Сделал визуализатор истории стаканов в EXCEL. О скальперах и FOREX.

 Стаканы участка  по  «ОАО Мультисистема»  в EXCEL   издали (при минимальном масштабе).

Красотень!

ПО состоит из советника-сборщика стаканов  и скрипта – «визуализатора».

         1-      СБОРЩИК

Просто кидается на любой  график.  Он сам  подключается к соответствующим потокам данных и начинает сбор по всем торгуемым  инструментам кроме облигаций. При каждом пуске терминала он  пересматривает   список инструментов – так что появление новых бумаг не пропустит.

Имеет один настраиваемый  параметр – «периодичность запросов, сек»  ( по умолчанию -1 секунда.) Ресурсов компа жрет крайне  мало.

Вкратце, работает  так – каждые  X  секунд (что в параметре) ,     он получает текущие стаканы,  если по отношению к состоянию стакана из прошлого запроса по соответствующему инструменту  изменилась цена   аск либо бид, либо объем лучшей заявки на покупку либо на продажу -  то вписывает структуру  нового  стакана в файл.   Т.е, если какой-нибудь инструмент (неликвид, скажем) не будет «шевелиться»   –то и данные по нему не будут вписываться.   Быстро, надежно,  для скальперских  (ни как не для hft) исследований  более чем  достаточно.  

Сборщик   каждый час «отплевывает» по файлу в папку   MQL5 =>files=>fondahistory. Т.е для визуалки   будет доступна история уже с часа давности.(Можно, конечно, и совместный доступ к  текущему  файлу  организовать, но не нужно ).  

При сборе  с параметром – «периодичность запросов» = 1 сек  -   за день будет «набегать» по всей фонде где-то  до 300 мб  (под  80 гигов за год)  в зависимости от активности рынка. Голубые фишки «тянуть» в основном будут.    

Сразу совет для тех, кто собирается  писать свой сборщик –  если хотите, чтобы история чуть меньше  занимала  места – собирайте не целиком структуры стаканов, а лишь  их изменения  (из которых впоследствии можно  получать целые  структуры) – т.е что-то наподобие лога заявок выйдет.

           2 СКРИПТ-визуализатор.

Просто хватаем мышью  скрипт из навигатора  – и перетягиваем на график инструмента, участок которого хотим разложить по стаканам. Таймфрейм значения не имеет.  В месте, куда перетащили скрипт,  появляется вертикальная линия – это две наложенные друг на друга линии.

Раздвигаем эти линии мышкой. –да хоть  несколько дней можно захватить.

Жмем ОK.

Скрипт  быстро  читает собранную историю стаканов по периоду между  линиями  и на основании ее формирует  xls  файл  c именем «тикер инструмента» в папку   MQL5 =>files=> toEXCEL.

Открываем этот  файл,  запускаем макрос сочетанием клавиш ( который в цвета стакан раскрашивает и закрепляет столбик цены и строки времени и торговых объемов).

Все!  Можно приближать, двигать  на нужный участок – и рассматривать   (Я по умолчанию ставлю мелкий  масштаб.    )

Ради  примера, откроем  какой-нибудь  неликвид

Допустим, РуссНефть .   Что за грень  там на графике? Ну-ка глянем  -   кидаем скрипт, раздвигаем линии.

Жмем ОK,  открываем свежесозданный  эксель –файл с именем  «RNFT».

Видим  «сосульки»  из заявок на продажу. Видимо,  конкурирующие котировочные боты форнтраннят друг друга. Купили – и мечтают, чтобы их кто-то закрыл – хоть пол-копеечки урвать). Но им, видимо,  не везет  – ни кто не хочет покупать.

Приближаем (ctrl+колесико мыши). 

Для справки -

Левый закрепленный столбец –цена  (в пунктах т.к используется  «быстрый»  целочисленный массив)

Верхняя первая закрепленная строка – время  час мин .

Верхняя вторая  закрепленная строка –  торговый объем .

Да, так и есть. Одному даже  повезло – продал жалкий контрактик.   
Видно, что по  цене 5138 (цена в пунктах)  в 17:23 прошел 1  контракт – видимо,  какой-то местный  «Баффет»  закупился).

Можно и « ликвид»    какой-нибудь  глянуть для примера.
Смотрим, кого тут вынесли:

Откроем стаканы

Приблизим

Видно,   «айсберг» в 17:45  вынесли  по цене  18350 (в п.)

Крутанем назад -

В  данной локации  первые крупные  объемы по  18350 в 18:41прошли (обведено)   — и «айсберг» сразу  долили.

Это не «рабочий» момент а так, для примера. На самом деле, чтобы понять как  достойно  скальпить  Сбер – это как минимум нужно фьюч по Сберу добавить -  т.е выводить  стаканы синхронно  парами  спот+фьюч на какой-нибудь  гибкой арбитражной сцепке. Но это не в контексте данной реализации.

 В общем, получилась очень удобная, надежная  и полезная штуковина.  Работает  быстро. 
От самого процесса написания этих скриптов  я получил наслаждение. Задача нетривиальная.   Отличная  разминка для мозга.  
Сам  с удовольствием пользуюсь  - визуально ищу интересные  моменты,  тестирую на истории стаканов.

Это первая и, скорей всего, последняя юзабильная вещь, которую я сделал для биржевого  МТ5– ибо  печалит он меня, т.к  метатрейдер  на фондовой секции – это  костыль (на фьючах и валютке работает  норм).  Облигации торговать нельзя,  деп рассписки и активы в инвалюте  тоже, комисс  по непонятным  мутным  причинам   считает неадекватно,  и хватает  других мелких багов. Для масштабной алготорговли на фонде не годится,  а для простой –вполне себе. 
 

   Почему лучше  исследовать стаканы именно  фондовой  секции?

  Потому что на фондовой секции  много инструментов,  не сильно  связанных арбитражными узами с внешними рынками и с другими активами, на которых хорошо «работает» стакан.    Можно проникнуть в самые азы ценообразования,  о наличии  которых обычный  форексник, как правило,  и не подозревает.  И торговать на фондовой секции через МТ5 уж куда лучше (в плане наличия  шансов на прибыльную торговлю), нежели через МТ5 страдать на форексе (не касается свирепых арбитражных алго).

И именно для форексников такой визуализатор  под МТ5–то что доктор прописал  (хотя, большинство пациентов не считают себя больными и будут  благополучно  продолжать сливать депо за депошкой  ).  Дал скрипты  двум побитым форексом  давним  знакомым,   которые решили пощупать биржу.  
 
Если не знаете «рабочих» стаканных закономерностей   – то найти их, глядя в бегающие циферки  на стандартном стакане,  крайне сложно, особенно на активно торгуемом инструменте. Этот стакан будут в голове только кашу намолачивать, генерируя   десятки фейк- идей, которые впоследствии вдребезги будут разбиваться о практику, по сопутствию   высасывая с вас  деньги .  А на слабоактивных инструментах  если  в полустоячий  стакан смотреть – и общей картинки динамики в голове не сложится. Другое дело, когда есть возможность « в статике»  исследовать различные интересные  участки различных инструментов.    На истории  видна вся динамика стаканов как на ладони. И вероятность  вывести парочку классных  стратегий в сотню раз больше, нежели при стандартном просмотре текущего стакана.  А уже после того, как вы вычислили,  нашли то,   что реально работает и поняли  как нужно  правильно  «это»   торговать – то впоследствии,   такие  моменты вы с легкостью сможете идентифицировать по текущему стакану и чуть ли не  с мобилы на ходу  «чеканить».  Кроме «манипулятивки», конечно ).   Вручную, естественно, скальпить параллельно сотни  инструментов не получится.  И  запас по ликвидности далеко не безграничен.   

У кого «отжимают» деньги скальперы?    В первую очередь у тех, кто не смотрит в стакан.
Торгуя по барам и свечкам,   вы вряд ли когда-либо  добьетесь такой стабильности, какую можно достичь при  скальпинге.   Убыточный  месяц? Неделя в минус?  Нормальный  «стаканный»  скальпер не знает что это такое!   Ну а стабильность в торговле – это первый шаг к уходу от «дяди»,  если   «дядя»  не по душе.)

//*******
PS

Это не грааль – это просто средство для визуального поиска  «скальперских»  закономерности на графике  стаканов в EXCEL.

Другими средствами (например,  qscalp- отличная вещь)  можно тоже искать стаканные закономерности.  Но, если бы это можно было бы делать так же просто, быстро и эффективно как таким  скриптом для  эксельки — я бы не создавал этот скрипт. А писал я его в первую очередь для себя.

Кому  нужен такой визуализатор под МТ5 – пишите в ЛС или на почту.

Кому  нужен такой визуализатор под КВИК – пишите  сами.

У кого есть уникальные нестандартные   скальперские  идеи –пишите в ЛС — обсудим.