Сколько на Вас зарабатывает биржа на US500

Образование трейдера

***Много говорят чему надо учить, но мало делают.***

Разбираем реальный пример смартлабовца.

Предположим, вы только накопили денег и пошли на биржу. Давайте разберем насколько эффективны будут вложения в US500 — Фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов (US500). Для удобства расчетов возьмем ваш первоначальный капитал равным 500,000 рублей, а курс доллара равный 70 рублям за 1 бумажку.

Итак вам предложили купить USS500, что вы и сделали, открыв позицию по 1801,5. А ваш хороший друг альтернативно инвестировал во фьючерс ES на CME по той же цене.

Прошел ровно один день, курс доллара не изменился, вы с товарищем заработали 184,5 пункта. На ваш капитал вы смогли купить 30 контрактов, в то время как ваш товарищ только 1 контракт.

Давайте сравним ваши сделки более подробно.

ES



Маржинальное (гарантийное) обеспечение по этому контракту равно 6000 долларов.



Стоимость пункта равна 12,5 долларов.

Теперь перейдем к спецификации US500.


Теперь оценим финансовый результат. Контракты вы оба закрыли по цене 1,985

1995-1801,5=184,5 — ровно столько пунктов вы заработали. Шаг цены одинаковый в обоих случаях.

184.5/0.25 (шаг цены)*16,76(стоимость шага цены)=12,368.88 рублей — столько заработал 1 контракт. Вы молодец!
Умножаем на 30 контрактов получаем 371,066.40 рублей без учета комиссий.

Что же ваш друг?

184,5/0.25*$12,5= ...$9.225

Теперь сравним.

371,066,40/70= $5300 против $9,225

9225-5300=$3925 Ровно на столько больше заработал ваш друг, инвестировавший на CME.

В поцентах US500 на 43% хуже чем ES, а вы потеряли дополнительные 74% прибыли.

Конечно мы взяли идеальные условия, но они вполне реальны.

*
Добавлено

**
Про риски
Сумма не большая, да в ее пределах вы можете снизить риски, зарабатывая еще в 2 раза меньше. Но чтобы заработать 9 тысяч, вы должны увеличить капитал в два раза. При равном капитале (1 млн), трейдер на CME рискует меньше, чем трейдер на моексе, который пытается догнать его по доходности.

Не умеете считать свой доход и риски, за вас это сделает биржа.