Можно-ли создать устойчивую торговую систему на Стохастике?

Друзья, кто что думает по-этому поводу?
От себя скажу, тестировал стохастик на нескольких инструментах срочного рынка, с разными вариантами, более-менее устойчивый результат получил на сбере, на остальных инструментах результат неудовлетворительный.
Может быть на рынке Форекс он будет работать лучше, ввиду большей конттрендовости форекса?

алготрейдинг торговые системы

Андрей Ш.

Воронеж

139

с 31 января 2019

13 Комментариев

Люфт
07 февраля 2019, 18:42
На одном лишь индикаторе нельзя, надо еще что-то.
+3
Adam Kazimirovich
07 февраля 2019, 19:00
Лучшим результатом будет торговля в ноль (с учётом всех издержек). И это не зависит от площадки.
0
- Андрей Ш.
  07 февраля 2019, 19:08
  Adam Kazimirovich, данный вывод вы сделали на основании реузльтата тестов различных инструментов?
  0
  - Adam Kazimirovich
    07 февраля 2019, 19:16
    Андрей Ш., да. Все методы которые в основе своей имеют различные варианты «средних» приводят к нулю, если повезёт. Давно убрал из стратегий такие методы, — результаты улучшились. Речь о механических системах, конечно.
    0
    - Андрей Ш.
      07 февраля 2019, 19:22
      Adam Kazimirovich, не совсем понял про «варианты средних». Если вы про скользящие средние, то я с вами не соглашусь, у меня роботы на скользящих средних, работают на Si и SBRF, можете не верить, но они зарабатывают.
      0
      - Adam Kazimirovich
        07 февраля 2019, 19:33
        Андрей Ш., «варианты средних» — метод их расчета, имеется ввиду. В стохастиках они тоже присутствуют, ну т.е. периодика и варианты пересчета. Если у Вас работают «скользящие», — удивлен и, одновременно, рад за Вас. Значит нашли таки решение.
        0
        Андрей Ш.
        07 февраля 2019, 19:40
        Adam Kazimirovich, с другой стороны, если вы не используете их, значит используете методы гораздо эффективнее «средних», наглеть не буду, но может хоть на чуточку намекнете, что это?)
        0
        Adam Kazimirovich
        07 февраля 2019, 20:59
        Андрей Ш., тут такое, ведь стратегия (МТС) — это комплекс мероприятий. «Намекнуть» по-этому сложно, т.к. в каждом таком «мероприятии» какие-то ингредиенты и «плюшки».
        Скажу только, что по мимо индикаторов исключил так же и время, оставил только цену и объем. Соответственно на форексе не применимо (объем). В общих чертах: реверсивная, 7+ инструментов, интрадэй. НЕ грааль, — «номера выкидывает», но редко, «стрессоустойчива» из-за диверсификации (потому и ограничена по доходности).
        0
        Андрей Ш.
        07 февраля 2019, 21:07
        Adam Kazimirovich, о, ну это уже ваша личная фишка)
        Успехов вам!
        0
        Adam Kazimirovich
        07 февраля 2019, 21:20
        Андрей Ш., спасибо, взаимно!
        0
baron_samedi
07 февраля 2019, 19:03
будет работать на участке сильного тренда, как и магди и рси.
стоп при этом переподгоняется.
можно использовать если есть сильный тренд или широкий канал.
0
- Андрей Ш.
  07 февраля 2019, 21:10
  baron_samedi, вот в том-то и дело, что слишком много постоянно изменяющихся условий, что делает систему неустойчивой…
  0
ves2010
07 февраля 2019, 19:40
можно и легко...
в тренде работает все...
т.е если есть тренд то торгуй стохастиком по тренду

кстати изначально стохастик и рсиай были созданы для дневок… и стандартные параметры были подобраны на первых компах на индексе доу
0