Об опасности участия в ЛЧИ, о вычислении стратегий , и о визуализация истории стаканов в EXCEL.

Картинка  «для затравки».

Как-то я увидел парочку крутых графиков эквити на ЛЧИ – и завидно мне стало.

И решил я попытаться вычислить стратегии этих крутых трейдеров.

Для поиска хоть каких-то зацепок стал перечитывать их блоги на СЛ.

И о чудо! Один супертрейдер писал, что секрет находится в грамотном натягивании Фибы!

Ну все- думаю-спалил грааль!

Отвизуалил я его сделки скриптом на свечном графике — и начал натягивать  Фибу.  И вдоль тянул и поперек тянул – и ничего не получалось у меня.  Но потом я узнал,  что сам автор совсем не прочь раскрыть  эту технологию.  И для того, чтобы стать таким же крутым трейдером как он сам,  всего-навсего нужно купить его обучающие курсы по натягиванию Фибы.  «Что-то тут неладно  т.к. слишком просто»,– подумал я.

 И решил я поведать о своих потугах  знакомому трейдеру — вычислятору.   Вычислятором его прозвали  потому что известен (в узких кругах)  он своей любовью к вычислению стратегий ЛЧИ. Хобби такое у него.

— Реально ли вообще вычислить стратегии  участников ЛЧИ по их сделкам?

И вот, что он поведал  :

«Очевидно, что ЛЧИшный  конкурсант, совершающий большое количество сделок,  и показывающий при этом феноменальную статистику  торговли – это явно не трейдер, который торгует по барам,  свечкам в сочетании с гистограммой торговых объемов, колдует по горизонтальным уровням,  Макди, Боллинджерам, Фибам и прочему «волшебству».  

Этот трейдер — как минимум стаканный скальпер,   по-этому, вычислить как он торгует, визуализируя его сделки «на барах» – невозможно – эля этого нужно иметь как минимум  собранную историю стаканов и ленты (а в идеале, конечно, полный лог заявок и сделок, приобретенный на сайте мосбиржи).

На  http://investor.rts.ru/  доступны для скачивания сдлки участников таком виде

Т.е.,  указывается даже не средняя цена входа позицию,  а весь принт ленты, который оставляет участник.  Время совершения сделок округлено до минут – а при сопоставлении цен сделок  на каком-нибудь ликвидном  инструменте и аск/бид цен на истории стаканов за минуту может быть много пересечений  — и точный момент входа проблемно вычислить.  Но на помощь приходит «собранная»  история всех сделок, — с ней большинстве случаев с большой точностью вычисляются моменты входа участника, которые впоследствии и визуализируются на стаканах.  Естественно, если участник «колбасит» парочу контрактов   каким-нибудь лютым котировочным DMA-шным полуарбитражным алгоритмом– то тут не определишь момент – этих ребят пока не трогаем ( в контексте данной задачи не трогаем, а в общем – их тоже «трогают», но в контексте других задач – программных- без визуализации, но это уже другая тема).

Само собой, все не вручную делается.  Запускается скрипт в настройках один параметр – имя скачанного файла со сделками участника в ЛЧИ — все.   Результат работы скрипта — формирование xls файлов по соответствующим инструментам с нарезкой по периодам  и с визуализацией «на стаканах» сделок участника.

Вычислить стратегию –это ,  изучив  десятки входов и выходов из позиции, найти общие  патерны, которые «провоцируют» трейдера на совершение торговых операций.  И самое главное, -  понять, за счет чего прибыль –т.е.  у кого трейдер стабильно «отжимает» деньги.

Естественно, далеко  не все стратегии можно легко вычислить.

Но, если стратегия  вычисляется – то по ней пишется робот,  бэктестится  (не касается  манипулятивных)   по истории Level2 сразу на всех инструментах, оптимизируется, улучшается. И результат, как правило, выходит много лучше, чем у  «автора» (особенно если автор торгует вручную). Но, ручного трейдера тяжелее вычислить, т.к в его стратегии, как правило, много «шума».  

 Много ЛЧИ-скальперов  используют независимо друг от друга идентичные по своей сути  стратегии. 

И любителей попробовать повыщемлять  стратегии этих    скальперов не очень то и мало – в основном на Qскальпе историю прогоняют — и пытаются разглядеть что-либо.»
По теме ЛЧИ –все.

ПОЧЕМУ УДОБНО ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ в  EXCEL?

Да потому что это просто т.к.  одна строка- шаг цены инструмента, один столбец –состояния стакана. 

Случайный участок из AFLT.

Можно добавлять «жира» — выводить доп.  информацию.
На примере случайного участка из RTS

Здесь первая верхняя закрепленная строка – изменение торгового объема (по отн. к предыдущему ).

Вторая верхняя закрепленная строка – изменение открытого интереса(по отн. к предыдущему ).

Первый закрепленный столбец – цена.

Первой строкой, можно  вывести и  время, если  нужно.

Биржа транслирует дополнительно очень полезные  данные, которые тоже можно выводить по каждому  стакану-

-общий объем на покупку, общий объем на продажу.

-количество ордеров на покупку,-количество ордеров на продажу.

А непосредственно в таблицах с этими данными можно творить что  душа пожелает.

В экселе макс 16300 с хвостом столбцов –для визуала –«выше крыши».. А по неликвиду – так вообще на один  экран может влезть на «секундных» стаканах —  и прокручивать не придется).

Для торговли (+тестирование, оптимизация и др.)   на моексе, крипте  и др.  у меня  есть небольшое скромное «свое», которое помогает мне скромно  зарабатывать на булку  (с маком).)

Но, как у  большинства  бывших (и действующих)  форексников, имеется и  МТ5   для «души»   .Я там   и стаканы, и ленту собирал  –наработки в этом направлении  есть.  Писать буду исключительно используя возможности   MQL 5.

 Что хочу сделать?

Максимально быструю,   надежную и юзабильную  штуку по сбору и  визуализации стаканов на фондовой секции мосбиржи такого плана :

–  отметил в терминале нужный участок на графике, задал «таймфрейм» стакана в сек (от 1 до «много» ), нажал на кнопку – и ВСЕ!  ФАЙЛ СО   СТАКАНАМИ  ГОТОВ – открывай-смотри-любуйся!   Все время пишу скрипты исключительно под свои очень узкие задачи. Но  захотелось чего-то и полезного сделать, чем сможет любой пользоваться, а не только я.

А то мучаются с этими свечками и барами – следы всяких древних куклов    разглядеть пытаются…… и льют.

Скоро допилю,  испытаю –  покажу что получилось.   Кто любит «куклов», но не знает  где  их искать  - тому должно будет понравиться. )

Выводы

1)      Если ты стаканный скальпер, жестко  торгуешь по  системе ,  совершаешь большое количество сделок ,  имеешь потрясный график эквити и хочешь показать свою крутость на ЛЧИ -  то есть вероятность, что твоя торговля после ЛЧИ может либо  слегка, либо весьма серьезно ухудшиться и иногда по одной (или неск) из своих стратегий  нужную цену для  входа в позицию ты сможешь даже и не увидеть т.к.  ее уже «взяли» до тебя.  В этом  и опасность.

2)      Если хотите визуализировать некие стаканные моменты  – то это явно не нужно делать  на  стандартном  графике всякими цветными точечками – это путь «не туда» — убьете кучу времени и тяжело что-либо будет понять. Для этого куда лучше подходит простой и понятный EXCEL.  Даже «вычислятор» с  ним  работает.)

//PS

Просьба не обращаться по поводу предоставления файлов с  визуализацией  сделок в ЛЧИ на стаканах.   У меня их нету.  Они у «вычислятора», но  он их не дает.