12 апреля 2011, 17:51

Размышления о торговых системах

Тестируя любой трендовый алгоритм (машки, ADX-ы, прайс чанелы и т.д) на разных инструментах (1-й эшелон, 2-й эшелон, индексы, фьючи и т.д.) индексы всегда показывают наибольшую доходность не зависимо от временного интервала. Т.е. если взять 15 минутный график ММВБ, Сбербанка и Газпрома самым доходным будет ММВБ, следующий будет Сбербанк и последний обязательно Газпром. Соответственно возникает желание начать торговать только индексом и ну их этих роботов на акции:-) Есть ли тут кто-нибудь с опытом торговли индексами в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном интервале? И если есть поделитесь опытом сколько в расчетах брали расчетное проскальзывание и сколько реальное проскальзывание? Поделитесь опытом:-)

Индексы МТС тестирование стратегии

Marsel Z Capital inc

Нерезиновск

с 29 марта 2011

5 Комментариев

deffocus
12 апреля 2011, 18:02
Я бы не был столь категоричен. Лично у меня много систем, у которых на 15-ках как раз таки выше доха на 2-3 эшелоне. Все расходы на комиссию, проскальзывание и т.д. задаю на уровне 0,05% на сделку
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:11
Ну это наверно стратегии в расчете которых используется большое количество свечек? А опыта торговли индексами не было?
0
deffocus
12 апреля 2011, 18:22
Да хотя бы если взять системы по цифровым индикаторам. Тестирую обычно на всех инструментах (индекс, акции, фьючи).
Если торговать индекс ММВБ — то реально сделки можно совершать на фьюче РТС
0
Marsel Z Capital inc
12 апреля 2011, 18:43
Надо посчитать корреляцию фьючерса РТС и индекса ММВБ. Но думаю тут может помешать долларовая составляющая…
0

Читайте на SMART-LAB:

Торги фьючерсами на акции ДОМ.PФ стартовали на Мосбирже

Инструмент открывает новые возможности для инвесторов, позволяет диверсифицировать инвестиционные стратегии и эффективно хеджировать риски. Уже сейчас доступны квартальные фьючерсные контракты с...

ДОМ.РФ

10:59

📅 Уже завтра: эфир по МСФО за 12 месяцев 2025 года

Уже завтра в 11:00 проведём эфир для инвесторов, в рамках которого подробно раскроем результаты работы Группы за 2025 год по МСФО. Обсудим ключевые финансовые показатели, динамику бизнеса...

МГКЛ

10:00

Новые размещения с фиксированным купоном

От размещения МТС до выпусков высокодоходных облигаций с доходностью до 32,53% годовых ― разбираем условия актуальных первичных размещений облигаций с разным уровнем риска. 📞 МТС-002Р-18...

Финам Брокер

06.04.2026

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...