Павел Владимирович
Павел Владимирович личный блог
19 декабря 2018, 15:55

Порядок расчета кривых волатильности

Коллеги, пишу диплом по второй вышке, в дипломном проекте нужно произвести некоторые расчеты по опционам на исторических данных.
Пользовался данными о истории параметров улыбки волатильности, расположенными по адресу:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff

Методика описана в документе: 
fs.moex.com/files/17331

Сейчас эти данные на сервере отсутствуют
Биржа прекратила их публикацию или это временное явление?
Как можно получить эти данные? 
Если у кого-то из Вас остались архивы с этого ресурса, не могли бы вы поделиться ссылкой на яндекс-диске или другом ресурсе.
Спасибо!
davydov.pv@gmail.com
25 Комментариев
  • Aphelion
    19 декабря 2018, 19:09
    Есть данные за февраль-март 2014. www.dropbox.com/s/jz8pr00uyp227mj/02-03.zip?dl=0

    Если вам нужен весь архив, напишите бирже на почту. Вряд ли он у кого-то еще есть, там данных на 100ГБ как минимум. Заодно спросите почему они закрыли доступ.
  • ch5oh
    19 декабря 2018, 20:15

    Либо хотят очень много денег, либо решили вообще закрыть к ним доступ.

     

    Вдруг Вы там нароете что-нибудь?

  • Стас Бржозовский
    19 декабря 2018, 20:40
    я не смог раздобыть коэффициентов свежих. вдруг какой то добрый человек писал себе?))
  • flextrader
    20 декабря 2018, 07:25
    некоторые расчеты по опционам на исторических
    сорри, а предмет расчета какой или стоит задача бэктеста (разностных) методов оценки, like EWMA/GARCH на этой дейте?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн