Пацаны, секрет риск менеджмента в том, что его нет.
РМ — это просто здравый смысл. Если вы сами не можете расчитать свои риски и размер позиции, то биржа не для вас. Поэтому не смотрел.
ИМХО, три правила:
1 (главное). На забор с рынка, идущего против тебя.
2. Закрывайся частями.
3. Оставляй безубыточный кусочек для возможного профита.
P.s. "@получить доходность выше «безрисковой ставки» без просадок счета нельзя" — у меня такой аксиомы нет.
Слушаю лекцию и внезапно меня как громом ударило. АГ говорит — цены случайны. Меня поражают люди, которые говорят, что цены не случайны.
?????
Уважаемый АГ, то есть Вы хотите сказать, что строите свою торговую стратегию исходя из предположения, что следующее значение цены торгуемого актива СЛУЧАЙНОЕ ЧИСЛО????
trading_discipline, конечно случайны, ведь случайность там, когда наше лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых не нулевые. Простой логический вывод: если будущее приращение цены невозможно предсказать точно (я специально задаю этот вопрос залу), значит цены случайны.
Igr, конечно случайно. Но наличие случайности не отменяет возможности зарабатывать. Как раз смещение вероятностей и значений и дает эту возможность ( в видео вводится показатель этого смещения — ft).
А. Г., Простой логический вывод: если будущее приращение цены невозможно предсказать точно
Точно бывает только в математике. Движение- это жизнь. Жизнь непредсказуема. Значит вставать в позу можно наугад, на часть депозита с последующим пирамидингом при удачном входе и немедленным выходом в случае если цена пошла не туда. Режь убытки и дай прибыли течь! Вот и всё что нужно для прибыльной торговли. А привязывать математику — это обрекать себя на получение копеечной прибыли-милостыни в этой игре. Если деньги инвесторов, то отлично, на гонорар можно жить, но свои деньги нужно умножать. Идя на охоту с копьём и шкуре зверя, наши предки знали что победят или не вернутся. В игре где столько случайностей нельзя верить математике- иначе род будет голодать и не выживет.
Sergey Shibaev, да я даже не против, что человек зарабатывает. На здоровье. Хамить-то зачем прямо с порога?
=) Надо сначала языками зацепиться, про Украину/Россию/Сталина жестко схлестнуться. Потом уже и поорать можно друг на друга со взаимными оскорблениями. И при этом остаться в нормальных отношениях.
Думаю, нужно было сразу сделать оговорку, что для автора дальнейшее развитие событий с вероятностью в 45/55 процентов, является случайным, что бы не было лишних разговоров об одном и том же. Но ролик явно провокационный и бросает вызов тем трейдерам которые используют данные методы управления позицией, по этому думаю что цели приследовались другие. Но в любом случае спасибо за материал и за ваш взгляд на данный вопрос, хотелось бы только что бы вы всё же старались излагать мысли более понятным языком, а не пытались простые вещи объяснять так, что даже человек который их понимал, но в итоге ничего не уяснил из вашего доклада.
для автора дальнейшее развитие событий с вероятностью в 45/55 процентов, является случайным
Вообще то это не «для автора», а классическое определение объективной случайности в четком виде сформулированное в начале 20 века:
«Случайность — это когда наше лучшее знание (!) о будущем представляет из себя набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.»
Это определение дается в презентации, и упоминается в докладе.
Вероятности появляются с введением математического (!) понятия вероятностного пространства, как модели случайности. И теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах.
В середине 20 века физики настаивали на замене в определении слова «будущем» на слово «ненаблюдаемом».
А. Г., есть несколько определений случайности. Вообще мой посыл в том, что бы излагать материал более простым языком, тем более что аудитория соответствующая.
Андрей Волков, приведенное мной уже стало общепринятом в философии. А теорию вероятностей, как я уже сказал, ошибочно называют «наукой о случайности». Это наука о математической модели (!) случайности: вероятностном пространстве.
Собственно весь доклад и опирается только на простейшие знания о теории вероятностей, которые дают в экономических и технических ВУЗах, не говоря уж и физических и математических, где программа по теории вероятностей гораздо глубже. Куда уж проще, если опираемся на теорию вероятностей? А отказаться от этой «опоры» у меня не получится.
Тем более, что 80% доклада — это примеры и наглядное отображение. И еще, что я уже писал: этот доклад только про ответы на вопросы «что делать?» и «что не делать?», не надо искать в нем ответ на вопрос «как делать?», его там нет, да и быть не может, если мы не делаем никаких дополнительных предположений, кроме случайности будущих приращений цен. А ответы на первые два вопроса, ИМХО, но сформулированы достаточно четко на соответствующих слайдах и без «зауми».
znak, мы готовились на 2 дня раньше чем 19.04, потом 19.04, потом 6.05, сегодня готовимся, завтра будем готовиться, 13.05 будем… Может стоит уже признаться хотя бы самому себе, что прогноз не срабо...
«В ходе моего собеседования гендиректор периодически смотрел в стеклянный шар для предсказаний — и в конце интервью заявил, что я не подхожу ему как сотрудник, но могла бы стать хорошей женой".
...
Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать?
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые.Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании п...
Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать?
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые.Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании п...
Александр Ядрихинский, да забейте. Он постоянно уже год ссылается на каких то трейдеров в телеграм каналах. Хз кто такие, походу обычные физики-терпилы
ыЗ йиртимД, Я всего два года торгую акциями. Участвовал в нескольких IPO, но комиссию впервые сняли сейчас. Как узнал от тех. поддержки, то это за IPO «Европлана». Другие IPO, были без комиссии.
так если подумать будет допка на размер кеша у эсэфай +-12 млрд руб .
наврятли у гуцириева еще где-то есть деньги. ?
По -сути на треть капитал размоется если по текущим +- делать..
единственное ...
Вот она.
РМ — это просто здравый смысл. Если вы сами не можете расчитать свои риски и размер позиции, то биржа не для вас. Поэтому не смотрел.
1 (главное). На забор с рынка, идущего против тебя.
2. Закрывайся частями.
3. Оставляй безубыточный кусочек для возможного профита.
P.s. "@получить доходность выше «безрисковой ставки» без просадок счета нельзя" — у меня такой аксиомы нет.
?????
Уважаемый АГ, то есть Вы хотите сказать, что строите свою торговую стратегию исходя из предположения, что следующее значение цены торгуемого актива СЛУЧАЙНОЕ ЧИСЛО????
А. Г., точно — это на 100%?
если можно предсказать с вероятностью 55% это тоже случайно ?
_sg_, можете сделать тезисы в текстовой форме? По памяти как запомнили самое важное?
Заранее спасибо.
Думаю, ему там на пару с неадекватом Нечаевым в моем ТС будет уютненько.
Sergey Shibaev, да я даже не против, что человек зарабатывает. На здоровье. Хамить-то зачем прямо с порога?
=) Надо сначала языками зацепиться, про Украину/Россию/Сталина жестко схлестнуться. Потом уже и поорать можно друг на друга со взаимными оскорблениями. И при этом остаться в нормальных отношениях.
Вообще то это не «для автора», а классическое определение объективной случайности в четком виде сформулированное в начале 20 века:
«Случайность — это когда наше лучшее знание (!) о будущем представляет из себя набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.»
Это определение дается в презентации, и упоминается в докладе.
Вероятности появляются с введением математического (!) понятия вероятностного пространства, как модели случайности. И теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах.
В середине 20 века физики настаивали на замене в определении слова «будущем» на слово «ненаблюдаемом».
Собственно весь доклад и опирается только на простейшие знания о теории вероятностей, которые дают в экономических и технических ВУЗах, не говоря уж и физических и математических, где программа по теории вероятностей гораздо глубже. Куда уж проще, если опираемся на теорию вероятностей? А отказаться от этой «опоры» у меня не получится.
Тем более, что 80% доклада — это примеры и наглядное отображение. И еще, что я уже писал: этот доклад только про ответы на вопросы «что делать?» и «что не делать?», не надо искать в нем ответ на вопрос «как делать?», его там нет, да и быть не может, если мы не делаем никаких дополнительных предположений, кроме случайности будущих приращений цен. А ответы на первые два вопроса, ИМХО, но сформулированы достаточно четко на соответствующих слайдах и без «зауми».