Физлы и юрлы

Ну статьи, что Московская биржа –лохотрон были всегда, но последнее время число авторов, этой темы пополнилось весьма известными персоналиями ( spydell ). И если Знание это сила, то интересен покер — МЫ vs ОНИ.

Для разработки « поведенческих » стратегий, ниже представлен анализ открытых позиций по Si. Суммарно по всем фьючерсам, базовым активом которых является Курс доллар США — российский рубль на 26.12.2018.

Что показывают цифры?!

Физлы ( физические лица ) держат в открытых позициях ( ослабление национальной валюты ) в 5 раз больше чем в прогнозах на её укрепление ( 635233 против 124369 ). В тоже время юрлы ( юридические лица ) – работают на укрепление, но объем превышения контактов шорт ( укрепление рубля ) превышает количество контрактов в лонг ( ослабление ) лишь вдвое ( 1234705 – короткие; 723841 – длинные).

Я полагаю, что в такой ситуации, центральный алгоритм биржи, будет играть на укрепление, желая оставить физлов в дураках. И при тех объемах, которые торгуются, это весьма посильная задача....

Отменяет ли это долгосрок ослабления рубля, полагаю, что нет и не только потому, что фьючи не являются поставочным контрактом ( то есть валюта фактически не поставляется ), но и потому, что играть с лохами на бирже и вести « натуральное » хозяйство страны – две большие разницы.

....

Вот и писец, вернулись западные площадки. Играться на МБ по нефти стало опаснее. Воистину «Заграница нам поможет»