12 апреля 2011, 17:51

Размышления о торговых системах

Тестируя любой трендовый алгоритм (машки, ADX-ы, прайс чанелы и т.д) на разных инструментах (1-й эшелон, 2-й эшелон, индексы, фьючи и т.д.) индексы всегда показывают наибольшую доходность не зависимо от временного интервала. Т.е. если взять 15 минутный график ММВБ, Сбербанка и Газпрома самым доходным будет ММВБ, следующий будет Сбербанк и последний обязательно Газпром. Соответственно возникает желание начать торговать только индексом и ну их этих роботов на акции:-) Есть ли тут кто-нибудь с опытом торговли индексами в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном интервале? И если есть поделитесь опытом сколько в расчетах брали расчетное проскальзывание и сколько реальное проскальзывание? Поделитесь опытом:-)

Индексы МТС тестирование стратегии

Marsel Z Capital inc

Нерезиновск

с 29 марта 2011

5 Комментариев

deffocus
12 апреля 2011, 18:02
Я бы не был столь категоричен. Лично у меня много систем, у которых на 15-ках как раз таки выше доха на 2-3 эшелоне. Все расходы на комиссию, проскальзывание и т.д. задаю на уровне 0,05% на сделку
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:11
Ну это наверно стратегии в расчете которых используется большое количество свечек? А опыта торговли индексами не было?
0
deffocus
12 апреля 2011, 18:22
Да хотя бы если взять системы по цифровым индикаторам. Тестирую обычно на всех инструментах (индекс, акции, фьючи).
Если торговать индекс ММВБ — то реально сделки можно совершать на фьюче РТС
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:43
Надо посчитать корреляцию фьючерса РТС и индекса ММВБ. Но думаю тут может помешать долларовая составляющая…
0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор EMA: история появления, сигналы и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальную скользящую среднюю, которая помогает быстрее отслеживать тренды на рынке. Мы расскажем, как рассчитывается EMA, какие...

OsEngine

18:09

Иран: металлургия в условиях конфликтов и санкций

📍Государство традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, но в республике есть большие запасы рудных минералов и развитая горно-металлургическая промышленность. Какая руда есть в...

Норникель

17:56

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

17:30

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...