-26% в декабре, +50% по году. Как оценить такой алгопортфель?

Это результат нашей группы в 2018 году, если исключить ручное вмешательство. С одной стороны, это вписывается в риск-концепт: +80% доходности на -30% просадки. С другой стороны, выносы вниз октября и декабря — пугают; пугает такое безумное чередование плюсов и минусов в 3х последних месяцах года; пила уже не в рынке, она в эквити. Завтра Клоун подведет итог очередной недели соревнований; посмотрим, кто чем сможет порадовать. Что до нас, то полгода — псу под хвост; все заработки пришлись на 1е полугодие.

(-26%) декабря — это вообще худший результат за все 4 полных года работы. Это, конечно, не пресловутая шпилька в Бренте на католическое рождество, но и всё же — не айс. «Словно бы что-то сломалось / Время меня испугалось» ©.

Главный вопрос: делать ли довнесение в январе при такой динамике? Момент, с одной стороны, вполне подходящий; но зубья в эквити действуют угнетающе на инвестиционный выбор; такое поведение роботов выходит за пределы ранее наблюдаемой нормы…

роботы

Sedok

Санкт-Петербург

4 257

с 21 сентября 2015

15 Комментариев

ves2010
29 декабря 2018, 21:46
скорее всего осенью получив профит увеличил размер позы и риски… вот и огреб… я бы сделал позу и риски как на момент июня
0
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:35
  ves2010, мы риски в процентном соотношении не меняем уже года два. А то и больше
  0
IgorAnd
29 декабря 2018, 21:52
для +50% по году — за месяц минус 26% — это чересчур много....
Ну… либо по такому минусу за 1 месяц — плюс 50% за год, это мало…
+3
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:48
  IgorAnd, вот и я говорю: негладкое соотношение, временная потеря устойчивости. Больно падать с хаёв эквити, причём, что называется, кубарем катиться с горы
  +1
SenSoR
30 декабря 2018, 00:21
Не забывай, что в этом графике эквити куча убыточных рук вшито.
Вот чистый эквити без вмешательства ручной торговли и выводов со счета:

+1
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:34
  SenSoR, руки +66 за декабрь, так что особой кучи нет ))). Динамика последнего полугодия крайне волнует меня
  0
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:51
  SenSoR, я бы ещё одну вещь отметил: не работает раскорелляция для 16 роботов в сборке, работает только ММ, и то с оговорками. Если они льют, то льют все хором, вне зависимости от настроек
  0
Roman Ivanov
30 декабря 2018, 00:23
Была пила на развороте SP500, RTS за ним ходил. Вот и попилило.
0
bocha
30 декабря 2018, 02:26
Отличный результат!

А просадки — неотъемлемая часть трендовух. Были, есть и будут.
Не жадничать, чтобы душевную грыжу не нажить, и все будет окей.

Другие просадки в другие периоды у систем на ином топливе. Но их обыкновенно не расшаривают на широкий круг пользователей. Во избежание )))
0
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:44
  bocha, центральный вопрос поста: какие признаки того, что алгоритм изломался, что система перестала ловить мышей? Полугодие — это не срок, конечно. Но есть тревожные симптомы, которые надо осмыслить с теоретических позиций. А что у Вас в годовой эквити?
  0
  - bocha
    30 декабря 2018, 10:46
    Sedok, https://smart-lab.ru/blog/513954.php
    0
    - Sedok
      30 декабря 2018, 10:54
      bocha, что называется, «до слёз знакомый образ» ©. И что нам делать с такими 2ми полугодиями, как их качественно обрабатывать?
      0
ICEDONE
30 декабря 2018, 08:52
Если пила пошла надо переделывать алгоритм
0
- Sedok
  30 декабря 2018, 10:42
  ICEDONE, я бы сказал — не переделывать, а искать направления качественной модернизации, на основе детального анализа сделок последнего полугодия
  +1
  - ICEDONE
    30 декабря 2018, 11:40
    Sedok, ну я это и имел ввиду)))Принцип прибыльной стратегии никто не меняет
    0