Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.
пока ты будешь писать тейки и профиты, цена ускачет от тебя в нужную сторону.
а так же благодаря тейку и профиту тебя могут свозить на стопы.
так что закрывать надо руками и открывать руками.
Самообман.
F-фиктивность (в традиционном понимании термина) остаётся той же.
Надо всё рассказывать только с учётом вероятностей (т. е. весов) походов цены туда или сюда. Тогда будет наглядно, что для не слишком больших движений расщепления, двиганья стопов и пр. на финрез не влияют. (если комиссией пренебречь)
autotrade.ru, если хотите точного ответа, перепишите свой исходный пост чётче. Все рассматриваемые случаи отдельно, все формулы, к ним относящиеся. Опишите правило выставления стоплосса. Иначе проверить утверждения «SL находится у нас в точке разворота рынка», «SL находится в любом случае в одном и том же месте» не представляется возможным.
Бочаров Михаил, Камское море очень тёплое, между прочим. И почему опосля? Я давно всё в баксах держу. В рублях только заначка на несколько месяцев жизни.
Когда спрашивают, почему за куриные яйца вместо 50 вынуждают платить 150 — это потому, что курс доллара такой… Причем тут курица и биржа? Она эту валюту жрет и потому бастует? Или чубайс нас и оттуда ...
по больше части пишу для себя чтоб потом перечитывать
а так же благодаря тейку и профиту тебя могут свозить на стопы.
так что закрывать надо руками и открывать руками.
F-фиктивность (в традиционном понимании термина) остаётся той же.
Надо всё рассказывать только с учётом вероятностей (т. е. весов) походов цены туда или сюда. Тогда будет наглядно, что для не слишком больших движений расщепления, двиганья стопов и пр. на финрез не влияют. (если комиссией пренебречь)
n*TP=m*SL n<m т.к. TP > SL
сумма SL1=m*SL сумма SL2=m*(SL-delta)
сумма TP1=n*TP сумма TP2=n*(TP-delta)
=> TP1/SL1 < TP2/SL2
это о чем-то говорит?