  
  С уважением
  +1
bstone
16 февраля 2019, 14:17
Как-то сумбурно и не за что зацепиться. Сформулируйте задачу в рамках теории оптимального управления, что-ли, и покумекаем.
0