Друзья!
Вопреки общественному порицанию мы продолжаем!
9 недель канули в лету. Это уже нормальный срок:)
Просьба к участникам: не забывайте подбивать подневные итоги!
На этой недельке случились направленные движения:
И в принципе все чего-то подзаработали. Как же мы все зависим от волатильности, однако....
Впрочем, ожидать иного было бы странно:)
Всем удачи, добра и тп:)
Я к сожалению, на этой неделе лоханулся. Проспал вход в сишные путы. Сделка по линейным системам прошла в 16-часу 14 ноября и сишные системы вошли в шорт, в котором до сих пор сидят, а купить путы я как-то забыл. В итоге хорошую профитную сделку пропустил. Таковы издержки неавтоматизации…
На сишке:
1. Открытие слегка скошенного спреда. Основание — открывается по трену на дневках:
2. Страховка отката
3. Цена резко разворачивается, стаховка сработала, причем начинает слега плюсовать уже вторая нога
4. Закрытие с небольшим плюсом. Ну, как небольшим — процента 4.
Ри ближней экспирации
1. Открытие за день до экспирации
2. Стаховка отката
3. Движение к цели. Т.к. из потенциальной прибыли только половина, и до цели дошли в день экспирации — принято решение поиграться дельта-хеджем с целью определить, кто победит — тетта или хедж. Сразу скажу — не люблю эти ваши хеджеры, но обязательно держу его в программной обойме на случай форс-мажоров.
Хеджим от 1 к 0.
Результат — хеджирование под очень большим вопросом, стандартный распил с пожиранием денег, по крайней мере, в данных условиях малого количества опционов. Экспирировались с лучшим результатом только за счет того, что б/а остался на месте. Картинка распила на 5 мин:
Ри с экспирацией на сл. неделе.
1. Открытие
Текущая картинка с учетом проведенной страховки отката. Уже есть вероятность, что хвосты защищены и много потерять не должны:
Если открыть предыдущий блок Игр Разума и посмотреть мой отчетик — картинка полностью дублирует предыдущий профиль. А зачем менять то, что работает? «Трейдинг, это просто!» © (название какого-то платного семинара). И наконец-то доходность приближается к неким более-менее допустимым значениям по прибыли для таких рисковых параметров, это плюс.
По теттам, гаммам, шмаммам, вегам — не срашивайте, ничего сказать не смогу. Наверное, они в конструкции есть.
С уважением! ББ
Да, дождались (почти).
Кто мог подумать в начале конкурса на уровне ~40 тыр, что через 2 месяца будет настоящая битва за преодоление стартовой суммы уже снизу вверх???
Не зря говорят, что "исторически октябрь — самый низковолатильный месяц в году".
@Boris_Boos — крут!
Эквити:
К счастью, ситуация из «безнадега» превращается в
Борис Боос, спасибо. Там еще далеко до нулевой отметки.
Что хуже всего, движение на рынке может в любой момент смениться на тупой боковик.
Не жалуюсь.
Просто трезво смотрю на вещи.
Игра продолжается.
а для меня вообще нет ничего более комфортного для работы, чем боковик с хорошим диапазоном движения. абсолютно понятно где, когда, и на сколько входить и выходить, с опционными то возможностями ограничения убытка при любых сценариях
тренд в этом отношении более неопределенная вещь