23 декабря 2018, 00:06
TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 49.
Привет, друзья!
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 49-ой недели торгов.
Результат прошедшей недели:
Помянем тех, кто с нами был. Не чокаясь:
А лучшим на этой неделе был Сишный АнтиБаффет — я всегда любил в нем эту особенность охоты, напоминает ягуара, сохотившегося на крокодила, редко, но метко. При лосе 2% прилетает порой не плохая прибыль по 8%-10% за сделку. У меня и аватарка была долгая время с ним, люблю ягуаров, очень грациозные зверьки. Думал сначала эту стратегию назвать «Ягуар охотится на кайманов», но потом понял, что как-то уж больно сложно и непонятно будет для всех, поэтому пусть будет просто «Сишный АнтиБаффет»:
Главная интрига предстоящей недели — обгонит ли «Сишный АнтиБаффет» А.Г.?
Интересно...
Будем посмотреть.
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 49-ой недели торгов.
Результат прошедшей недели:
Помянем тех, кто с нами был. Не чокаясь:
- Борис Литвинов (снялся с соревнования);
- Михаил Забураев (снялся с соревнования);
- Mr Gold (снялся с соревнования);
- Вот Так (снялся с соревнования);
- BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
- Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
- Kubatay (превысил порог убытка -30%);
- GermanOptions (5 недель отсутствовал);
- qwerty (снялся с соревнования);
- Юрий К. (5 недель отсутствовал);
- Евгений Межов (снялся с соревнования);
- TKC Partners (5 недель отсутствовал);
- GoodBargains (5 недель отсутствовал);
- Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
- ALANES (боится ROE как огня);
- Algo Trader (дисквалифицирован по итогам голосования);
- discovery (5 недель отсутствовал);
- Дмитрий К (дисквалифицирован за довнесение ДС);
- Grad (за 30 недель не совершил ни одной сделки с акциями);
- KiboR (закрыл 2-ух недельный шорт по РТС 06.04.2018);
- Инвестиционный советник (превысил порог убытка -30%).
А лучшим на этой неделе был Сишный АнтиБаффет — я всегда любил в нем эту особенность охоты, напоминает ягуара, сохотившегося на крокодила, редко, но метко. При лосе 2% прилетает порой не плохая прибыль по 8%-10% за сделку. У меня и аватарка была долгая время с ним, люблю ягуаров, очень грациозные зверьки. Думал сначала эту стратегию назвать «Ягуар охотится на кайманов», но потом понял, что как-то уж больно сложно и непонятно будет для всех, поэтому пусть будет просто «Сишный АнтиБаффет»:
Главная интрига предстоящей недели — обгонит ли «Сишный АнтиБаффет» А.Г.?
Интересно...
Будем посмотреть.
Arslan, Прибыль вроде бы и выше по отчетам, а вот кафе одно за одним закрываются. Почему так?
Раньше боялись СМЕ, а сейчас чухнули что надзора нет и беспределят. Может и под патронажем сме и гадят!
Metzger, как то вы слишком оптимистично прогнозируете, гулять так гулять пусть будет минус 15 долларов.
16:15
Latyshev Eduard, чушь полнейшая если сегодня отменили льготную ипотеку. это не значит что по щелчку пальца стали строить меньше домов. Должно пройти некоторое время, больше года. Чтобы чтото стало ...
Djony123, лучше американского рынка ничего нет… выхожу из акций полностью, жаль с откатами и усреднениями дело не быстрое.
Риски инвестиций в металлургический сектор 80% потребления стали в России приходится на строительный сектор, который столкнулся с трудностями из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой....
Почему Нидерланды имеют ввиду красные линии
10 сент. 2024 г. — Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в п...
жаль нельзя подвесить кресла вместо двигателей)))
Сергей Соколов, 4500 будет
Неплохо
Всем проигравшим «Дятла на пне», победителю — звание «Доктора опционных наук» и какой-нибудь значок совы в треуголке.
Попробую дизайн примерный накидать этих двух значков и выложу картинки, если ты затем их повесишь в профиль. Пусть будет на память
ПС. Есть и без меча кстати)
Класс!
А может и дятел на пне есть?
Я хотел дятла Вуди поискать и добавить пня ему, вроде не сложно, но хз как получится в итоге.
Сейчас должно быть где-то в районе 10% по всем портфелям, внутреннюю бухгалтерию буду 30-го подшивать.
И мои непозволительные ошибки тоже сработали в минус.
Но я все ошибки запомнил поименно и каждой отомщу! )))
Индивидуальный подход — наше все )))
Насчет «каждой итерации алгоритма» не вполне понял, отвечу как понял.
Амиброкер прогоняет все форвары автоматически после настройки параметров вот в такой таблице.
Параметры стратегии для out of sample он подставляет автоматически по результатам максимизации выбранной метрики.
en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
где гарантия, что оптимизация по началу не уведёт результат совсем в другую сторону?
Речь не о том как лучше, а о волкфорварде в качестве инструмента исследования устойчивости.
Единого подхода, насколько мне известно, нет. В упомянутом топике автор вычислял оптимальный период волкфорварда и неявным образом предлагал использовать это в реальной торговле. Я там же высказывал точку зрения о «дополнительности» волкфорварда как инструмента исследования только устойчивости. Параметры я склонен определять по максимольно возможному участку данных.
Еще раз повторю, что истина мне неизвестна. Обсуждаются только мнения «на текущий момент». Как у Романа Андреева )))
пс. вот тут обсуждалось https://smart-lab.ru/blog/511736.php
открыл тот пост… ух и мощный спор должен быть. ушел читать.
Пока тут посижу какое-то время, не успеваю на самом деле и тут и там гадить одновременно, а список помянутых нужно было опубликовать, поэтому приоритет за то, чтобы смартлаб помянул всех тех, не чокаясь))
Кубатай и Советник были, имхо, лучшими!
Можно сразу обратить внимание, что менталитеты в корне отличаются))
На 40-ой неделе я лишь заметил, что все живые участники сливаются, остаются лишь ТМ, вот мы 20 недель и даем ТМ, чтобы проверить эту гипотезу.
Кто знает, может за оставшиеся 10 недель они растеряют все и покажут в итоге 0, как плотва.
кстати, круто выступил на ЛЧИ, респект тебе! :)
Старый бес, меня больше всего волнует — на чём зарабатывать в боковиках.
Пока что использую следующее решение: вообще не торговать при появлении признаков боковика.
Также мне подсказали, что с помощью опционов это возможно. Но я с опционами пока не разобрался, только подбираюсь.
Чет надоело мне это все, наверное, нет никакого смысла еще 10 недель вести все это безобразие, плотва сольет еще больше, ТМ, думаю, чуть больше еще срубят, вот и все.
я только поклонов тебе хотел отвесить :)
большое дело делаешь.
осталось всего ничего. а день как известно год кормит.
для меня конкурс, это ещё и бенчмарк. хотя я с самого начала знал что даже +30% за год это много. и не легко.
вообще плюс — это не легко. и дело не в плотве.
хотелось бы посмотреть до конца. если бы дошли до конца, круглый год, была бы полная статистика за год
а так будет без НГ, переносов через него и длинные выходные.
нерепрезентативно.
понимаю что для ведущего это не очень интересно, раз он сам выбыл. увы.
Я только этим и был замотивирован все это время — плотва плохо торгует, ТМ намного лучше, вот, по сути, основной вывод.
При этом все увидели, что если боты начинают сливать, то они это делают одновременно и никакая диверсификация управляющему не поможет — все равно будет убыток.
Мейнстримом моего минуса на прошлой неделе стала одна трендовая система на RI из 4-х. Акции, Si и контртренд в RI закрыли неделю в небольшом плюсе, но их суммарный плюс не перекрыл минус по этой системе. Как это произошло? Давайте посмотрим на картинку дневной (с 10:01 до 18:45) динамики RI в декабре ниже
После гэпа вверх 3 декабря и «белой свечи» 5-го у меня включился фильтр «плечей», который запрещает шорты и увеличивает размер лонга в 1,5 раза в контрактах (лотах). Но 10.02 после пары неудачных лонгов в части систем, включился фильтр «пилы», который запрещает «плечи» и лонги по самым «быстрым» моим системам, оставляя лонг лишь в самой медленной (эта система так в лонг и не вошла во все последующие дни до 21.02 включительно). Но, увидев четкий падающий тренд с 10 по 14 декабря, фильтр «пилы» отключился, оставив фильтр «плечей» в одиночестве до конца дня 20-го и позицию шорт лишь по одной из 4-х моих систем (шорт на 1/12 лимитов лонга, так лимит лонга на эту систему 1/6).
В понедельник 17-го на утреннем росте одну из моих «быстрых» систем занесло в лонг (см. стрелочку примерно на уровне открытия этого лонга). Этот лонг составил ½ от лимитов лонга, так как лимит на эту систему 1/3 + «плечо». Таким образом, с учетом висевшего шорта, моя позиция составила 5/12 от лимитов лонга. С этой позицией я и досидел до 21-го. Почему, если рынок падал? У вошедшей системы работает фильтр «цвета свечи», запрещающий стопить лонг на «белой свече» и стопить шорт на «черной». А теперь посмотрите какого «цвета» свечи с 17 по 20-е. Правильно, «белые», несмотря на падения во все дни с 17-го по 21-е. А почему не отрывался шорт по другим системам? У самой медленной он открывается только после убыточного лонга, но, как я уже писал выше, по ней лонгов не было. А еще у одной системы шорты были закрыты из-за фильтра «плечей»: как раз 17-е она закрыла в виртуальном шорте и в нем и «просидела» до конца недели (я не «догоняю рынок» в уже прибыльных позициях).
Ситуация еще усугубилась роллированием позиции с RIZ8 на RIH9 на вечерке 18-го. Позицию лонг в RIH9 я открыл на 500 пунктов выше, чем в тот момент продал RIZ8 и это надо учесть, глядя на график, где с 19-го мы видим свечи именно RIH9 (т. е. «реальные» свечи с т. з. исходной позиции лежат еще на 500 пунктов ниже). Вот собственно и все о моем недельном минусе. А что в итоге с этим злосчастным лонгом? Он закрылся в пятницу на закрытии в 18:45, благо свеча была «черная».
А классный он тем, что длится целый год, а не как ЛЧИ Мосбиржи (лишь три месяца).
Как бы до руководства Мосбиржи донести эту нехитрую мысль?
Восьмое место у офз говорите? Ничего-ничего, год еще не кончился. :-)
Пиндостан не торгует, рынок будет тонким, выйдут наши кукловоды. Поглядим. :-)