Работает ли Технический анализ. Результаты теста.

Постоянно появляются темы противников и защитников ТА. Отбрасываем эмоции и домыслы, проверим гипотезу на практике)

Допустим ТА не работает, тогда на больших данных суммарный итог результатов должен представлять «белый шум» и стремиться к нулю. Также, если входить в противоположном направлении.

Нельзя рассматривать отдельную систему под отдельный тикер и делать на этом выводы,
1. Поэтому берем 9 наиболее ликвидных фьючерсов (т.к. только для фьючерсы у меня сделаны расчеты и все выводы у меня сделаны только для этих фьючерсов).
2. Для каждого тикера проводим тесты 526 различных систем. Системы состоят из 1-2х индикаторов с классическими параметрами, оптимизацию по параметрам не используем. Например, вход в сделку, если цена пересекла МА(14) и параболик показал сигнал.
3. Для каждой системы проводим тесты на 6 периодах, начиная с 2007 г. за несколько лет с проверкой результатов на последующих годах. Например, тестируем на 2007-2010, отбираем лучшие (например топ20 с максимальной прибылью), проверяем результаты на 2011-2012 и так до конца 2018 г.
Таким образом в тесты попадает и обвал 2008 и 2014 и рост доллара после 2014 и прочие катаклизмы.
4. Берем два таймфрейма дневные и 15 мин.
5. Тоже самое проводим и для систем, когда вход осуществляется в противоположном направлении.

Таким образом у нас получается вполне репрезентативная выборка 9*526*6*2*2=113616 тестов различных систем на девяти фьючерсах за разные периоды, из которых было отобрано 9*20*6*2*2=4320 лучших систем и они протестированы на последующих периодах и получены средние результаты годовой прибыли (прибыль считалась в процентах от цены фьючерса, т.е. без плечей).
Результаты выглядят следующим образом:


Выводы:
1. Отбор систем построенных на индикаторах ТА на предшествующих периодах и их торговля на последующих периодах имеет положительное матожидаение. Среднегодовая прибыль около 5% (без учета комиссии и проскальзывания), с плечами прибыль может составлять около 30%.
2. Отбор лучших систем, где вход осуществлялся в обратном направлении не показывает устойчивых результатов при торговле в последующих периодах. Средняя прибыль околонулевая.