01 февраля 2019, 10:28
Мои итоги января
Собственно они в таблице
Если говорить о подневной динамике, то большую часть месяца я шел «ноздря в ноздрю» с индексом Мосбиржи и только на «финишном рывке» в последние три дня смог от него оторваться, в-основном, благодаря трендовикам в RI. Если говорить от Si, то его результат — это результат трех лонгов, один из которых был с переносом через новый год. Шорты в нем до 18 января, включительно, запрещал «фильтр плечей», а после 18-го во все дни его «черных свечек» до уровня открытия шорта не доходили 70-150 пунктов. Трендовики зарабатывали по традиционной схеме: «большая прибыль — маленький убыток», а контртренд все, что заработал до последних трех дней, в последние три дня благополучно «слил» и закончил месяц в символическом плюсе на уровне «шума».
Интересная ситуация получилась с НДФЛ за 2018-й. Оказалось, что из-за «синтетики», по которой я получал дивиденды, почти 25% НДФЛ я уже заплатил в 2018-м и итоговая доходность в 22,8% получилась после удержания НДФЛ с дивидендов. Таким образом, «чистыми» в 2018-м я получил не 22.8%*0.87=19.8%, а 22.8%*0.9025=20.6%.
P. S. Любителям мерить в долларах: доходность в долларах мерить будем?:)
Если говорить о подневной динамике, то большую часть месяца я шел «ноздря в ноздрю» с индексом Мосбиржи и только на «финишном рывке» в последние три дня смог от него оторваться, в-основном, благодаря трендовикам в RI. Если говорить от Si, то его результат — это результат трех лонгов, один из которых был с переносом через новый год. Шорты в нем до 18 января, включительно, запрещал «фильтр плечей», а после 18-го во все дни его «черных свечек» до уровня открытия шорта не доходили 70-150 пунктов. Трендовики зарабатывали по традиционной схеме: «большая прибыль — маленький убыток», а контртренд все, что заработал до последних трех дней, в последние три дня благополучно «слил» и закончил месяц в символическом плюсе на уровне «шума».
Интересная ситуация получилась с НДФЛ за 2018-й. Оказалось, что из-за «синтетики», по которой я получал дивиденды, почти 25% НДФЛ я уже заплатил в 2018-м и итоговая доходность в 22,8% получилась после удержания НДФЛ с дивидендов. Таким образом, «чистыми» в 2018-м я получил не 22.8%*0.87=19.8%, а 22.8%*0.9025=20.6%.
P. S. Любителям мерить в долларах: доходность в долларах мерить будем?:)
16:20
Уже ГОД Туплю в Этом ИнстрУменте....
Прошлогоднее Ралли запомнилось.....
Правд на Заборе сидел…
Не с Финам а ли эти хайтеры?
Возможно или нет, как вы думаете?
botlib, именно что «на глазок». Открываете график изменения цены за последние три недели и смотрите. Получается, что за это время цена устаканилась в районе 90 рублей. Если будем месяц торговаться ...
PP PP, когда отправляли и через личный кабинет налогоплательщика? Спасибо
16:16
куда смотрят регуляторы? это лохотрон ))
Heinrich von Baur, ну ты и болван, ты кто таксист или сантехник?
Sergey Lev, разве это долго? я никуда не тороплюсь… если дадут ниже 700 посмотрим еще покупать или нет.
Александр Кузнецов, Я поспекулировал, обьемом превосходящий начальный в разы) 65% убытка отыграл. Сижу дальше. Интересно!
Все Верно, на новый год всегда цены задирают. Надо минусовать сезонность
Поздравляю.
Позиция в Si лонг «без плечей» по номиналу на конец 2018 примерно 28% от депозита, «синтетика» — примерно 40%.
ау22234, пересмотреть все вебинары А.Г. для начала. =)
Потом теорвер и матстатистика. Возможно, какие-то серьезные курсы по криптографии и взлому чужих шифров.
А. Г., вот этого?
Феллер У. Введение в теорию вероятностей и ее приложения.
Надо Kurbakovsky предложить почитать. А то он очень громко говорил "цены — неслучайны", начал пару интересных разговоров… И потом вообще куда-то пропал. С 5 декабря 2018 тишина.
=) Никто не в курсе все ли с ним в порядке? Вдруг он случайно выдал Главную Тайну Кукла и тот решил отомстить?
Как считаете, чтобы X-ярдов торговать на России, какое проскальзование стоит закладывать в стратегии? И какой минимальный размер средней сделки должен быть у страты, на ваш взгляд?
Что касается ёмкости, то она разная в разных инструментах. Например, в РИ 1000 контрактов с проскальзыванием 100 пунктов — не проблема, а это сейчас примерно 160 млн. руб. по номиналу. Но никель с проскальзыванием 0,15% на эту сумму торговать невозможно и даже с 0,2% невозможно. Из этого и «пляшем» при расчёте ёмкости. И не можем получить чёткой цифры, пока не «прощупаем» ёмкость конкретного инструмента. У меня то 1,5 миллиарда без плечей получается исходя из числа систем и емкостей торгуемых инструментов, полученных опытным путем. Но я торгую с" плечом" 1,5 и мои цифры получены с учётом этого. Поэтому и пишу о миллиарде.
А вот стратегий с входим-выходим «на все», проскальзыванием 0,3% и просадками без плеча меньше 30% я не нашел. Дальше «не копал», так как просадки не устроили.
Поэтому вижу только два пути увеличения емкости алготорговли:
— создания большого числа систем с маленьким проскальзыванием и входами-выходами, разнесенными на это проскальзывание или по времени;
— создание систем со входами-выходами по ценам (H+L)/2 следующего(!) часа, нескольких часов или дня.
В последнем случае с Х-ярдами проблем не будет, но в стандартных тестерах надо быть осторожным с заглядыванием в будущее. Исправить это в тестерах всяких лабов очень сложно. Почему не будет? Потому что в ликвидных инструментах существуют алгоритмы набора позиции объёмами по 1/10-1/20 среднеминутного объёма со средней ценой, не отличающейся от среднего (H+L) /2 минуток, которая в свою очередь близка к (H+L) /2 за большой период от 30 минут и более. А на нашем рынке такие объёмы и есть желаемые миллиарды.
А вот первый тоже имеет ограничения, такие как размеры тейк-профитов и средние размеры движений ограничивают нам число эффективных систем с разнесенными входами-выходами. Да и повторить такую торговлю на нескольких счетах проблематично. Только фондом можно так торговать.
Как то так. Как видите точных ответов на Ваши вопросы у меня нет. Есть только методы в каком направлении «копать», не уходя с нашего рынка и не ожидая на нем существенного роста ликвидности.