Anton Shabunin личный блог

11 февраля 2019, 05:26

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19

uptrend 1
downtrend 0
sideways 32

Большая часть секторов находит сопротивление в районе области избыточного предложения. Ситуация очень похожа на 2016 год, такой же дрейф на отсутствии объёма, с ротацией правда не очень. Растут только софтовые акции, reits, которые являютя по большому счёту the only game in town.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19

Небольшой inline-ликбез aka how to find the only game in town

Это акции, которые были в списках лидеров, и после коррекции держатся не хуже рынка (линия относительной силы на боку, а не падает) или держатся лучше рынка (линия направлена вверх). После дня подтверждени ралли, сопровождаемого breadth thrust, линия относительнй силы выходит на новый максимум или угол её наклона резко возрастает при пробитии значимого уровня сопротивления типа 50МА, и они снова попадают в списки лидирующих акций всех крупных биржевых изданий. Покупать такое или нет, сказать сложно, всё решает наличие у вас метода их обнаружения (RS Line New High) и отлаженный сетап покупки на пробитии 50МА.

С одной стороны, после коррекции вытрясло почти всех, кто мог бы продать, и сейчас кто-то бидит цену вверх (crazy people/robots). Всё это происходит в отсутствие нормальных сетапов на покупку, и этот феномен известен (см. интервью М.Минервини во вторых кажется Магах Рынка).

С другой стороны, нет сильной аккумуляции, из-за небольшого числа таких акций (the only game in town) они очень бысто становятся перекупленными и эта перекупленность нарастает ещё больше. Если нормальной аккумуляции не появится, боттом-фишеры скинут в районе недавнего значимого пика, к ним подключатся пересидевшие коррекцию и шорты. Так что большинство здравомыслящих трейдеров отвечает на вопрос покупать ли такое сейчас «аre you f*ing crazy?».

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-02-08 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-02-08 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4789)			% от sp500
Длительный аптренд	184	97%	179	0%	0	3%	3%	0%	7%
Откат в аптренде	85	77%	66	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	507	79%	403	0%	0	10%	8%	0%	15%
Пробой растущей 50МА	32	34%	11	9%	3	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	82	15%	13	19%	16	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	65	29%	19	9%	6	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	134	8%	12	20%	27	2%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	60	20%	12	15%	9	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	126	4%	6	42%	54	2%	0%	1%	2%
Недавний слом растущей 50МА	64	14%	9	7%	5	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	261	4%	12	48%	127	5%	0%	2%	6%
Консолидация под 50МА	84	34%	29	2%	2	1%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	30	30%	9	6%	2	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	16	31%	5	6%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	1518	10%	160	8%	133	31%	3%	2%	34%
Отскок вниз от 200МА	287	5%	17	23%	67	5%	0%	1%	5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	457	30%	140	12%	59	9%	2%	1%	11%
Консолидация на дне	443	0%	2	48%	216	9%	0%	4%	4%
Подскок со дна	70	0%	0	60%	42	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	228	0%	1	76%	174	4%	0%	3%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (184 акций) 08.02.2019

10.9%	20	11%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	12	2%		512			54	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	11	17%		63	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
4.9%	9	30%		30			33	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8%	7	21%		32	ЛИДИР.		8	ПО-спец-корпоративное
3.3%	6	5%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.7%	5	9%		51			60	Розница-рестораны
2.2%	4	12%		32			24	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	4	7%		53	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
2.2%	4	13%		29	ЛИДИР.		9	ПО-защита информации
2.2%	4	9%		44	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона

48.9%	90		из	184 акций показано

Откат в аптренде (85 акций) 08.02.2019

10.6%	9	1%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	4	16%		24	ЛИДИР.		25	Телеком-инфраструктура
4.7%	4	12%		32			24	Коммунальные услуги-электричество

20.0%	17		из	85 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (507 акций) 08.02.2019

11.2%	57	31%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	33	73%		45			58	Финансы-пустые чеки
5.3%	27	5%		512			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	17	41%		41			51	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	16	13%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.6%	13	40%		32			24	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	12	22%		53	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
2.2%	11	36%		30			33	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2%	11	18%		61	ЛИДИР.		15	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

38.9%	197		из	507 акций показано

Пробой растущей 50МА (32 акций) 08.02.2019

18.8%	6	1%	из	512 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии

18.8%	6		из	32 акций показано

Пробой падающей 50МА (82 акций) 08.02.2019

20.7%	17	3%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	5	4%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
4.9%	4	4%		98			116	Банки-северо-восток

31.7%	26		из	82 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (65 акций) 08.02.2019

12.3%	8	1%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		84	Страхование-собственности/от ущерба/титула

16.9%	11		из	65 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (134 акций) 08.02.2019

13.4%	18	3%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	11	11%		98			116	Банки-северо-восток
6.0%	8	15%		51			60	Розница-рестораны
5.2%	7	11%		59			156	Банки-средний-запад
5.2%	7	10%		66	ЗАМЕДЛ.		84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	4	6%		61	НАРОЖД.		94	Финансы-сбербанки

41.0%	55		из	134 акций показано

Слом растущей 50МА (60 акций) 08.02.2019

15.0%	9	1%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	3	3%		98			116	Банки-северо-восток
5.0%	3	12%		24	НАРОЖД.		98	Досуг-игорный бизнес/оборудование

25.0%	15		из	60 акций показано

Слом падающей 50МА (126 акций) 08.02.2019

7.1%	9	1%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	6	13%		43			179	Нефть и газ-полевые услуги
4.8%	6	6%		98			116	Банки-северо-восток
4.0%	5	7%		68	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
3.2%	4	5%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	4	30%		13	ЗАМЕДЛ.		108	Медицина-амбулаторный/домашний уход
3.2%	4	5%		79			182	Нефть и газ-разведка и добыча в США

30.2%	38		из	126 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (64 акций) 08.02.2019

17.2%	11	2%	из	512 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	4	16%		25		39	Ком услуги-реклама
6.2%	4	5%		68		113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

29.7%	19		из	64 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (261 акций) 08.02.2019

12.3%	32	40%	из	79 акций в		отрасли с рангом	182	Нефть и газ-разведка и добыча в США
8.4%	22	4%		512			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	10	18%		53			59	Химикаты-особые
3.8%	10	8%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.7%	7	10%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	28%		21			162	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.3%	6	13%		43			179	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	5	9%		51			60	Розница-рестораны
1.9%	5	2%		179	ЛИДИР.		22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

39.5%	103		из	261 акций показано

Консолидация под 50МА (84 акций) 08.02.2019

13.1%	11	2%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		84	Страхование-собственности/от ущерба/титула

17.9%	15		из	84 акций показано

Отскок вниз от 50МА (30 акций) 08.02.2019

30.0%	9	1%	из	512 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии

30.0%	9		из	30 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (16 акций) 08.02.2019

37.5%	6	1%	из	512 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии

37.5%	6		из	16 акций показано

Консолидация под 200МА (1518 акций) 08.02.2019

5.4%	82	16%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	64	35%		179	ЛИДИР.		22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	42	61%		68	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
2.7%	41	41%		98			116	Банки-северо-восток
2.6%	39	50%		77	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-юго-восток
2.3%	35	59%		59			156	Банки-средний-запад
2.0%	30	45%		66			91	Финансы-управление инвестициями
1.9%	29	47%		61	ЛИДИР.		15	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	28	45%		61	НАРОЖД.		94	Финансы-сбербанки

25.7%	390		из	1518 акций показано

Отскок вниз от 200МА (287 акций) 08.02.2019

12.2%	35	6%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	13	39%		33			153	Автомобили-грузовики сборщики
3.8%	11	20%		53			59	Химикаты-особые
2.8%	8	18%		43			179	Нефть и газ-полевые услуги
2.8%	8	11%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	7	33%		21			104	Строительство-жилое/коммерческое
2.4%	7	33%		21			162	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	6	9%		61	ЛИДИР.		15	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	6	5%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.1%	6	7%		79			182	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	5	18%		27	НАРОЖД.		77	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	5	55%		9			180	Сталь-особые сплавы

40.8%	117		из	287 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (457 акций) 08.02.2019

11.8%	54	10%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	17	9%		179	ЛИДИР.		22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	13	20%		63	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.6%	12	27%		44	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона
2.2%	10	23%		42			147	Строительство-различные изделия
2.2%	10	8%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.0%	9	33%		27	НАРОЖД.		93	Ком услуги-аутсорсинг
2.0%	9	15%		59	НАРОЖД.		52	Интернет-контент
1.8%	8	19%		41	ЛИДИР.		2	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	8	24%		33			73	Электроника-разные изделия

32.8%	150		из	457 акций показано

Консолидация на дне (443 акций) 08.02.2019

19.2%	85	16%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	14	35%		39			88	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.9%	13	16%		77	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-юго-восток
2.5%	11	9%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.0%	9	17%		51			60	Розница-рестораны
2.0%	9	9%		98			116	Банки-северо-восток
1.8%	8	27%		29	ОТСТ.		186	Транспорт-водный
1.8%	8	12%		66			91	Финансы-управление инвестициями
1.8%	8	11%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

37.2%	165		из	443 акций показано

Подскок со дна (70 акций) 08.02.2019

25.7%	18	3%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	6	5%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
4.3%	3	42%		7			48	Комбайны

38.6%	27		из	70 акций показано

Длительный даунтренд (228 акций) 08.02.2019

23.7%	54	10%	из	512 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	17	21%		79			182	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	9	31%		29	ОТСТ.		186	Транспорт-водный
2.6%	6	5%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.6%	6	11%		53	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
2.2%	5	16%		30	ОТСТ.		161	Розница-интернет
2.2%	5	13%		37	НАРОЖД.		78	Горная добыча-руда
2.2%	5	7%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	5	14%		35			32	Энергия альтернативная
1.8%	4	26%		15			188	Нефть и газ-бурение
1.8%	4	80%		5			195	Нефть и газ-разведка и добыча в Канаде
1.8%	4	9%		43			179	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	4	11%		36			56	Медицина-лекарства по рецептам

56.1%	128		из	228 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1413 акций) 08.02.2019

10.1%	143	79%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	39	59%		66	ЗАМЕДЛ.		84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	38	7%		512			54	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	37	82%		45			58	Финансы-пустые чеки
2.5%	36	87%		41			51	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	28	24%		115	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.0%	28	28%		98			116	Банки-северо-восток
1.9%	27	44%		61	НАРОЖД.		94	Финансы-сбербанки
1.9%	27	42%		63	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
1.7%	24	75%		32			24	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	24	80%		30			33	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5%	21	30%		68	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
1.5%	21	27%		77	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-юго-восток
1.5%	21	30%		68			113	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	20	45%		44	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона
1.3%	19	46%		41	ЛИДИР.		2	Компьютеры-техобслуживание
1.3%	19	31%		61	ЛИДИР.		15	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.2%	17	32%		53	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
1.2%	17	58%		29	ЛИДИР.		9	ПО-защита информации
1.2%	17	33%		51			60	Розница-рестораны
1.1%	16	30%		53			59	Химикаты-особые
1.1%	15	34%		44			74	Финансовые услуги-особые
1.1%	15	25%		59			156	Банки-средний-запад

47.3%	669		из	1413 акций показано