Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

Если вам интересно, почему 95% (а то и больше) трейдеров теряет деньги на рынке, обратитесь к открытым позициям, которые находятся в общем доступе, и мы увидим интересную закономерность. Когда рынок растет, то юридические лица в лонге, а физические в шорте. Мы с вами постоянно пытаемся найти разворот или не верим в тренд, хотя этой таблички вполне достаточно, чтобы понять сменился тренд или нет.

Конечно, бывают ситуации, когда позиции распределены 50 на 50 или физические лица действительно идут по тренду, но в таком случае либо идет небольшая коррекция на рынке, как это было до 11 октября в выделенной области:

В те дни картина была следующая:

Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018)

Конечно, логично сказать, что как мы могли знать, позиции же мы увидели только на следующий день и прочее.

Давайте посмотрим предыдущий день, так как 24 был понедельник, смотрим отчет за 21 число:

Что скажете?) Интересная закономерность, не так ли? Самое интересное, что глобально тот рост шортили только физические лица, юридические были в лонге. Да, есть случайности и неожиданные новости, но как правило тренд не меняется в один день и понять переход юридических лиц в иную позицию можно. Я достаточно успешно торговал данную статистику, после чего стал ей пренебрегать и результаты ухудшились, тому пример разворот тренда, о котором я писал в самом начале статьи. Да, возможно этот подход имеет свои недостатки и подходит он больше для среднесрочной торговли, а также исключительно трендовой, но согласитесь, что в данном случае тренд определен за вас и вероятность встать с ним в одну ногу выше, нежели вы будете искать разворотные точки и прочее.

Я не пропагандирую спекуляции и не имею огромного счета на спекуляциях, но его достаточно, чтобы получать дополнительный небольшой доход и часть денег переводить в инвестиции. К чему это я? Я торгую только по тренду и мое падение на ЛЧИ показывает, что была нарушена собственная система. НО. Также хотел отметить, основываясь на собственный опыт: не торгуйте сложные модели, торгуйте тренды, заходите в сделки на откатах и не бойтесь использовать таблицы открытых позиций.

В последние несколько дней я не использовал технический анализ, а торговал рыночные случайности, основываясь на скользящие средние и таблицу открытых позиций. Иными словами, открывал сделки только по тренду. Для примера ниже несколько сделок, которые доказывают игру на случайности ничуть не хуже, чем торговлю по сложным индикаторам и обезглавленным плечам и прочим – прочим гаданиям на графиках.

Нужно понимать, что и скользящие средние не дадут вам 100% торгового решения, но использовать их с точки зрения определенного входа в позицию… почему бы и нет?

Какие плюсы от использования таблицы открытых позиций мы получаем?

Для тех, кто не знает где смотреть: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-12.18

1) Понимание общего движения рынка – тренд.

2) Индикатор точек входа. Если мы видим, что физические лица имеют лонг, лучше открывать противовесную позицию и наоборот, потому что вероятность движения цены в сторону юридических лиц – выше.

3) Использование однонаправленных сделок. Если тренд понижательный – используем только продажи. Если тренд растет – только покупки. Ловить ножи? Я бы не рекомендовал. Много денег на этом было потеряно в свое время.

4) Можно добавить немного скользящих, они позволят открывать сделки по тренду на откатах цены, но не дадут 100% вероятности на нужно вам движение.

Какие минусы от использования таблицы открытых позиций мы получаем?

1) Задержка в отображении данных – 1 день.

2) Не всегда можно понять вовремя сменился тренд или нет

3) Сложно применять в боковом движении цены

4) Иногда сложно пересидеть движения не в твою сторону (это больше относится к тем, кто торгует в рамках дня)

Основные плюсы и минусы постарался описать. Ах, да! Забыл самое главное, кто дочитал, молодец)) Данную таблицу рекомендую применять к спекулятивным инструментам, таким как нефть, РТС, возможно золото… потому что использовать данную таблицу к ММВБ, доллару или, например, к фьючерсам на акции не всегда считаю верным, так как вышеперечисленные инструменты могут использоваться в качестве хеджирования и не всегда можно правильно трактовать данные из таблиц. Проверял не один раз, но могу и ошибаться.

Кстати, а что мы имеем на сегодня? 

Хотя… может вы и правы. Возможно в понедельник нас и ждет тот самый… долгожданный разворот.

Спасибо за внимание и отличного дня, извините, что редко стал появляться! =))