Тимофей вписал меня в список докладчиков на встречу Смартлаба, видимо, буду выступать тогда. :)
Пока примерный план доклада я прикинул такой:
1) Системный подход — преимущества, недостатки
2) Поиск системы
3) Тестирование системы
4) Релизация системы в роботе
В комментариях хотелось бы понять от тех кто идёт — что интересно будет в первую очередь услышать, на что мне больше обратить внимание?
А те кто не идёт могут задавать в комментариях любые вопросы по теме роботостроения и системной торговли. :)
извините, у меня вопрос несколько не по теме. подскажите пожалуйста где можно скачать исторические данные на индекс ртс? интересует 2009/2010г. пятиминутные и дневные графики.
спасибо
мне было бы очень интересно какой софт применяешь при тестировании стратегий и собственно в самой рабОте рОбота. а так же интересно почему используешь именно то, что используешь :)
Естественно — поиск систем. С примерами броссовых систем хотябы, которые хорошо работали в прошлом и не просто пучок индикаторов, а тех которые ловили неэффективности рынка. Примеры прошлых неэффективностей соответственно.
при скачивании котировок обращайте внимание на склейку фьючерсов!!! Клеят по разному, и у вас система может ловить из-за этой склейки приличные гепы. Последний спред RIZ-RIM1 был что-то около 2000п.
Еще помню, тестил я на фьючах сберкассы систему, а после SPO акции раздробили. И в данных в какой-то день геп вниз в 100 раз. А я все думал почему такая хорошая система на всем работает, а на сберкассе просадка большая)))
Да просто интересно было бы услышать твой личный путь в роботостроении, в каком-то может даже неформальном ключе. Как появилась идея этим заняться, с чего начинал, какие ошибки допускал, к чему пришел, что делаешь сейчас.
Как лучше делать стопы в роботе? Выводить стоп-заявку брокеру и потом заменять ее, если нужно? Или просто отслеживать все время рынок, и как проходят мимио нашего виртуального стопа, то сразу закрывать позицию по рынку?
Больше всего интересует именно техническое исполнение-приводы, программы, написание. Если сами программируете, то какой язык лучше всего. Таймфрейм для торговли. Как решаются технические неполадки. Какой брокер оптимальный для робототорговли.
Согласен с Его написал бы кто толковую статью сюда для не программистов, каких нанимать, на чем реализовывать, как страховать механику и т. д. т.е. сам процесс.
Ну вот например я торгую через альфу. Систему прорабатываю на метастоке. У альфы есть открытый код API и возможность реализации робота на любом COM-совместимом языке программирования. Например, C++, .NET(C#, VB.NET и другие), Visual Basic, Visual Basic for Application. Так какой выбрать. И какую архитектуру использовать. В общем техническая часть самая интересная.
Хорошо бы TSlab использовать, но Альфа ни в какую с ними работать не хочет например
MetaTrader — терминал для ФорексКухонь. У серьёзных брокеров, насколько я знаю, он не применяется. Могу ошибаться.
Там встроенный язык — аналог С++, API хорошее — написать можно довольно много всего.
Сегодня будет пост по поводу программирования.
Цены на новые среднетоннажные грузовые автомобили Sollers TR будут начинаться от 4,4 млн руб — Компания Цены на новые среднетоннажные грузовые автомобили Sollers TR будут начинаться от 4,4 млн руб. — ...
Николай Иванов,
Данный пост поймут только отчаянные селлеры МП и хотелось бы, чтобы этот текст таки дошёл до той радуги и единорогов, где сидят экономисты и развитие площадки Яндекс.Маркет дл...
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 10-й. Нефть открывается ниже вчерашнего закрытия:
за "вверх"- только ожидаемые стимулы из Китая, техногенные форс...
Уважаемые инвесторы в облигации эмитента «Росгеология» Доводим до вашего сведения, что по дефолту Росгеологии к производству принято арбитражное дело
kad.arbitr.ru/Card/78c45f64-73e6-46ef-a1ce-f4f...
спасибо
СПАСИБО!
Хорошо бы TSlab использовать, но Альфа ни в какую с ними работать не хочет например
Там встроенный язык — аналог С++, API хорошее — написать можно довольно много всего.
Сегодня будет пост по поводу программирования.