Спасибо, я понял смысл стратегии! Обязательно попробую ее в ближайшее время. Для пущей безопасности количество проданных опционов сделаю меньше количества купленных акций. И не на ВТБ, а на Сбере, мне он больше нравится:)
Чернобров, я и на сбере показывал и сейчас продолжаю… Он волатильный. На сбере в своем весеннем курсе показывал, 10 апреля продал 215 пута за 800 рублей за неделю до экспирации
Барсуков Андрей, если опцион войдет в деньги, то будет поставка и вы получите шорт фуча и можете продолжать работу с этой парой либо схлопнуть эту пару акция\фуч.
Стратегия обычная для американского рынка. Вопрос насколько она реализуемая для нашего в смысле ликвидности. И с какой суммы брокер начнет с тобой разговаривать и искать контрагента по сделке.
ves2010, если у вас покрытие акции или деньги, то вы неправы. Синтетический пут приносит отрицательную вармаржу, то есть риски для биржи. Акции рисков не имеют так как нет вармаржи
Блин люди у вас в голове такой хаос, и у ОВК допэмиссия и у Позитив допэмиссия. Вот только кейсы это абсолютно разные. Вы растерялась и не знаете что думать. Дождитесь деталей и потом делайте выводы. ...
И когда доходность за промежуток времени (не считая доху по бондам) экстраполируют в годовую доходность — это вообще полный трешь
Видосы — зло! ))
Было бы что-то путнее, автор написал бы…
Потом… Как-нибудь…
с приемлимыми рисками — никак
то же что 70 миллионов под 2,5%
? скушно без риска?… я знаю…
но не значит что кому-нибудь поможет именно наш опыт
продажа опционов.
Опционы у вас на фьючерс, а не на акции.