09 ноября 2018, 12:16
Положение американского рынка акций (S&P500) в ретроспективе
1. Открываем tradingview.
2. Строим график SPX месячный.
3. Делаем правую шкалу логарифмической
4. Кидаем вниз индикатор «Percent Change Bar Chart», созданный там по моей наводке.
5. Ищем все месяцы, когда:
5а. рынок только что достиг исторического максимума
5b. упал за месяц более чем на 5%.
ссылка на чарт тут: https://ru.tradingview.com/chart/BERwU0xk/
Ну а дальше, постарайтесь ответить на вопросы:
1. Какие вообще экономические и другие индикаторы мы можем использовать, для того, чтобы сравнить текущий момент с предыдущими?
2. На какой период (1-12) в прошлом больше всего похож текущий момент с точки зрения экономики, ставок и прочих индикаторов?
3. Есть ли что-то общее между текущим моментом и самыми опасными ситуациями №8 и №9?
4. Что будет в течение следующих 12 месяцев?
Мне кажется, что в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег:)
upd. любопытно кстати, что в эти 13 случаев ни разу не попал период апрель-июль.
2. Строим график SPX месячный.
3. Делаем правую шкалу логарифмической
4. Кидаем вниз индикатор «Percent Change Bar Chart», созданный там по моей наводке.
5. Ищем все месяцы, когда:
5а. рынок только что достиг исторического максимума
5b. упал за месяц более чем на 5%.
ссылка на чарт тут: https://ru.tradingview.com/chart/BERwU0xk/
Ну а дальше, постарайтесь ответить на вопросы:
1. Какие вообще экономические и другие индикаторы мы можем использовать, для того, чтобы сравнить текущий момент с предыдущими?
2. На какой период (1-12) в прошлом больше всего похож текущий момент с точки зрения экономики, ставок и прочих индикаторов?
3. Есть ли что-то общее между текущим моментом и самыми опасными ситуациями №8 и №9?
4. Что будет в течение следующих 12 месяцев?
Мне кажется, что в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег:)
upd. любопытно кстати, что в эти 13 случаев ни разу не попал период апрель-июль.
23:43
Пока «темная лошадка». Трудно оценить потенциал в условиях больших неопределенностей.
23:39
Всем приготовиться к «они все сдохнут, а мы к раю» 🌹
23:35
Dobryak, а что не так? Какие были твои ожидания то???
Иван Петров, думается, да.
Очевидно, что немцы их умоляют...
Если американские группировки будут в доле — Северные потоки вновь заработают.
Дмитрий Первый, урод гнилой
23:31
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
23:25
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...
Сергей, декабрьский фьючерс сгонял на 10% вверх за 1 минуту, а в мартовском и июньском ничего. ЦБ — борун-борец с манипуляциями)
Сергей Кузьмин, тогда очень странные и довольно истеричные «мысли вслух».
У ЕТранса долгов, в том числе и по высоким ставкам, овердохрена.
И, как разумный инвестор, я бы приветствовал обнуление...
23:20
AV, я понимаю, поэтому и написал что такой негативный вариант маловероятен
Как раз сейчас мои айтишники занимаются аналогичными исследованиями. Достаточно успешно.
И ваш топик подтверждает важность поставленной задачи.
Потому что,
в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег.
smart-lab.ru/blog/371921.php
Кстати, там подтверждение, что Ларри Вильямс каждый год в своих прогнозах использует именно эти методы Бредли (сайдерограф).
По мнению Джеймса Рикардса могут быть созданы хедж-фонды, которые могут использоваться для спускового крючка для кризиса, т.к. потери фонда будут ограничены, а профит от этого могут иметь другие страны, в первую очередь Китай, и этот профит имеет геополитическую ценность, а не денежную. Если же у фондов достаточно денег для дальнейшего усреднения на просадках, то аптренд может продолжиться.
Но деньги же в фонды идут от инвесторов, которым не интересны банковские вклады и облигации ввиду низкой процентной ставки, поэтому они готовы искать более рискованные возможности для инвестиций. Если ставка будет расти, то инвесторы могут быть готовы переложиться в облигации и банки, что вызовет отток денежных средств от фондов, что уменьшит их возможности для усреднения.
Предположу, что в первом случае имеем двойное дно, во втором W разворотную фигуру (что в общем-то одно и тоже :) ), т.е. можно ожидать продолжение роста доходности. И в определенный момент инвесторы могут согласиться на какую-то доходность, при этом безрисковую, чем иметь 4-10%% доходности от хедж-фондов, но с рисками.
Кроме того, как объясняет тот же Д.Р., ФРС в определенный момент решила пойти по пути полной прозрачности, т.е. если они говорят, что поднимут сколько-то раз ставку в году, то значит, они это и сделают. ФРС считает, что эта политика поможет инвесторам понимать, что к чему в экономике.
Эффект от цикла роста ставок проявляется не сразу, а с временным лагом, поэтому стоит ожидать как раз этого проявления от предыдущих изменений ставки.
в октябре была большая раздача от хаев
задача найти в прошлом похожие моменты
Вывод такой, что легко подогнать задачу под ответ.
Имхо попадём не попадём, однозначно сказать нельзя.
Я, конечно, не призываю к астрологии (хотя мог бы), но даже без нее… есть и другие методы.
abc-company.ru/biz3.htm = и все же, вернемся к экстраполяции...
Однако не всё исчерпывается данным методом. Cуществует альтернативный подход, когда создаются прогнозы, включающие сочетание вариантов развития выбранных показателей и явлений. При этом, каждый из вариантов развития лежит в основе особого сценария будущего.
Ни на какой. Весь показанный период на графике соответствовал экономической парадигме снижения процентных ставок, которое продолжалось более 30 лет. Этой парадигме конец. Теперь ставки повышаются. Так что если хочешь аналогий, то ищи в более раннем периоде.