>>> Spread is your friend <<<

Иногда интересно использовать нетрадиционные методы торговли.

Торговли на спреде.

Информационной базой для этого, кроме самих двух тикеров, является спрэд между ценами и их соотношение. /простые спреды

Это дают функции Difference и Ratio

Например, пара Лукойл — Транснефть

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/aedb04da3d3a9068125f932c4d4ebc33.png

Спред между Сбербанк — Сбербанк преф.

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/44e89dfbb4376a2039abbcca1e23aacf.png

Календарный спред RIM2 — RIU2:

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/58317e4120203c55968045ccb7aa1568.png

Эти данные попадают в закрепленную за чартом таблицу и доступны для обработки:

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/899d59b4bd00ae0709b9ebe2ecfbf525.png

Для вычисления спредов просто нужно выбрать график для спреда:

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/9d0f89504801083f66cc27a3c08b9b8e.png

И параметр рассчета / для точности в моменте нужно считать непосредственную разницу / :

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/8e545ce4bb44df8c04162ae048de2997.png

Также можно делать спреды на спреды или спреды из трех, четырех или бабочкой:

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/8e75718a226541aea07ec1951b499994.png

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

spread forts sierrachart

crazyFakir

Новосибирск

1 243

с 1 апреля 2012

13 Комментариев

Тимофей Мартынов
16 апреля 2012, 19:00
прошу разделять теги запятыми
0
- crazyFakir
  16 апреля 2012, 19:12
  Тимофей Мартынов, ок
  0
_xXx_
16 апреля 2012, 19:01
А если выйдет новость какая, или инсайдеры одну бумагу тарить будут и спред на 10% за день разойдется?
0
- crazyFakir
  16 апреля 2012, 19:18
  _xXx_, показан подход к получению исходной информации.
  
  Стратегии работы с информацией и исполнитльный аппарат не рассматриваются.
  0
Камиль
16 апреля 2012, 19:48
Насколько я понимаю, в квике это счастье не построить?
0
- crazyFakir
  16 апреля 2012, 20:08
  Spoki, именно к квике оно и пристроено
  
  sierrachart.ucoz.ru/
  
  sierrachart.ucoz.ru/forum/6-2-1
  
  :)
  0
  - Камиль
    16 апреля 2012, 20:34
    hate2trd, Спасибо, поизучаю
    0
wavelet
16 апреля 2012, 20:37
Это Quik?) Почему-то на ninja trader похож :)
0
- crazyFakir
  16 апреля 2012, 20:39
  wavelet, это www.sierrachart.com/ прикрученная к квику адаптером sierrachart.ucoz.ru/forum/6-2-1
  тики с бид/аск…
  0
roma095
16 апреля 2012, 21:48
Другой вопрос, кого устроит прибыльность 24 процента годовых. У меня после уплаты комиссий робот оставляет 2 процента прибыли. У меня столько лямов нет. О результатах по сберу и втб уже писал 123insaider.ru/blog/4.html
0
- crazyFakir
  16 апреля 2012, 22:04
  roma095, арбитражные стратегии вряд ли будут приносить баснословные проценты именно по причине присутствия арбитражеров… однако это лучше, чем сливать… и чем шире методы — тем увереннее взгляд в будущее… имхо
  
  :)
  +1
  - roma095
    16 апреля 2012, 22:07
    hate2trd, я тоже считаю, что пусть мало, но копейку приносит. Потом еще по разным стратегиям роботов настрою и в один свяжу
    +1
    - crazyFakir
      16 апреля 2012, 22:20
      roma095, зрелые мысли дадут урожай :)
      0

Читайте на SMART-LAB:

🤝 «МГКЛ» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума ПАО «МГКЛ» и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Со стороны «МГКЛ» документ подписал Генеральный...

МГКЛ

16:34

«Роснефть» и «Транснефть»: есть ли потенциал у российских нефтяников?

«Транснефть» Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и EBITDA преимущественно из-за роста расходов и снижения процентных доходов. В то же время бизнес...

Финам Брокер

16:38

Мы — на ПМЭФ-2026

Ну а как иначе — главный экономический форум страны, такое пропускать нельзя. У нас здесь (в павильоне G) большой стенд: проводим ИИ-битву, демонстрируем разработки Positive Labs и рассказываем,...

Positive Technologies

12:31

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...