17 апреля 2012, 14:21

График эквити

Пока что это график прибыли на исторических данных систем, которые я сейчас торгую на своем счету. Без учета реинвестирования. С января 2011 года. Системы добавлялись к управлению частями: в ноябре первая, в марте вторая и вот-вот будет готова к использованию третья. И что самое прекрасное, исполнение на реальном рынке от теории практически не отличается!

Однако, за 4,5 года рынок научил меня не строить иллюзий:)

ФОРТС личное

Иван Коваль-Зайцев

Санкт-Петербург

186

2 666

с 3 февраля 2011

20 Комментариев

Алена Иванова
17 апреля 2012, 14:31
Фантастика
0
- Иван Коваль-Зайцев
  17 апреля 2012, 14:34
  Алена Иванова, Да нет, всё реально
  0
Genda
17 апреля 2012, 14:37
А период на графике какой?
0
- Иван Коваль-Зайцев
  17 апреля 2012, 14:38
  Genda, с начала 2011 года по н.в.
  0
  - Genda
    17 апреля 2012, 14:39
    t-trade, неплохой результат! Так держать.
    0
- Ilya-S
  17 апреля 2012, 14:39
  Genda, 1 минута:)
  0
funkyjazz
17 апреля 2012, 14:39
Молодчага. Так это только тест, или реальная торговля?
0
- Иван Коваль-Зайцев
  17 апреля 2012, 14:41
  funkyjazz, тест. Реальная торговля, как и написал с ноября прошлого года. Третья система из этого комплекса заканчивает успешный тестовый период и врубается в общую торговлю
  0
  - funkyjazz
    17 апреля 2012, 14:47
    t-trade, как часто вносишь корректировки в систему, или построил и она фигачит неизменной?
    0
    - Иван Коваль-Зайцев
      17 апреля 2012, 14:49
      funkyjazz, пока не вносил. Думаю, и не буду. Только объем в каждой отдельной системе уменьшаю по мере добавления следующей.
      0
      - funkyjazz
        17 апреля 2012, 15:02
        t-trade, т.е. ты не реинвестируешь? По каким причинам? Проскальзывание?
        0
        Иван Коваль-Зайцев
        17 апреля 2012, 15:15
        funkyjazz, Я реинвестирую:) Это тестовый график без реинвестирования. Хотя, подумываю перестать реинвестировать — зачем? и так шоколадно:) Проскальзывание не учтено, но оно не играет важной роли в данных системах.
        0
        Иван Коваль-Зайцев
        17 апреля 2012, 16:42
        madoff_trade, Я не думаю, я знаю:)
        Одна из трех: t-trade.livejournal.com/141928.html
        0
astray
17 апреля 2012, 14:41
похож на мой
0
- Иван Коваль-Зайцев
  17 апреля 2012, 14:42
  astray, Не исключено:)
  0
onemorefake
23 апреля 2012, 13:43
если не секрет, на какой месяц приходится макс-дродаун?
0
- Иван Коваль-Зайцев
  23 апреля 2012, 14:18
  onemorefake, я не случайно убрал конкретные даты и кол-во сделок. Т.е. догадаться в принципе не сложно, но зачем?
  0
  - onemorefake
    23 апреля 2012, 14:32
    t-trade, да это к вопросу о сезонности
    я так понял, что это движуха августовская
    0
    - Иван Коваль-Зайцев
      23 апреля 2012, 14:46
      onemorefake, Дело не в сезонности, а в характере рынка. Если на рынке происходят экстраординарные вещи, участники ведут себя по-другому — отсюда всплески доходности и просадки. Но со временем «страсти утихают», и эквити выравнивается.
      0
      - onemorefake
        23 апреля 2012, 14:59
        t-trade, ок, спасибо
        0