31 января 2019, 12:23

Добрый день.Хотел бы адресовать вопрос алгостроителям,создал ТС на истории все отлично,запустил пока идет в 0 подскажите на каком моменте вы определяете что система уже не работает,на что смотреть?

Добрый день.Хотел бы адресовать вопрос алгостроителям, создал ТС на истории все отлично, запустил пока идет в 0 подскажите на каком моменте вы определяете что система уже не работает, на что смотреть?

торговая система вопрос

Савин Павел

Москва

134

с 3 июля 2012

14 Комментариев

Савин Павел
31 января 2019, 12:24
Система на SI
0
Friendly Deep Space
31 января 2019, 12:36
В первую очередь открыть историю сделок с теста и искать ошибки. Можно, например, найти, что система входит или выходит по несуществующим условиям, или величина средней сделки едва покрывает издержки.

0
Friendly Deep Space
31 января 2019, 12:38
Если ошибки не найдены, то возможно присутствует переоптимизация, и тогда система будет в лучшем случае пилить в ноль.
+1
bstone
31 января 2019, 12:45
Если не сливает, то где-то ошибка.
+2
Савин Павел
31 января 2019, 12:48
Сделки с тестером совпадают, ошибок вроде нет.у меня единственный ориентир остался максимальная просадка.
+2
- Dmitry Mikheev
  31 января 2019, 13:50
  Савин Павел,… и срок нахождения в просадке без обновления хаев.
  0
  - Савин Павел
    31 января 2019, 14:01
    Dmitry Mikheev, просадка 4 сделки без обновления на 5 уже обновляет хай сделок не много примерно 1-2 в день
    0
    - Dmitry Mikheev
      31 января 2019, 17:39
      Савин Павел, Зачем мне это, как я могу эти цифры оценить? Вы же тестировали систему, получили некие удовлетворительные результаты. Вот и сравнивайте с данными тестов, какая была максимальная просадка и максимальный срок просадки.
      +1
- VladMih
  31 января 2019, 14:27
  Савин Павел, количество убыточных сделок подряд + максимальная просадка + время просадки +соотношение профитных/убыточных.
  
  Вошли в бой на конце взлета (ошибка?), идет коррекция, осталось контролировать не выйдет ли она за заданные вами границы.
  0
  - Савин Павел
    31 января 2019, 14:45
    VladMih, Спасибо за развернутый ответ
    +1
(1:10) || algo
31 января 2019, 13:53
можно мне отдать. я все ошибки найду :)
0
- Савин Павел
  31 января 2019, 14:02
  кукловедофилофоб, жалко отдавать то, я ее так долго искал ))))
  +1
Савин Павел
31 января 2019, 14:46
Спасибо всем кто откликнулся
0
Rostislav Kudryashov
31 января 2019, 19:54
Что нужно для отказа от любой алгоритмической торговой системы? — 1) Настроить систему на истории 7 лет. 2) Проверить систему на годовой «предыстории» и годовой «после-истории». 3) Проверить систему на тех же периодах с другой похожей бумагой.
Программа WealthLab обеспечивает достаточно реалистичные условия проверки.
Можно ничего этого не делать, а только прочитать статью «Why Economic Models Are Always Wrong» из «Scientific American».
0