12 апреля 2011, 17:51

Размышления о торговых системах

Тестируя любой трендовый алгоритм (машки, ADX-ы, прайс чанелы и т.д) на разных инструментах (1-й эшелон, 2-й эшелон, индексы, фьючи и т.д.) индексы всегда показывают наибольшую доходность не зависимо от временного интервала. Т.е. если взять 15 минутный график ММВБ, Сбербанка и Газпрома самым доходным будет ММВБ, следующий будет Сбербанк и последний обязательно Газпром. Соответственно возникает желание начать торговать только индексом и ну их этих роботов на акции:-) Есть ли тут кто-нибудь с опытом торговли индексами в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном интервале? И если есть поделитесь опытом сколько в расчетах брали расчетное проскальзывание и сколько реальное проскальзывание? Поделитесь опытом:-)

Индексы МТС тестирование стратегии

Marsel Z Capital inc

Нерезиновск

с 29 марта 2011

5 Комментариев

deffocus
12 апреля 2011, 18:02
Я бы не был столь категоричен. Лично у меня много систем, у которых на 15-ках как раз таки выше доха на 2-3 эшелоне. Все расходы на комиссию, проскальзывание и т.д. задаю на уровне 0,05% на сделку
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:11
Ну это наверно стратегии в расчете которых используется большое количество свечек? А опыта торговли индексами не было?
0
deffocus
12 апреля 2011, 18:22
Да хотя бы если взять системы по цифровым индикаторам. Тестирую обычно на всех инструментах (индекс, акции, фьючи).
Если торговать индекс ММВБ — то реально сделки можно совершать на фьюче РТС
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:43
Надо посчитать корреляцию фьючерса РТС и индекса ММВБ. Но думаю тут может помешать долларовая составляющая…
0

Читайте на SMART-LAB:

БСП: результаты в марте в рамках прогнозов. Что ожидать по итогам года?

Банк Санкт-Петербург подвёл итоги деятельности за март и 1-й квартал 2026 года. Чистая прибыль в марте составила 3,5 млрд рублей, продемонстрировав снижение г/г на 34,1%. Чистая прибыль 1-го...

Mozgovik

16:41

⚡️ Как быстро отработать новость через приложение: сделали специальный режим

Последнее время рынок живет громкими новостями. Все на низком старте, и реагировать надо молниеносно: решают секунды. В новой версии приложения Т‑Инвестиции есть специальный режим активной...

Т-Инвестиции

15:27

📁 Какие акции наиболее чувствительны к снижению ставки

Смягчение денежно-кредитной политики традиционно поддерживает весь рынок. Но бумаги реагируют по-разному. Для кого-то снижение ключевой ставки может стать главным драйвером роста акций....

ВТБ Мои Инвестиции

13:49

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...