21 апреля 2012, 11:21

Индекс ММВБ и основные в него входящие (23.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 23.04.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:

Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 23.04.12 длина тренда составляет 814 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. Причем в этот же диапазон частот – 88% — попадают шорт-тренды с длиной до 1008 часов. Что дает статистически немалые шансы продлиться текущему шорт-тренду еще как минимум неделю до конца апреля.
Текущий минимум достигнут на уровне 1463,04п 17.04.12 в 16.00 мск, то есть через 676 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 88% всех сигналов. То есть только 12% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 676 часов от старта. А если быть точным, то только трижды – летом 2008го, весной 2010го и весной 2011го – формировались шорты с минимумами, достигнутыми позднее 676 часов от старта продаж. Частота примерно 1 раз в 16 месяцев. С этой точки зрения, я считаю, шансы на то, что достигнутый 17.04.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. И с этой же точки зрения можно предположить, что в это году такие затяжные по времени (но не по уровням!!!) продажи при прочих равных нам уже не светят.
Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 17.04.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 25-26.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов в понедельник 23.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее конца первой декады мая.

ммвб ММВБ акции ММВБ Акции роснефть сбербанк газпром лукойл втб ГМК НорНикель уралкалий

Владимир Созонов

Архангельск

779

с 27 ноября 2011

3 Комментария

Chas
21 апреля 2012, 12:16
+, сильно.
0
Владимир Смирнов
21 апреля 2012, 13:16
+ отличный обзор
0
ngg3370
21 апреля 2012, 16:25
как всегда 100%!
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

10:40

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

10:01

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...