S&P 500 медвежий флаг (bear flag)?

Есть вероятность формирования медвежьего флага на S&P 500.
Цель 1320.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 СИПИ технический анализ

@shtir33

DeFi Partisan

Prague

392

с 12 октября 2011

6 Комментариев

abncapital
18 апреля 2012, 14:44
и будет этот bear флаг пробит вверх и пойдет сп на 1420
0
nike
19 мая 2012, 01:53
как в воду глядел! 10 баллов
0
- DeFi Partisan
  19 мая 2012, 02:42
  nike, зато теперь после 1280-1290 непонятно куда смотреть…
  консолидация и?
  0
nike
19 мая 2012, 14:36
Вчера вечером он пробил поддержку на 1295 по E-miniS&P, так что похоже дальше опять вниз.
Хотя я обычно не прогнозирую движение, все равно не угадаешь.
Я строю опционами дельта-нейтральные стратегии и мне без разницы куда он пойдет, лишь бы на месте не стоял, если я рассчитываю на движение. А там зарабатываешь или на гамме или на веге. Что-то типа арбитража на улыбке (для веги).
Так что прогнозы направления движения — чисто по приколу.
0
- DeFi Partisan
  19 мая 2012, 19:58
  nike, согласен, но вью все равно должен быть.
  Если S&P& будет падать ниже 1280 волатильность резко увеличится.
  В пятницу продал Iron Condor'ов в надежде на консолидацию и снижение волы.
  Если вола вырастет они окажутся в убытке и мне придется дольше в них сидеть дожидаясь временного распада.
  0
nike
20 мая 2012, 13:03
это очень рискованная стратегия сейчас. Вероятность продолжения падения очень высока. Соответственно и рост волы может быть очень сильным и большим. А затем, если придется роллировать, то все равно уходишь в минус, и даже тета его не компенсирует.
Я до августа 2011 тоже продавал волу (продажа стрэнгла) с динамическим дэльта хэджем. Но теперь зарекся, я потерял в начале августа 50% от счета, и ничего сделать не смог, и тэта не скомпенсировала потери :-(
Это такое заблуждение, правда не знаю почему, видимо при балансе IV и неизменной воле, прибыль по тэте компенсируется убытком по гамме! А если вола падает, то зарабатываешь, если растет то теряешь! Так что вы сейчас играете в лотерею.
Если хотите продать волу, то имеет смысл, возможно, посмотреть на пропорциональный спрэд (или обратный, я их путаю), чтобы если ошибаетесь по воле то зарабатываете на движении базы. ИМХО
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Медведи выходят на перехват у линии шеи?

Единая валюта протестировала горизонтальный уровень 1.1655, попутно формируя сессию неопределенности и пробуя закрыть день разворотной моделью «падающая звезда». Стоит отметить, что указанный...

Tickmill

22:08

Добровольная оферта от ПКО "СЗА" по выпуску облигаций серии БО-04

❗️Старт приема заявок — сегодня, 27 мая, с 10:00 до 18:00 по МСК. 📌 Основные условия по оферте: • Объем приобретения: до 20 000 бумаг • Цена приобретения выпуска: 98,5% от номинала +...

Иволга Капитал

09:51

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...