19 декабря 2018, 15:55

Порядок расчета кривых волатильности

Коллеги, пишу диплом по второй вышке, в дипломном проекте нужно произвести некоторые расчеты по опционам на исторических данных.
Пользовался данными о истории параметров улыбки волатильности, расположенными по адресу:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff

Методика описана в документе:
fs.moex.com/files/17331

Сейчас эти данные на сервере отсутствуют
Биржа прекратила их публикацию или это временное явление?
Как можно получить эти данные?
Если у кого-то из Вас остались архивы с этого ресурса, не могли бы вы поделиться ссылкой на яндекс-диске или другом ресурсе.
Спасибо!
[email protected]

волатильность MOEX

Павел Владимирович

Москва

с 3 августа 2011

25 Комментариев

Aphelion
19 декабря 2018, 19:09
Есть данные за февраль-март 2014. www.dropbox.com/s/jz8pr00uyp227mj/02-03.zip?dl=0

Если вам нужен весь архив, напишите бирже на почту. Вряд ли он у кого-то еще есть, там данных на 100ГБ как минимум. Заодно спросите почему они закрыли доступ.
+1
- Павел Владимирович
  19 декабря 2018, 19:45
  Aphelion, спасибо, Биржа не отвечает, ни на форумах, ни тем более в личку.
  0
  - ch5oh
    19 декабря 2018, 20:15
    davpv, [email protected]
    вроде, всегда стараются дать разумный ответ.
    0
ch5oh
19 декабря 2018, 20:15
Либо хотят очень много денег, либо решили вообще закрыть к ним доступ.

Вдруг Вы там нароете что-нибудь?
+1
Стас Бржозовский
19 декабря 2018, 20:40
я не смог раздобыть коэффициентов свежих. вдруг какой то добрый человек писал себе?))
0
- Кирилл Браулов
  19 декабря 2018, 21:19
  Стас Бржозовский, пока был открыт доступ регулярно себе копировал. Так что, есть история с июня 2010г по июнь 2018г (в архиве 1.7гб).
  
  А как с онлайна ее можно сохранять? Вроде биржа не транслирует эти коэф-ты онлайн. Только значения в клиринг. В последнем обновлении Спектры добавили новую таблицу option_series и там эти параметры (ABCDES). Уж было обрадовался, но нет — похоже это опять значения в клиринг, а не текущие.
  +1
  - Стас Бржозовский
    19 декабря 2018, 23:47
    Кирилл Браулов, можно я попрошу тот архив у тебя? В онлайне можно хотя бы улыбку всей пачкой писать. Десятка полтора страйков по ликвидным инструментам. Идиотизм полный, кмк, и не транслировать и даже не продавать необходимые данные
    0
    - Кирилл Браулов
      20 декабря 2018, 00:07
      Стас Бржозовский, да, пожалуйста. Я тока не знаю — как передать. Мейлом такой объем не отправишь.
      
      В онлайне — имеешь ввиду просто IV на каждом страйке сохранять? Хотелось то именно через параметры ABCDES сохранять историю.
      0
      - Стас Бржозовский
        20 декабря 2018, 00:17
        Кирилл Браулов, просто айви. Перерасчитывать он лайн наверное мощности не хватит. Я к тебе в скайп постучусь завтра еще раз, мб чрз облако
        0
      - Павел Владимирович
        20 декабря 2018, 13:59
        Кирилл Браулов, ну можно например залить на Дропбокс или яндекс-диск
        0
      - Антон Куклев
        24 декабря 2018, 08:32
        Кирилл Браулов, если не жалко, киньте мне тоже ссылку. Заранее спасибо!
        0
        Кирилл Браулов
        24 декабря 2018, 09:38
        Антон Куклев, кинул в личку.
        0
  - Павел Владимирович
    20 декабря 2018, 13:57
    Кирилл Браулов, можно взять у Вас этот архив?
    0
    - Кирилл Браулов
      20 декабря 2018, 14:09
      davpv, отправил ссылку на указанный емейл.
      0
  - Евгений Питиримов
    20 декабря 2018, 20:18
    Кирилл Браулов, Доброе время суток! А как можно получить этот архив?
    
    0
    - Кирилл Браулов
      20 декабря 2018, 22:24
      Евгений Питиримов, отправил ссылку в личку.
      0
      - PavelS
        06 декабря 2021, 22:35
        Кирилл Браулов, если ещё возможно, можете поделиться архивом?
        0
flextrader
20 декабря 2018, 07:25
некоторые расчеты по опционам на исторических
сорри, а предмет расчета какой или стоит задача бэктеста (разностных) методов оценки, like EWMA/GARCH на этой дейте?
0
- Павел Владимирович
  20 декабря 2018, 13:31
  flextrader, бэктестинг опционных стратегий, дх, итп.
  +1
  - Кирилл Браулов
    20 декабря 2018, 14:14
    davpv, гонял такой бэктест, но грааля не нашел. От разных способов дх/ролл и их параметров менялась только плавность эквити, а финальный результат был примерно одинаков.
    0
    - ch5oh
      21 декабря 2018, 23:21
      Кирилл Браулов, есть мнение, что от ДХ МО финреза не зависит. Зависит только дисперсия.
      
      Я лично не готов под этим подписаться, но мнение такое встречал несколько раз.
      0
      - Кирилл Браулов
        22 декабря 2018, 01:13
        ch5oh, у меня не совсем так получилось. Эквити поз с ДХ и без ДХ давали сильно разные эквити (вторые — более случайные что-ли). А эквити поз с ДХ, но разными способами и параметрами — да, были похожи и отличались дисперсией.
        0
        ch5oh
        23 декабря 2018, 19:35
        Кирилл Браулов, ну, да. В предельном случае отсутствия ДХ волатильность эквити максимальна. Грубо говоря, мы можем получать свои законные +100 пунктов средней прибыли с разбросом итоговых результатов ± 20000 пунктов.
        
        Но как только мы включили любой ДХ — дисперсия уменьшается. И чем лучше наш ДХ (чем он чаще) — тем меньше будет разброс.
        
        К сожалению, в предельном случае непрерывного ДХ большую роль будет играть комиссия во фьючерсе.
        0
  - ch5oh
    21 декабря 2018, 23:20
    davydov pavel, еще учтите, что теоретическая улыбка временами полностью неадекватна. В остальное время она примерно адекватна, но по этим ценам почти нереально купить-продать.
    
    Собственно, по этой причине этот архив почти бесполезен на практике.
    0
    - Кирилл Браулов
      22 декабря 2018, 01:24
      ch5oh, подтверждаю. В тестере находил стратегии торговли волой (с постоянными переворотами из лонга в шорт), у которых эквити ракетой в небо. А в реале — все совершенно не так :)
      
      Так что, лично у меня сложилось мнение, что искать стратегии и оптимизировать их параметры на истории — гиблый путь. А вот использовать эту историю для расшифровки истинного случайного процесса, каких-то закономерностей между его параметрами — может и имеет смысл.
      +1