20 ноября 2018, 01:59
Нефть: приготовления перед прыжком или тайна дневного графика
В продолжение блога.
По итогам стремительного движения цены нефти вниз 13 ноября 2018 года отмечалось:
И спустя чуть меньше недели, мы видим, что корнер действительно был окончен, и цена стабилизировалась в диапазоне 66-68 долларов, и главное, что на отскоке по сути вернулась обратно в канал, ранее глубоко пробитый вниз на кульминации (оранжевая вертикальная линия — время выхода прошлого поста на графике Брент 4h).
Действия с позицией:
Прогноз на ближайшее время:
Чтобы верно ответить на вопрос «Что дальше?», необходимо обратить внимание на дневной график цены, по крайней мере, по двум причинам.
Одна из причин сложилась по итогам торговой сессии 19 ноября:
Черная дневная свеча такури.
Пример хорошего качества — размер тела свечи более чем в 4 раза меньше длины нижней тени.
Но данный сигнал на разворот требует подтверждения в виде белой свечи в ближайшие дни.
Чтобы сформулировать вторую и главную причину, вновь вернемся к материалам предыдущего поста.
Теперь о разрывах.
На дневке их образовалось по крайней мере четыре!
Графики с TradingView и уж тем более (не к ночи будет упомянуто!) с ФОРТС, не дадут нам ответа, где их искать, поскольку не отображают самое главное — время, где закрывается самый главный для нефти рынок — NYMEX.
В то время, как ребята, торгующие там на свои скромные миллиарды долларов именно на такой график и ориентируются!
У меня нет сомнений на данный момент, что нижние два разрыва будут закрыты ценой в ближайшее время и стоимость нефти Брент поднимется по крайней мере в район 75,5 за баррель (сильный интервальный уровень, хорошо проторгованный этим летом в обе стороны).
Но самая мякотка в том, закроются ли разрывы 3 и особенно 4.
Мы должны помнить, что рынок коварен и делает невероятные (на первый взгляд) вещи, плечи на нефти велики и ошибки обходятся дорого всем, включая профессиональных участников торгов.
Преимущество в виде спокойного и последовательного разбора ситуации уже не раз приносило щедрые дивиденды в прежние годы, и дальше следует идти таким же аккуратным курсом.
По итогам стремительного движения цены нефти вниз 13 ноября 2018 года отмечалось:
В данный момент мы видим, что цена вышла из нисходящего канала агрессивно вниз, что указывает на кульминацию, окончание нисходящего движения в ближайшей перспективе и завершение фазы корнера, условно отмеченного волнами [X] и [Y]
И спустя чуть меньше недели, мы видим, что корнер действительно был окончен, и цена стабилизировалась в диапазоне 66-68 долларов, и главное, что на отскоке по сути вернулась обратно в канал, ранее глубоко пробитый вниз на кульминации (оранжевая вертикальная линия — время выхода прошлого поста на графике Брент 4h).
Действия с позицией:
Огромный размах цен внутри дня 13 ноября дал возможность собрать лонговую позицию на 200% депо с эффективной средней ценой ниже 66,5 (синяя горизонтальная линия на графике).На данный момент лонг увеличен до 250%. Средняя эффективная цена набора при этом практически не изменилась. Перезаходы не применялись, поскольку текущий торговый таймфрейм — неделя, даже не день!
Прогноз на ближайшее время:
Чтобы верно ответить на вопрос «Что дальше?», необходимо обратить внимание на дневной график цены, по крайней мере, по двум причинам.
Одна из причин сложилась по итогам торговой сессии 19 ноября:
Черная дневная свеча такури.
Пример хорошего качества — размер тела свечи более чем в 4 раза меньше длины нижней тени.
Но данный сигнал на разворот требует подтверждения в виде белой свечи в ближайшие дни.
Чтобы сформулировать вторую и главную причину, вновь вернемся к материалам предыдущего поста.
Далее надо ждать закрытия дневных разрывов, образованных сверху на стремительном падении цены (техника должна в итоге взять свое, как только будет окончен период воздействия на цену — последний слон из цирка исчезнет, цены поднимутся).Текущая ситуация указывает на окончание периода воздействия на цену: несмотря на новости, цены стабилизировались и реагируют на негатив гораздо слабее, последний слон из цирка растаял как мираж в пустыне.
Теперь о разрывах.
На дневке их образовалось по крайней мере четыре!
Графики с TradingView и уж тем более (не к ночи будет упомянуто!) с ФОРТС, не дадут нам ответа, где их искать, поскольку не отображают самое главное — время, где закрывается самый главный для нефти рынок — NYMEX.
В то время, как ребята, торгующие там на свои скромные миллиарды долларов именно на такой график и ориентируются!
У меня нет сомнений на данный момент, что нижние два разрыва будут закрыты ценой в ближайшее время и стоимость нефти Брент поднимется по крайней мере в район 75,5 за баррель (сильный интервальный уровень, хорошо проторгованный этим летом в обе стороны).
Но самая мякотка в том, закроются ли разрывы 3 и особенно 4.
Мы должны помнить, что рынок коварен и делает невероятные (на первый взгляд) вещи, плечи на нефти велики и ошибки обходятся дорого всем, включая профессиональных участников торгов.
Преимущество в виде спокойного и последовательного разбора ситуации уже не раз приносило щедрые дивиденды в прежние годы, и дальше следует идти таким же аккуратным курсом.
23:28
Сергей 35, а другие может последние подштанники продали, но в Газпром на всю «котлету» — вложились!
В этом прям весь я
any_to_real, Да, 450 ярдов убытка за один квартал ещё уметь надо.
Агри, а кстати, тут один любитель винишка ходит в англии в зал, живой ибо никчёмный любитель сотяев
Степан Грозный, нет)
23:09
Дюша Метелкин,
Заявить на оферту когда будет можно?
znak,
вы как Остап Бендер с его Нью Васюками. И прибыль Башнефти в 225 млрд обещали и дивы 500р и цена 3200 к дате объявления дивов. Буду назвать вас товарищ Бендер
Тимофей Мартынов, я как-то прочитал, что была такая замечательная компания, как Sitronics Group. В 2007 государство выделяло ей денег на постройку фабрики по производству микросхем по технологии 0,...
ИИС в Сбере - позволяет ли купоны на карту? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Примерно на этих уровнях (69.50-70.50) находятся две фибы:
1) лоу-лето 2017 -> хай-октябрь 2018 = 70.54
2) хай-октябрь 2018 -> лоу прошлой недели = 69.36
Также верхняя граница нисходящего канала текущего падения (красный), в который нефть вернулась и ползёт по нижней кромке.
Также верхняя граница восходящего канала (зелёный), из которого нефть вывалилась вниз.
www.tradingview.com/x/CMdpJZfb/
www.tradingview.com/x/HvTgFScy/
www.tradingview.com/x/POShGRnN/
В общем, предполагаю отскок до красного квадрата на последнем скрине. Оттуда заход на перелой прошлой недели — 63.70-63.40
Вот после этого, пожалуй, на 75.50
А может и чуть повыше — 77.70
И отскок не понадобился...
Теперь 100% на 75-78 поедем так же без откатов. Что происходит последние 2 месяца?! Вроде, мировой кризис ещё не провозгласили. Волатильность сумасшедшая...
Стоп на 50% позы задело (из 250%, то есть 1/5), но в общем как и на 86.
Ради прибыли 300% капитализм пойдёт на любое приступление. ©
Про шорты на прошлом шаге: я их начал набирать от 79,5 (в пределах 100% депо), а плечи пошли выше, соответственно средняя была около 83, а хай 86,6. При позе 250% это просадка не очень большая, и соотношение риск-прибыль отличное, учитывая что я фиксить самое верхнее начал у 77, а закончил на 69.
А вы на падении в лонг зазывали, одни эмоции, никакого анализа:
Корнер — скупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен путём создания искусственного дефицита.
А то, о чем вы пишете — это не определение корнера, а его следствие в ряде случаев.
Что я не прочитал, когда скопировал-то? Если вы что-то не знаете, это не ко мне вопросы.
Василий больше двух лет ванговал падение СиПи. Ну ведь вот же! Сбылось! :)
www.tradingview.com/x/u3Wj1jed/
Риск контролируется.
Предположим, будет цена 64, а средняя у меня для лонга 250% — 66,5.
Моя просадка в этой точке составит около 9,4% (с учетом плеч).
Учитывая, что я жду движения, как минимум, в район 75 — это не спор с рынком, а вполне трезвый расчет.
Предрассудки вродепросьба писать новичкам, остальные вполне в состоянии разобраться как и что им делать.
Спасибо, повеселили утром ))
Мой контроль рисков — это управление размером позиции в первую очередь, а не гадание на тему что будет раньше 64 или 69.
Мат.ожидание может быть у ТС, да и то в интрадее, при условии что рынок открыт постоянно и все работает без сбоев.
Один неудачный овернайт и стоп в 20 п просто проскользнет, вот вам и мат.ожидание.
1) основной счет не здесь.
2) речь не о том, что ФОРТС плохой, а о том, что график с ФОРТС для анализа на дневке не годится.
Что-то всё идёт не по сценарию. Наверное уже вторую часть отстопил. Где будешь и будешь ли подбирать сданные по стопы части лонга?
При цене 64 просадка с учетом плеч была 9,4% и поза сократилась до 200% по стопу.
На 63 просадка 12,1% примерно и осталось 150%. Неприятно, но не смертельно для эквити. На 86 был такого же порядка дродаун у шортов.
И как ты поступаешь с позицией на данный момент (ниже 61)? По-идеи стопы на 64, 63 и ниже сработали. Но потом нефть сходила выше 64 — ты вроде собирался добирать сданное ранее по стопу. Сейчас очевидно сдал это повторно и ещё что-то дополнительно. Как ты уменьшаешь потери в районе твоих стопов в случае «пилы»?
Я низы пересиживаю сейчас, но сокращенным объемом, там КДТ в конце волны вроде как.
Как доделают ложный выход, буду восстанавливать лонг снова до прежних объемов.
P.S. Это лайт, в Бренте менее четкий
А по вопросу — что (если не уровни) поколеблет у тебя уверенность в V-образном отскоке нефти в район 75+?
По нашему рынку есть какие-либо предположения — будет на нём отскок вместе с нефтью и до куда он возможен?
Наш рынок вообще не смотрю, это наверное лучше спросить тех, кто на нем торгует хорошо.
Торгуешь только нефтью всё время? В 14-15 гг как отработал глобальное падение и рост нефти?
14й год торговал мало, в основном просто смотрел, как цена идет без меня, дно не ловил. Активная торговля началась в 2015 году, после весеннего КДТ от шорта.
ОК. Ждём реализации твоего сценария.
Выше 80 я тоже был уверен, что цена упадет, потому что уверенность — это нормально когда делаешь на рынке правильные вещи (для опытных участников имею ввиду)
Прогноз по поводу 75,5 вчерашняя паника не меняет, а усиливает (также как вынос на 86 в итоге усилил снижение), плечи резались для того, чтобы просадка при ценнике ниже 62 не была слишком велика.
на 53 уже стоят подбирают рынок, точнее подобрали в диапазоне 52,80-53,05
Ну и слава богу. Хоть за Вас порадуемся.
Так то по слогу чувствуется, что серьезный трейдер. Некогда глумиться над соседом, чья корова сдохла. Всё время занят. Деньги скирдует по чемоданам.
И ещё думаю, что если отскакивать к 75-ти, то отскакивать нужно также без коррекций, как и падали. Чтобы на всех промежуточных уровнях собирать шорты и продолжать эти шорты тянуть вверх. Если медленно, с откатами, то шортовое топливо будет частично на коррекциях выходить. В таком разе до 75 не доедем.
Будут ли рисовать вторую ногу на 62?
1) перед снижением был боковик более трех лет: период низкой волатильности сменился периодом высокой.
2) не было падения на 28% за 6 недель, падали примерно в три-три с половиной раза медленнее
3) не было больших (полпроцента и более) разрывов цены на дневном графике.
4) И фундаментально ситуация была другая, сланец как на дрожжах пёр, в то время, как сейчас играет тупо политика.
То есть сейчас с падением 2014 года вообще мало общего.
По той же аналогии что вынос выше 86 усилил движение вниз, текущий перелой усилит вынос вверх (качели)
А почему декабрь? Потому что шабаш у ОПЕК в декабре, им надо спасать ситуацию, а для этого все средства хороши.
Вот как тут они смогут договориться? Даже не представляю.
www.tradingview.com/x/24y4Ucqj/
Просадка 17% была. Плечи возвращаю обратно на данный момент.
На данный момент рассматриваются две цели
1) диапазон 71,3-71,7
2) около 75,5
Поэтому я согласен держать лонг с просадкой через 59.
ТФ на котором в данный момент торгую — недельный, дневка может быть с большим плюсом скоро, но какой именно день я затрудняюсь сказать
На мой взгляд, текущая картина в движениях последних дней почти копирует динамику с 8-го по 13-е августа текущего года. Где 08.08=23.11, 09.08=26.11, 10.08+13.08(слияние двух дней) =27.11.
Безусловно, есть различие в диспозиции дат экспирации в августе и в ноябре. Но, мне думается, это не критично.
Исходя из вышеизложенного, допускаю на сегодня-завтра-послезавтра динамику, близкую к повтору сессий 14-15-16 августа. Мне кажется, такой сценарий крайне реалистичным в качестве финального нырка с обновлением лоу прошлой недели. Напомню. что слив в прошедшую пятницу хоть и был сильным, но прошёл на малых объёмах, так как бОльшая часть участников рынка в Америке отдыхала в честь праздника. То есть, пятничный лоу нарисован не по фэн-шую.
Кратко варианта два:
1) сегодня поступательный рост на европейской сессии и слив на америке, завтра продолжение падения, обновление лоя прошедшей пятницы, выкуп дна и начало глубокой коррекции;
2) то же, что и п.1, только сегодня закрытие амеров в потолок, падение начнётся ночью, открытие европы завтра утром гэпом вниз, далее по сценарию.
ПС. Не исключаю начало падения на новый лоу сегодня сразу после открытия Европы. То есть с текущих. Но, такой вариант, на мой вкус, как-то уж совсем некрасивый.
Накопилось много всего неотработанного сверху и поэтому от шорта играть не стану.
Рынок сделал минус 7 долларов с лишним всего за 2 дня — 20 и 23 ноября. В таких условиях возврат тоже может быть быстрым и безоткатным.
Самый жесткий вариант, который на эту тему был — конец августа 2015 года, когда тоже не давали отскок и в итоге рост перекрыл падение целого месяца за три торговые сессии:
Главное на графике WTI, на Брент он тоже есть, но тут четче.
Для реализации нормального отскока в декабре теперь падать ниже 61.00 = чревато увидеть пролив ниже 57.00
Выстрел тут вверх не случайно (было сложно определить когда, но в итоге получается, что КДТ притянули к саммиту, и вверх пробили по его итогам), значит ниже точки выхода из него по идее нет причин уходить.
Вообще для лонга хорошо бы закрыть сегодняшний гэп сверху вниз и после этого вырасти.
А по недельке цели первые там где зеленая горизонтальная линия (уровни начала формирования КДТ), а дальние цели прежние — в районе 75,5
Причина в том, что гэп оказался слишком большой. Если бы он был 50 центов, его бы могли не закрывая, уйти намного выше, а вернуться закрывать в след. году, например. Но когда гэп более 3 долларов за утро, это слишком много, чтобы с такой дыркой внизу уверенно расти, поэтому утром выше 62,2 я порезал у лонга плечи, но готов их брать снова на глубоком откате.
Я думаю, даже если откат будет ровно такой какой я жду, это не повод тут шортить.
У медведей еще есть шанс на откате прилично закрыться.
Точно только одно, если цена спустится туда быстро (например, сегодня-завтра), там надо покупать и держать крепко лонг уже с плечами.
Возможно, это еще не вся коррекция (не хватает 5-ой волны).
Собственно от этой волны и зависит, будет закрыт гэп или нет, если нарисуют достаточно глубоко и/или доделают в этой формации ложный выход ниже 60, то гэп закроется полностью или почти полностью.
Но форма коррекции говорит о прорыве вверх в итоге, то есть в данном случае еще одна попытка закрыть гэп (удачная или нет) будет давать повод к покупке.
Графически 4-5 декабря хотелось бы что-то такое, кукл не подведи, я все прощу!
Ложный выход желательно, но не обязательно ))
71+ и 75,5 — это цели недельного таймфрейма, а у нас дневку никак в порядок не приведут. Если сложат сегодня вынос этот, я не удивлюсь, но шортить не буду, лучше докуплю внизу.
Я думал там треугольник с вершиной ниже 62, а тут может быть теперь и расходящийся, например, тогда с 63-63,5 путь ниже 60, а потом опять вверх, то есть играют широкий диапазон, чтобы сработало максимально много стопов в обе стороны
Ситуация очень неоднозначная.
За снижение:
1) вчерашний конский гэп, незакрытый ещё на 1.5 доллара — это достаточно много;
2) очевидный позитив — песни про глубокий отскок и рождественское ралли из каждого утюга (однако, как стремительно сменилось настроение);
3) сиплый на ожиданиях/инсайде хорошо вырос на прошлой неделе — можно немного и пофиксить по факту G20 и ставок. Кроме того, также имеет незакрытый вчерашний гэп.
За продолжение отскока прямо с текущих:
1) все видят незакрытый гэп = соблазн шортить;
2) отскочили 3 доллара, покупать некомфортно = соблазн шортить;
Соответственно, появляется медвежье топливо для роста выше.
Хм...
Как бы к закрытию дня на 60 не уронили.
Может быть треугольник не такой как я нарисовал, а расходящийся, там импульса нет и резкие безоткатные волны с V-образными разворотами, как вчера вверху и внизу типичны для этих фигур.
Ниже 60.00 полетят стопы и пойдут перевороты в шорт.
Логично увидеть как минимум тесты закрытия предыдущих двух недель. То есть ниже 59.50
Вопрос:
Ловить ли на 59.30 или обновят лоу прошлой недели = 57± ?
На этом шаге ложный выход не типичен. Вот вчерашний лой по идее надо крупно переставлять, а закрывать гэп она может и в пятой волне (например).
Сейчас что видно точно, что A и В зигзаги. А это либо часть фигуры, либо часть плоскости, то что хай обновила вчерашний — частный случай, могла бы и не обновлять, если там треугольник был бы другой.
Альтернативный вариант, что мы не в треугольнике а в плоской коррекции ABC, тогда С должна быть импульсной волной.
Если по закрытиям часа считать, то где-то 60,3-60,5, то есть треугольник может пробить поглубже.
Плоскость волной С может закрыть гэп, если С получит растяжение, но заранее это узнать невозможно
Если расходимец, то С может закончится значительно глубже вчерашнего лоя… до доллара и более… то есть скорее ниже 60.00
Если плоскость, то закончится выше 60.00
Верно?
Получилось в районе 59, то есть полное закрытие гэпа. В общем там разброс цифр не так велик, потому что A получилась не очень длинная, если бы там долларов 5 был перепад, было бы сложнее
Учитывая, что А = около 1 доллара, то 1,618 и 2,618 в акккурат на тот же доллар и разнятся :)
В итоге имеем либо 60.30± либо 59.30±
В итоге, если С считать от 63.50, то либо 60.25 либо 58.25
Разброс широкий. Если такое будут играть, скорее покажут нечто среднее, чтобы всех попутать. То есть перелёт/недолёт. Скажем, 58.75 было бы просто идеальной цифрой. И гэп закрыть, и чуть ниже макнуть.
По поводу усложнения 4-ой и 5-ой, в которой закрытие гэпа — мне кажется времени до ОПЕК уже очень мало остаётся, чтобы такое разыгрывать.
Цена в канале нисходящем и вряд ли выйдет из него вверх до тех пор, пока не будет ускорения и отвала через нижнюю границу.
Вот пятиминутка
Нижняя граница даже сейчас 61,4 без учета прорыва сквозь нее.
А по состоянию на утро уже 60,4-60,5. Ночью вышел абсолютно медвежий отчет API и канал продолжили, однако на дневке в этом месте будет гэп, поскольку во время ночной движухи основная сессия на NYMEX давно была закрыта и на ICE тоже.
Не сократить на заявленные 1,3 млн=падение на 45-50 по Брент
Сократить=отдать серьёзную долю рынка америке
Как такое с точки зрения волн? Рабочая гипотеза или в урну?
ПС. Может, конечно, с текуших прямиком на 59.30. Но учитывая, какой сегодня день… как нарисовали безоткатный отскок на европе… логично допустить, что на открытии америки после небольшого перелоу понедельника ~60.20, в первые час-два могут также отскочить более доллара ~61.40. Оттуда ещё один, финальный пролив для закрытия воскресного гэпа.
Я этот момент подожду в кэше, покупать тут стремно в любом случае, потому что на носу ОПЕК, вот 59 я бы купил, а тут только ждать в море погоды, выкуп дневной был связан с новостями, могут его обратно залить.
Я думаю, что клин может выступать как модель продолжения движения вниз.
Если цена на значениях выше 62,5 не останется долго, там будет просто шпиль и можно будет играть это как ГиП (на более крупном ТФ) с линией шеи около 61 доллара плюс-минус.
Отсюда буду пробовать шорты, уже больно хорошо вверх вынесло, м.б. заходная вполне.
Важно как закроют 4-х часовик, но скорее всего будет ГиП, с правым плечом ниже левого или примерно одной высоты, цель по 4-х часовику в районе 58,9 у меня вышла.
Это к вопросу о тех цифрах, которые обсуждали вчера, где может закончиться С.
Примечание: Для определения высоты ГиП беру цены закрытия 4-х часовых свечей, которые в данным случае совпадают с ценами закрытия часа (на голове), шпиль на 63,5 не считаю. Линия шеи проведена также по закрытиям 4-часовиков (61,10-61,03)
Потому что на 4-х часовике, который я привел выше, свечная модель, сформированная вчера, об это предупреждает.
Если бы это был часовик, можно было не так по этому поводу волноваться, но 4ч я игнорировать не могу.
Завтра можно было бы медленно ползти вниз к 60.50, как сегодня вверх, а на решении ОПЕК пролить чуть ниже 59.00
Новость могут разыграть как-то так:
— Сокращаем на 1,2 млн.
Упали вниз.
— Ой, мы про Россию не сказали. Она же не ОПЕК. Россия ещё сократит 200 тыс. Итого сокращение ОПЕК+ составит 1,4 млн.
Летим вверх.
www.tradingview.com/x/nniZHmH2/
В данной таблице для будних дней (Weekday) указано время работы включая дополнительную сессию. C 18 до 17 след. дня по Eastern Time, то есть перерыв с 2 до 3 ночи по Мск (по зимнему с 3 до 4).
Regular Trading Hours — основная сессия торгов на CME (в нефти с 17.00 до 22.30 мск). В эти часы действует пониженное ГО. Перенос через ETH требует дополнительного обеспечения позиции, поэтому в сессию RTH гораздо больше ликвидности. Даже удержание позы на пару-тройку дней могут позволить себе далеко не все. И те, кто позы держит, должны точно знать, куда рынок будет двигаться завтра. Иначе, можно нарваться на вынос против тебя.
Исходя из вышеизложенного, 99% экстремумов рынок показывает именно в основную сессию Америки. Если же важные новости играются без Америки, то крайне редко цена уходит в разворот не дождавшись повторного теста во время RTH.
Идеально если дадут 58,9-59,2, но в условиях когда рынок за минуту проходит 1% это гадание.
З.Ы. Лимиты тут же расширили, после планки там еще на 58 хвост, кухня, а не рынок ))
Да, может по инерции еще чутка протащить, но тут вопрос уже риска (с каким плечом лонг).
В такие моменты рынок зависит сильно от слухов, которые просто вбрасывают когда надо.
Чисто технически нет оснований уже идти существенно ниже (гэп понедельника закрыт, ГиП успешно отработана, бычье на стопы сброшено).
Кто не спрятался, я не виноват!
Теперь лонг надо брать и держать до победного, возможно несколько недель держать, пока не отработает 71+ на недельном.
Гэп висел огромный с понедельника, и ГиП на отскоке сформировался, и свечная модель вверху на 4-часовике, которую мы обсжудали вчера.
Тут особенность в том, что сверху на выносах на 63 и сегодня утром на 62 посносили стопы одни, а теперь дошли до стопов других, а по факту это все буря в стакане, и рынок скоро вернется вверх и очень сильно вверх.
Боюсь, коллеги, вы ошибаетесь. Паники ещё нет. Паника будет на американской сессии. Ну, вот пить-дать, к бабке не ходи. Опек сократит не более 1 млн, потому что наши упрутся рогом. Не могут наши зимой сокращать. Скажут — 150-180 тыс, и ОПЕК 0,9-1,0 млн. На этом ещё два бакса вниз, а там америка откроется и будет выкупать.
Вот и проверим старую примету, думаю минус 4 процента с гаком достаточно. чтобы слабые руки выкинуть из позиций, которые потом принесут много.
То есть шансы на то, что лои где-то здесь навскидку процентов 80-90.
Просто из него в понедельник вынесло с большого гэпа, который сейчас пытаются прикрыть, это условие для последующего роста, а не для падения в данной ситуации, если мы говорим о недельном таймфрейме.
А по недельке цель — уровни начала КДТ выше 71, а дальше 75,5 остаются. Вопрос только сроков.
В этом масштабе графика видно, что сейчас 59 или 60 — это детали, локальная возня внизу, а сам КДТ пробит вверх.
1) Когда ориентировочно это можно ожидать (январь, февраль)?
2) Что потом? Ниже 60 мы уже были. повтор лоев или уход значительно ниже 60?
Сейчас не могу исключать, что выше 70 мы уже во второй половине декабря увидим, потому что рост возвратный тоже может идти быстро.
Но пока об этом рано говорить, надо успеть сегодня закупиться внизу на панике.
Я с понедельника жду пока гэп прикроют, чтобы крупно купить, в итоге это сделали только сегодня, но зато как! Теперь снизу целей нет, а вверху их вагон.
Вчера вечером чуть не сбросил. Но чуйка не подвела, что вчерашний вынос прямо с утра шёл специально под американское окрытие, поскольку во вторник вынос шортов на америке не получился.
Сейчас перевернулся. Но, очковано до жути.
Но по мне это еще лайтовый вариант, помнится в феврале 2016 года, когда были глобальные лои, можно было такое в терминале увидеть, например
20% вверх и обратно (тут не все на скрине, там еще до 30 потом она доходила) и это все (и вверх, и вниз) за несколько дней буквально было.
Еще, если посмотреть, как вела себя цена в этом диапазоне с 23 по 30 ноября, там тоже надолго ниже 60 не удавалось уходить. Только на ложняках отжимали стопы самые последние и тут же выкупалось все.
Если всё так и сделают, то потом можно без откатов лететь на 66 для начала.
В планах держать лонги теперь до 71,5-71,7, как минимум, причем на откатах наращивая номинальный объем пропорционально изменению размера счета, но не превышать лимит 300 процентов от депо (лонг равный размеру депо + 2 полных плеча максимум).
В конце ноября в самой нижней точке был убыток 17% от депо.
(лонг от 66,5, резались плечи на 64 и 63, остальное держалось без плеч, несмотря на цену).
Но я уходил в лонге на понедельник, сбросил 2/3 от него выше 62 и остаток закрывал во вторник, взял от шорта с 63 до 58,9 и там купил сегодня крупно.
Вопрос как среднюю теперь считать, по каким значениям. Сегодня внутри дня может быть волатильность больше чем плюс-минус три доллара, думаю по итогам дня надо считать, а сейчас еще рано.
В основном за счет понедельника и движения за вчера и сегодня.
Но подробно я на этом вопросе остановлюсь в следующем блоге, там надо по шагам писать со ссылками на посты когда и что делалось и по какой причине.
Жду роста под крики «Как же так, ОПЕК же не договорился!!» ))
А КДТ там огромный размах имеет, вершина у него выше 71 доллара, а его в упор не видят паникеры, у 60 зашортят еще небось.
Тут надо брать лонг и сидеть на попе ровно, просто плечо не брать выше 2-3-го, чтобы селезенка не ёкала, понятно что если вы, например, на всю котлету встали на миллионном счету, там каждый процент будет вызывать фонтан эмоций, а надо просто спокойно входить и держать несколько недель теперь.
С большим плечом сейчас торговать не надо, потому что придется ставить короткие стопы, а она за минуту может проходить около процента в обе стороны.
ПС. Тоже ещё чутка добавил ниже 59. Сегодня немного прокатился удачно туда-сюда. Поэтому решил добавить немного риска.
Сейчас речь о развороте на неделях. Итоги подведем вечером, только не сегодня, а в пятницу.
Помните на 86 был разворот насколько быстрый, вот здесь мы еще задержались внизу хорошо на прошлой неделе, это еще медленно запрягают, я считаю, возможно ждут вброса какого-нибудь.
Выше таких возможностей может и не быть в какие-то дни.
Если это так, то в понедельник к открытию европы должны поднять выше клоза америки (лайт — 52.60, брент — 61.70) и днём больше вниз не пускать. Днём проторговка 61.70-63.20±, набор шортового топлива, на открытии америки финальный прокол вниз на 61.50 за бычьими стопами. После этого нужно ломать сопротивление 63.50 и уходить до 66.50, не меньше.
Если же в понедельник продолжим падать, то среднесрочный лонг под большим вопросом, поскольку в сценарии роста снова падать не вижу вообще никакого смысла.
Имхо, падение может быть, если амерская фонда поедет ниже 2600 по сиплому. Хоть я и надеюсь, что вчерашнее падение фонды было крайним разводняком перед 2-мя неделями кристмас-ралли, но и у падения ниже 2600 есть свой смысл. 19-го числа ФРС. Своим двухмесячным падением и высокой волатильностью рынок пугает и молит федрезерв об остановке ужесточения ДКП, о паузе в повышении ставок. Поэтому могут на следующей неделе провалить 2600. Очень сомневаюсь, в таком случае, в росте нефти.
Сегодня нужно наблюдать за уровнями закрытия вчерашней основной сессии — 51 в Лайт и 60 в Брент. Ночью выдернули выше этих уровней и сейчас их пытаются удерживать, тестируя сверху. Если удержат и пройдут выше 52 и 61 соответственно, то появится хороший сигнал на начало того глубокого отскока, который давно ждём. Если идём отсюда ниже, то вероятно, на перелой прошлой недели.
Нижнюю наклонную цена видит, верхняя пока под вопросом: вообще такого пологого канала тут быть не должно, учитывая как быстро цена спускалась в ноябре, в левой части графика, более уместен такой же быстрый подъём, когда придет время.
1) бодяга с убийством Хашоги;
2) история с арестом финдира Хуавей;
3) близость заседания ФРС — рынки под давлением, нельзя показывать ралли;
4) в Лайте в пятницу ОРЕХ — будут ли выходить из диапазона 50-55 или удержат?
Эти истории работают «здесь и сейчас».
Сокращения нефти со всех сторон уже с лихвой хватит для ралли на 71 по брент. Но, эта история в перспективе, а не сиюминутная.
Поэтому топчемся на месте. Могут пропилить и всю эту неделю, пока всем мозг не вынесут окончательно и игроки выйдут из поз. разочаровавшись в ралли. В конечном итоге, чем меньше ОИ, тем легче лететь вверх.
ПС. Учитывая вышесказанное, на месте кукловодов, перед стартом брента на 71, я бы ещё помурыжил народ пару дней и свозил бы сначала от текущих 60.40 до 62.50-62.70, затем ещё раз пролил на 58.00 (всё-таки поставил бы «вторую ногу», но без перелоя ноября). А в четверг или пятницу уже бы развернул окончательно вверх и закрыл неделю выше 62.00
Не уверен, что верхняя граница там есть, но нижнюю наклонную тестировали уже огромное количество раз, сегодня с утра проткнули и выкупили, значит цена ее видит:
Отскок должен был быть именно V. Но вместо этого затянули в консолидацию. Это очень плохо. На дневках вымпел — фигура продолжения движения = выход вниз.
ПС. Если бы в амерскую сессию смогли выдавить выше хая прошлой недели, то далее легче рости бы было — вверх уже на шортокрыле бы полетели.
Еще неделю назад лонгов у фондов было 128 тыс контрактов, это как на низах 2016 года, когда нефть стоила около 30!
После этого был четверг прошлой недели (данные на прошлый вторник, за текущий еще не вышли) ниже 59, когда мы закупились и еще два раза макнули вниз, в пятницу посмотрим какие данные выйдут, подозреваю там лонгов может быть исторический минимум или около того.
Если там внизу в итоге сложится фигура, это может быть модель на дне. Булковски рассматривал несколько видов таких моделей.
И треугольник все еще может быть (как первая волна роста).
Самое главное, как только рынок понесет, забыть о шортах, только лонговать его пока не сделает цели на неделе.
В нефти и валютах на истории были случаи, когда месячное падение выкупалось за несколько дней, когда шли большие белые свечи и тупо всех сносило в несколько раз быстрее на обратном ходе цены.
И никто не говорит об этом:
А между тем, Лайту на текущий момент до 50-ти 3 бакса падения, а до 55-ти 2 бакса роста. Интригующе...
Есть такое понятие — точка минимальных выплат, вот где-то около неё. Тем более, сейчас такой рынок, что 2-3 доллара она может за вечер пройти, как сегодня.
Крупные страйки к моменту экспирации сильно «магнитят» цену. Понятно, почему. В этой логике, по имеющейся картине ОИ, страйк 55 выглядит «интереснее» для экспирации, чем 50. Это два.
К слову, 27 ноября была крайняя ОРЕХ в Бренте. Ключевой магнитный уровень был 60. Так вот, цена в течении этого дня до клоза успела гульнуть от страйка почти на 1.5 доллара в каждую сторону.
А ещё сегодня было сильное импульсное закрытие, а завтра клоз недели… Конечно, могут сукины дети и снова слить рост. Но, ведь могут и ударный день вверх нарисовать. Скажем, на 4-5 долларов
Картинки в РБОБе:
4Н
www.tradingview.com/x/ekw3ODm3/
1W
www.tradingview.com/x/N5IhBY6F/
А плечи дело добровольное, если три — это много, можно взять и два, и полтора.
Я обычно использую плечи для усиления позиции, если идёт против меня, режу их в первую очередь частями (2,3 или 4 шага), а основную позу с помощью плеч всегда можно вытащить. Пример скоро будет из реальной торговли, чтобы не быть голословным.
Забавное расхождение. Уж и не разводят ли нас.
Update на начало дня.
Японские свечи: окончание снижения (первая модель) и начало роста (вторая), качество первой модели лучше. К сожалению, пока это только часовик.
Вчера второе дно вечером мы получили в основном на интерпретации переговоров, как неудачных.
Но Блумберг частенько гонит пургу в такие моменты. Возможно вбросили специально, чтобы сработали «тазики» на Америке, европейских оказалось недостаточно для закупа.
www.tradingview.com/x/TbFDGdIx/
Помните, вчера как раз обсуждали?Так и вышло. Лонги 300% как купил у 58,9 так и держу всю дорогу.
Откуда эта цифра берется уже обсуждали здесь.
Чтобы оценить какая может быть скорость, посмотрите конец августа 2015 года.
Я тогда торговал и помню что было, как она взлетала в полупустых стаканах, сейчас еще мягкий вариант на самом деле.
А когда она дойдет и сколько в итоге сделает, это уже детали.
Это если бы в это время торговала бы только Азия, был бы гэп на дневке.
Скоро будет новый блог, с разбором полетов.
Когда играет неделька (а именно на этом таймфрейме лонг) и идет возвратное движение, коррекции могут быть какие угодно, тут нет соотношений как в импульсе, можем день-другой потолкаться в диапазоне 2-3 бакса, а потом опять за день пройти 5-7.
Лонг не добавлял, резал плечо по стопу третье вчера, но потом вернул обратно. Пока цели на неделе остались прежние.
В итоге дно может получиться более сложным, например, вот таким (не руководство к действию, просто мысли вслух):
Я веду к тому, что это пока больше всего сообразуется с тем что видно на графике дневном и 4-часовом.
Вот голова скорее всего будет одна, фигуры где двоятся-троятся плечи (комплексная пГип) редко встречаются с двумя головами, если верить Булковски.
Текущий вариант повлияет на объемы лонга и перезаходы, шорты если и будут то только под защитой лонга (например, замок 200% лонг/ 100% шорт у 63 и на шорт стоп короче чем обычно, не пытаться реверсы торговать при таком риске).
Почему уровень 63 и зона около него важна — в начале декабря даже на новостях об ОПЕК она четко там остановилась. Именно эта граница в итоге будет ключевой, весь вопрос в том, с какой попытки пройдут, может быть будет меньше деталей, чем слева.
Важно понимать что после католического Рождества рынок редко куда-то идет, а вот вторая половина января и февраль очень часто дают ключевые развороты (например, 2016 год разворот ниже 30 именно конец января-февраль, 2018 резкая коррекция тоже пошла в начале февраля, 2015 год в середине января были низы после падения ниже 50 и с февраля ушли в коррекцию на недельном, 2017 год вообще вся зима была никакая, только к началу марта оттаяла нефть).
У нас КДТ закончился в 20-х числах ноября, сейчас мы лои обновили спустя почти месяц консолидации, как раз могут конец декабря-начало января использоваться для правого плеча в фигуре, и во второй половине января пойти на 71 или выше.
Это надо учитывать, если играть в долгую (как я).
www.tradingview.com/x/SZqW9BoH/
По поводу бриллианта идея хорошая, и так болтанка внизу затянулась, нужен еще один выстрел, только более масштабный чем в пятницу.
Может в этот раз не сложится четкой модели, просто дно с рваными краями. Канал внизу с таким размахом вряд ли: падали быстро в 20-х числах ноября, поэтому и взлетать нужно быстро, как только закончится раскачка.
Что касается нефти, то чем больше тянут с разворотом, тем сильнее будет выстрел вверх.
smart-lab.ru/blog/510949.php#comment9200519
На данный момент выглядит так:
4Н
www.tradingview.com/x/4Uoe6Qep/
1Н
www.tradingview.com/x/NGpPUscU/
www.tradingview.com/x/X03T6Z7y/
Либо уже попроще. Вот так:
www.tradingview.com/x/q1yoEQPs/
Логика следующая. Если ФРС завтра будет ястребиным, то ясно, что пистец всему — летим вниз со свистом. НО… Ходит много разговоров о том, что жёсткий бадамум они очень не хотят. Вроде как, они хотели бы плавно сдувать пузыри. В таком случае, если завтра они будут голубками и дадут сигнал о паузе в ужесточении монетарки, то фонда и коммоды будут расти. Сиплый, если не новый истхай, то как минимум, на дневках второе плечо нарисует (2860-2880). Само собой и коммоды среднесрочно порастут, в том числе и нефть. Если о будущем смягчении риторики ФРС знают инсайдеры, то нет смысла рисовать лой прямо на факте оглашения решения ФРС. Правильнее его нарисовать чуть заранее, то есть сегодня, а к выступлению ФРС уже нужно подрастать.
Так что, я всё же пока надеюсь, что пробой треугольника вниз ложный. Я ждал этот пробой. Ждал через ещё один задерг вверх. Получилось чуть раньше. Но, после формирования фигуры в течение 3-х(!) недель истинное движение я не представляю без предварительного ложняка. Если бы нарисовали выход из треугольника сразу вверх на 64-65 по Брент, я бы скорее всего оттуда зашортил с целью 53-54. Но сейчас картина мне видится диаметрально противоположная.
— А почему такой хороший залив сегодня, более 2-х долларов, был без америки?
Не потому ли, что в основную американскую сессию так сильно продавить не получилось бы? В старом (январском) контракте на вчерашнее закрытие оставалось всего лишь 72 тыс позиций. Свежий, февральский явно берут в лонг на отскок. Вот и как лить вниз, когда тех, кого стопят, в старом осталось всего 72 тыс, а новый берут в лонг? В такой ситуации логичнее наоброт, открыть америку как можно ниже, и сразу пойти в рост. Слабые бычки будут сбрасывать с радостью, что не на самых лоях закрылись. Молодые медведи будут шортить — «ведь это отскок и дают хорошую цену для шорта». И никому будет невдомёк, что лой уже был и далее под углом 45% только вверх. Такой вариант будет идеально вписываться в сценарий, что ФРС завтра подкинет хороших новостей.
Теперь то расти будем?
Сегодня ещё стата по запасам. Но, очевидно, что стата будет играть только как дополнение, если совпадёт по направлению с новостями ФРС. Если стата в противоход, то её проигнорируют.
Я чего то не понял. Для Вас неочевидно, что кризис стучится в дверь? Торговые войны всех со всеми. Особенно Штатов с Китаем. Всевозможные брэкситы тут и там. Мировая экономика замедляется уже нешуточно. Ещё пару неловких движений от мировых финансовых властей, и а-ля 2008-2009, если не 1930-е…
ПС. Бензин уже почти отыграл вчерашнее падение и долбит снизу поддержку последних трёх недель.
Явно шортовые выносы сейчас.
V-образный разворот в итоге пошел, но снизу и теперь может быть комплексная Гип, и мы сейчас в голове скорее всего.
Примечание 1:
Симметрия может быть неполной и линия шеи наклонена в итоге, у меня на рисунке пока прямая, в правом плече может быть больше или меньше деталей, пока нарисовано, исходя из симметрии по левому плечу, таким образом основная часть роста может быть уже в январе.
Примечание 2:
Можно рассмотреть выброс на 56 как отложенный ложный выход из КДТ (обведенный красными линиями), в предполагаемом левом плече я не рассматриваю другого треугольника, потому что тогда придется притягивать за уши все движения с 59-60 на 63 и обратно, там было много новостей, сложно разобраться где волны, а где воздействия на рынок.
1) КДТ слева уже есть и сильно глубоко по этой причине нет оснований уходить .
2) Посмотрите как закрылся сорт WTI, несмотря на то, что благодаря ФРС SnP500 вечером рухнул почти на 100 пунктов.
По Бренту это видно хуже, видимо, сказалась плохая (относительно WTI) ликвидность вечером именно в этом сорте.
Поведение WTI вечером говорит о том, что нефть пойдет сама по себе, возможно её будет как-то тормозить риск-офф (если фонда дальше будет валиться), самый прикол если пойдет против другого сырья и фонды, как в 2008 в начале.
24306К против 58561К
ПС. Хотя, нужно признать, что покупки в Лайте вчера были. И уровень 47 они пытаются удержать. Полагаю, что сегодня выхода вверх ещё не будет. Скорее диапазон от текущих 47.00 до 48.60-48.80, потом обратно на 46.50-47.00 День, дай бог, закроем в нулях. То есть около 48.00 или чуть ниже. Завтра, конечно, хотелось бы уже увидеть рост и возврат выше 50-ти.
Такие мысли исходят из того, что СиПи сегодня на амерской сессии сходит на 2470 или ниже, но нефть при этом удержат от падения.
ПС. Маленький шанс оставим на пятничный отскок всвязи с окончанием сегодня торгов с полной ликвидностью. На следующей неделе рынок будет уже тонким.
СиПи сегодня не ориентир.
Продавцов 55-х путов заставили хеджиться и продавать фьючи. Об них уже несколько часов кроют шорты. Кроме того, кто то хорошо заработал на покупке этих путов. Так что теперь, когда все деньги собраны, меня совсем не удивит вынос выше 55 прямо сегодня. Поэтому и говорю о 57-58. Но оттуда снова шорт. Так думаю.
Легко можем сегодня эту планку увидеть
ПС. Это, конечно, хотелки. А чё? А вдруг?
ПС. Возможно, 53-54 пытались удержать продавцы путов, чтобы не влететь на ещё бОльшие деньги. В понедельник этим продавцам держать 53 уже не будет надобности.
А это уже пробой психоуровня 50$.
Лютая жесть уже выходит
Не первый раз такую идею высказываете. И мне местами так кажется. Но Кукл нас не слышит. Каждый день утром отскок ниже вчерашнего, а вечером перелой. Сегодня ликвидности нет. Падение пошло почти отвесное. Даже и не знаю, хотя бы до 53 теперь отскочит ли. Про выше и не думаю. Или в среду без отскока 47?
ПС. Если честно, я бы, конечно, выдернул в среду куда повыше… аж на 56… А оттуда слил бы на 47 за четверг-пятницу. Это был бы экстра-бонус для адового закрытия года
Оттуда жду завтра начало отката с локальным лоу-тестом в пятницу на открытии амеров уровня 59±
Закрытие недели вижу в районе 61.00
ПС. Хотелось бы, чтобы СиПи и индекс доллара не подвели.
Во вторник 15/01 ФРС будет изымать из экономики 75 млрд долл — самая большая сумма с 17 декабря
Плюс трежеря
Так что думаю сипи на 2400 поедет и нефть на 59 коррекция
Я не уверен, что правильно Вас понял. Если СиПи на 2400, то это минус 200 пунктов. Брент в таком разе не 59, а запросто 55, или скорее даже 53 покажет. Может вы ошиблись и имели ввиду 2540 в СиПи? То есть коррекция ~2% от текущих (потому, как 200 пунктов — это серьёзный слив… почти 8%)
Который раз убеждаюсь, что виденье динамики на несколько сессий вперёд гораздо адекватнее, чем виденье внутри сессий:Уровни всегда важнее, чем тайминг, на который мы эти уровни прогнозируем. Соответственно, никогда не нужно торопиться. Нужно быть верным себе и ждать те уровни, которые ранее определил.
1) -> 60.40 -> 58.00 -> 66-68
2) -> 61.20 -> 58.60 -> 66-68
3) -> 62.50 -> 59.00 -> 66-68
Ну и совсем уж «бодрый» вариант:
4) с текущих сразу -> 66
В ниже 58 пока не верю. Но я не Ванга.
smart-lab.ru/blog/505914.php#comment9307485
Также меня смущает, что в пятницу перехай четверга и бОльшая часть слива прошли вне американской сессии. Это наводит на мысль о ложном движении, в конце которого амеры просто забирают лонги из слабых рук.
ПС. Про бездну не верю вообще. Если в первом-втором квартале утихнет торговая война с Китаем, то к осени будем щупать 90-100
Жестко встал кто-то в шорт. И вообще нездоровый рост сейчас идет. К сливу такие движения после мощного выстрела вверх часто бывают.
Я только ЗА… слив… если он будет после мощного выстрела. С превеликим удовольствием проехался бы до 65-66, а потом вниз на 57-58 :)
Но(!) сначала хотелось бы действительно мощно вверх.
ПС. Если кто-то встал в шорт, значит кто-то встал в лонг. Иначе не бывает :)
Либо забейте на эту табличку, либо пробуйте анализировать не цифру в моменте, а динамику показателя хотя бы за последние 5-7-10 торговых дней: не только кем, но и когда, на каком уровне, в каком количестве открыты позы. И не забудьте про показатель, на который 99% «анализаторов» не обращают внимания вовсе: кол-во лиц (последняя строка). Его, безусловно, нужно «читать» также в привязке к изменениям ОИ.
ПС. И даже действительно качественный анализ всех данных из этой таблицы не гарантирует, что Вы не ошибётесь в своих выводах. Суть проблемы в самой природе возникновения поз на нашей кухне — это арбитражное зеркало.
smart-lab.ru/blog/505914.php#comment9215680
ПС. Срок отрисовки фигуры увеличился из-за праздников. Также лой пГИПа оказался значительно ниже из-за сноса стопов на низкой ликвидности 24-го декабря. В целом, рисуют примерно это.
Завтра и послезавтра не пытайтесь шортить. Если уверенно пройдут шею (Лайт — 53, Брент — 62), то рости будут безоткатно и пятницу закроют в потолок. СиПи при этом, вероятно, покажет 2640, или даже 2660.
smart-lab.ru/blog/offtop/517156.php#comment9356843
Я вчера уже потерял терпение. Поставил стоп на 60 и закрыл терминал. Со среды жду мощный вынос вверх. Думал, что на этой неделе сделают, и к будущему понедельнику на OPEX спустятся уже сверху вниз в небольшой коррекции и опять вверх на экспирацию фьючей. Но, Кукл решил подольше поиграть в кошки-мышки, набрать позу по-максимуму. Надеюсь, что слабость последних дней была заманухой для медведей. Поэтому пока я всё же верю в выход вверх. В понедельник жду старта ракеты. Если так и произойдёт, то откатываться цене будет уже некогда. Все 4 дня роста и экспир самих фьючей 31-го в потолок.